И всё же чаще с Дальнего Востока приходили сообщения о неудачах и потерях. Откликаясь на нужды воюющей армии, Сергей Александрович приобрёл на личные деньги и отправил на фронт дополнительное оборудование для госпиталей, а Елизавета Фёдоровна развернула широкую благотворительную деятельность. Уже в феврале, откликаясь на просьбу императрицы Марии возглавить в Москве сбор средств на нужды Красного Креста, она обратилась к населению с патриотическим воззванием: «Я решила образовать при мне Особый комитет из лиц по выбору моему, список коих будет безотлагательно опубликован, на каковой и возложить обязанности помочь мне оказать содействие всем учреждениям и всем добрым людям Москвы в их заботах об облегчении страданий воинов, несущих беззаветно кровь свою на защиту Отечества. Главной задачей комитета будет выяснение потребностей данного времени, снабжение жертвователей всеми необходимыми для них справками и сведениями, содействие к доставлению всего жертвуемого на места и к тому, чтобы желания и указания жертвователей были в точности выполняемы. Летопись России преисполнена доказательств отзывчивости Москвы ко всяким страданиям Отечества, и теперь с дерзким вызовом врага на далёкой окраине сказалось обычное доброе сердце древней столицы».

Но ещё раньше по собственной инициативе Елизавета Фёдоровна создала склад по сбору пожертвований, устроив при нём мастерские для помощи солдатам. Сначала он располагался в Румянцевском музее, а вскоре с разрешения Государя разместился в Большом Кремлёвском дворце. Этому начинанию Великая княгиня посвящала почти всё своё время, иногда проводя на складе целый день. Поднявшись по парадной лестнице в вестибюль дворца, она садилась за столик и начинала принимать пожертвования. Москва, по воспоминаниям графини А. А. Олсуфьевой, «выражала признательность ежедневным приношением к ней множества подарков для её солдат. Количество посылок, отправляемых на фронт из её рабочих комнат, было колоссальным». Ни один жертвователь, принёсший хоть 35 копеек, не остался без внимания Елизаветы Фёдоровны, а когда маленький мальчик принёс — как трогательно! — живую курицу (пусть несёт солдатам свежие яйца), она заверила малыша в том, что его птица обязательно попадёт на фронт.

Затем направлялась в парадные залы. Все они, за исключением Тронного (Андреевского), были уставлены швейными машинками и рабочими столами, за которыми сотни женщин из самых разных социальных слоёв создавали тёплые вещи, бельё, бинты. «С утра до вечера, — замечает А. А. Олсуфьева, — в течение всей войны этот трудовой улей работал для армии, и Великая княгиня с радостью видела, что огромные вызолоченные салоны едва вмещают работающих... Все её дни были заняты этой работой, которая достигла огромных размеров. Это было целое министерство, целый департамент, отличавшиеся от большинства министерств тем, что сотрудники никогда не имели праздничного времени». Готовые изделия упаковывались, снабжались ярлыками и отправлялись на фронт.

Одновременно упомянутый выше Особый комитет Великой княгини взялся за формирование летучих санитарных отрядов, предназначенных для оказания срочной помощи раненым сразу после сражения. В Петербурге их создавали Красный Крест и учреждения императрицы Александры Фёдоровны; в Москве девять отрядов, каждый из которых включал двух врачей, четырёх фельдшеров и двенадцать санитаров, сформировались под патронажем Елизаветы Фёдоровны. Первый из них был отправлен на театр военных действий 22 апреля 1904 года. В Потешном дворце в присутствии Великокняжеской четы отслужили напутственный молебен, после чего Елизавета Фёдоровна пожелала отряду успешной работы и благословила образочками каждого из его сотрудников.

К этой и без того колоссальной деятельности прибавятся отправка в действующую армию походных церквей, работа в Исполнительной комиссии по бесплатному размещению больных и раненых воинов, эвакуированных с Дальнего Востока, снаряжение плавучих (на баржах) и этапных лазаретов для перевозки раненых, создание отряда для борьбы с заразными болезнями. Заботы о получивших ранения на фронте отразятся и в открытии на берегу Чёрного моря «Елизаветинской санатории», построенной в кратчайшие сроки и оборудованной всем необходимым. Забегая вперёд скажем, что Великая княгиня не оставит без внимания пострадавших на войне даже после гибели мужа, создав во время личного траура Комитет по оказанию помощи жертвам Русско-японской войны и Сергиево-Елизаветинское трудовое убежище для увечных воинов, возведённое на средства, завещанные Сергеем Александровичем. Несколько солдат она поместит на излечение у себя в Ильинском, а для трудоустройства уходящих в запас воинов маньчжурской армии учредит специальное Бюро.

Между тем ход военной кампании принимал всё более неблагоприятный оборот, настроения в обществе заметно ухудшались и вскоре вылились в почти поголовное недовольство государственной политикой. Елизавета Фёдоровна с тревогой наблюдала, как сложившаяся ситуация угнетает супруга, как ужасает его очевидная растерянность правительства. Сергею Александровичу было ясно, что приближается страшная катастрофа, предотвратить которую в одиночку он попросту не в силах. Необходимого же подкрепления не предвиделось. «Один в поле не воин, — написал он младшему брату ещё в год убийства Боголепова. — При Саше было другое дело; я чувствовал, что мог быть полезен, а теперь кому и чему?? Один вздор выходит, да и устал я, и нервы расшатались». Уже тогда Великий князь стал серьёзно задумываться об оставлении административной службы, но вначале теплилась ещё какая-то надежда на выправление положения, а затем чрезвычайные условия военного времени заставили его мобилизовать свои последние силы. Теперь и они подходили к концу.

15 июля в Москву пришло сообщение о новом теракте в Петербурге. На сей раз жертвой злодеев стал министр внутренних дел В. К. Плеве, а орудием убийства — разрывной снаряд, брошенный под его карету. Погибший сановник был весьма яркой личностью — жёсткий, бескомпромиссный политик, убеждённый консерватор, активный борец со всякого рода крамолой. Не случайно за его назначение так ратовал Сергей Александрович, а Елизавета Фёдоровна так радовалась согласию императора. «Он понял твою миролюбивую, святую натуру, — писала она Государю о новом министре, — и в то же время желание сражаться как честный солдат под высоко поднятым знаменем». Так что выбор боевиков был вполне понятен, как понятно и то, что среди следующих фигур, намеченных ими к ликвидации, одно из первых мест занял Великий князь Сергей Александрович.