После смерти Александра II княгине Юрьевской делать в России было нечего. Ближайшие родственники покойного императора ее не принимали, считая лишней. Именно ей ставили в вину ухудшение здоровья императрицы Марии Александровны. И если при жизни Александра II с Екатериной Михайловной приходилось считаться, то после его гибели обстановка накалилась. Вместе с детьми она уехала во Францию. Единственной, кто смог понять и принять княгиню, стала великая княжна Ольга Александровна. В мемуарах она писала: «Должно быть, она очень любила моего деда». Сын Александра II и Екатерины Михайловны Георгий обучался в Сорбонне, затем вернулся в Россию на службу. Дочь Ольга вышла замуж за внука русского поэта А. С. Пушкина, графа Георга-Николая фон Меренберга и стала графиней. Печальнее всего сложилась судьба последней дочери, Екатерины. Оба ее брака были неудачными: в первом она оказалась в скандальном любовном треугольнике, а во втором муж больше рассматривал Екатерину как родственницу Романовых. Екатерина Александровна была профессиональной певицей, однако жила в нищете и умерла в доме престарелых в Великобритании. Сама же светлейшая княгиня Екатерина Юрьевская активно занималась благотворительностью во Франции и жила на широкую ногу, считая себя вдовствующей императрицей. Она умерла в Ницце в 1922 году на вилле «Жорж».

Все свое детство будущий император Александр III был вторым, однако это его ничуть не беспокоило. У него был талантливый и одаренный старший брат — Николай Александрович, наследник российского престола. Как и других младших сыновей в императорской семье, Александра ждали военная служба и женитьба на какой-нибудь иностранной принцессе. Хотя такой брак юношу не прельщал, потому что в его сердце давно и прочно закрепилась хорошенькая фрейлина Мария Мещерская. Наверняка Александр Александрович, не обремененный долгом первородства, не раз думал, как было бы хорошо сбежать от придворных церемониалов и жениться на Марии! Но судьба распорядилась иначе и подарила ему другую Марию, благодаря чему в доме Романовых случился первый верный брак среди императорских семей.

Николай Александрович провел 1864 год в европейском путешествии. Родители его уверили, что среди прочих городов ему обязательно нужно посетить датский Копенгаген и познакомиться там с королевской семьей. Особенно они рассчитывали на встречу сына со средней дочерью короля, принцессой Дагмар. На этот момент девушке было семнадцать лет, и она прослыла своей образованностью и умением нравиться окружающим. Да и отношения с датской короной были бы российскому двору как нельзя кстати. Однако император и императрица не настаивали, дав сыну свободу в этом вопросе, хотя и знали, что между Николаем Александровичем и Дагмар установилась дружба.

Официальная встреча состоялась в сентябре. Цесаревич и принцесса проводили дни напролет вместе: гуляли по окрестностям, шутили и рассматривали то, что Дагмар редко кому показывала, — свои альбомы и рисунки. Вообще датская семья поразила наследника — они были совершенно простые люди, чуждые официозу по сравнению с другими королевскими семьями. Отметил Николай и шарм принцессы. Дагмар действительно могла очаровать любого, даже самого ворчливого родственника или аристократа. Нельзя сказать, что она специально влюбляла в себя российского наследника престола, хотя и знала, как был бы важен такой брак для двух стран, России и Дании. Нет, влюбленность Николая Александровича и Дагмар друг в друга произошла сама собой. Наследник в первую очередь переговорил с королевой Луизой, матерью принцессы, желая услышать ее мнение по поводу его намерений. Королева, как и ее супруг, были не против официального предложения, хотя и уточняли, что выбор будет за самой Дагмар.

Наконец 16 сентября Николай Александрович пригласил принцессу на прогулку в парк, во время которой сделал ей предложение руки и сердца. Датчанка согласилась, и с этого момента российский и датские дворы стали готовиться к свадьбе. Дагмар принялась с усердием учить основы православия, ведь ей предстояло сменить веру, а также русский язык. Через две недели Николаю Александровичу нужно было уезжать, а поэтому влюбленные все свободное время проводили в прогулках и целовались в укромных уголках дворцовых парков. Наконец они попрощались, обещая писать друг другу как можно чаще.

А в это время в Петербурге великий князь Александр Александрович разрывался между статусом, долгом и влюбленностью. Он был очень близок со своим старшим братом и был искренне рад за его счастье с Дагмар, хотя и боялся, что теперь Николай забудет его в свадебных хлопотах и семейной жизни. В отличие от наследника, Александр не был любимцем девушек и публики и во многом стеснялся своего огромного роста и неуклюжести. За это молодого человека прозвали «бульдожкой». Танцев и светских вечеров он не любил, а если их посещал, то никогда не выделялся. Но нашлась та девушка, которая оценила характер и внутренние качества Александра.

Ее звали Мария Мещерская, и она служила фрейлиной императрицы. В пятнадцать лет девушка осталась сиротой, а на воспитание ее взяла тетя, княгиня Барятинская. Однако в доме всегда подчеркивалось положение Марии как воспитанницы, несмотря на ее милый характер. В восемнадцать она стала фрейлиной. У матери-то и заметил Александр Александрович задумчивую девушку с темными глазами. Он почувствовал себя влюбленным и стал чаще посещать придворные церемониалы, которые так не любил, — это была единственная возможность встречаться с милой Мари. О своих чувствах князь рассказал императрице, на что та отреагировала спокойно — при дворе Романовых молодые люди часто увлекались фрейлинами. Так Мария вместе с другой фрейлиной, Сашей Жуковской, вошла в компанию друзей великого князя. Подруга организовывала тайные встречи Александра и Марии, передавала их записки друг к другу.

Все было хорошо: наследник готовился к свадьбе с принцессой Дагмар, у Александра была своя возлюбленная. Однако под конец 1864 года пришла страшная новость — Николай Александрович заболел. Боли в спине беспокоили его еще с весны после падения с лошади, однако врачи нашли это некритичным, и после недолгого лечения наследник поправился. Осенью он прошел курс закаливаний — морские купания в Голландии (как выяснилось позднее, такое лечение ему было противопоказано). Под конец года Николай Александрович почувствовал себя так плохо, что не мог подниматься с постели. Он отправился на лечение в Ниццу, где его хотела навестить невеста, но датские король и королева ей не разрешили. К апрелю 1865 года стало понятно, что шансов на выздоровление у Николая Александровича нет. Спешно созвали семью, прибыла и принцесса вместе с матерью для прощания. К приезду невесты наследник был совсем плох и смог произнести только несколько слов. Дагмар провела у постели больного много времени, ровно так же, как и Александр Александрович. Оба держали умирающего за руку, когда он соединил руки брата и своей невесты. В ночь на 12 апреля Николай Александрович скончался, сделав свою любимую невестой-вдовой, а брата — новым наследником российского престола. Врачи позднее установили, что у молодого человека был туберкулезный менингит, который ни в коем случае нельзя было провоцировать холодными купаниями.

После похорон Дагмар отбыла в Данию, а Александру Александровичу предстояло множество новых дел и обязанностей. Между ними завязалась переписка, в которой молодые люди пытались поддерживать друг друга после трагедии. В трудный момент поддержала Александра и Мария Мещерская. По приезду в Петербург в новом статусе он не прекратил своих встреч с возлюбленной. Перспективы рано или поздно занять престол пугали Александра, и он часто думал о том, что можно отречься от престола и жениться на фрейлине.

Но это были лишь его мысли, у императора Александра II насчет брака сына размышления имелись иные. Принцесса Дагмар ему очень полюбилась, он уже успел принять ее как родную дочь. Девушка платила российскому самодержцу той же монетой, называя Александра Николаевича в письмах не иначе, как «дорогой Папа». Нравилась датчанка и императрице Марии Александровне, и тем придворным, кто успел с ней познакомиться. Император стал вновь прощупывать почву на тему замужества Дагмар, и оказалось, что датский король не против.