Елизавета Фёдоровна отдавала себе полный отчёт в том, что происходит вокруг. «Всё идёт от худшего к худшему, — писала она брату, — и не надо строить иллюзий, что через несколько месяцев наступят лучшие дни. Мы живём во времена революции. Как всё обернётся — не знает никто, потому что правительство слишком слабое, кажется, его нет вовсе. Физически мы себя чувствуем очень хорошо, у нас крепкие нервы, мы не думаем переезжать. Ничто не может заставить меня покинуть это место. Конечно, если случится самое худшее, я всегда смогу отправить детей Павла туда, где безопасно. Но сама я или буду жить или умру здесь. Я как будто вросла в это место, и мне не страшно. Я вполне спокойна и счастлива, да, счастлива сознавать, что мой дорогой находится близко к Богу и что он не переживает это ужасное время». Своих намерений она не оставила и когда закрыли Кремль, введя пропускную систему, и когда Николаевский дворец заполнили солдаты охраны, способные в любой момент направить штыки на жильцов, и когда на улицах начали раздаваться одиночные выстрелы. Со всей серьёзностью, заботясь прежде всего о племянниках, Великая княгиня вместе с генералом Леймингом рассматривала возможности укрыться в кремлёвских подземельях или покинуть крепость через тайные ходы. О собственной безопасности не тревожилась. В том же письме Эрнсту есть и такие строки: «Наша жизнь готовит нас к следующей, и мы должны быть готовы так, как только наши слабые души могут, — чтобы идти в наше Настоящее жилище».

Однажды вечером неожиданно для всех Елизавета Фёдоровна отправилась в свой ближайший госпиталь — требовалось её участие в срочной операции. Отказавшись от кареты, чтобы не привлекать к себе внимания, она пешком покинула Кремль и сопровождаемая только Леймингом погрузилась в темноту московских улиц. Прошло довольно много времени, но она не возвращалась. Оставшиеся дома дети не знали, что и подумать. При всеобщем озлоблении в городе с представительницей правящей Династии могло случиться всё что угодно, к тому же на ночных улицах вовсю орудовали бандиты и мародёры. Наконец Великая княгиня вернулась, и возбуждённая племянница, забыв обо всех нормах, принялась её отчитывать за безрассудство, за неоправданный риск, за чрезмерную привязанность к раненым. Тётя молчала, но когда Мария добавила, что дядя Сергей не одобрил бы такого поступка, она заплакала. Как объяснить девочке-подростку то одиночество и отчаяние, что переполняли душу и отступали только в заботах о других, ту отзывчивость к чужому горю, что всегда жила в сердце и сейчас требовала большой активности? Тем не менее доводы о взгляде супруга оказались убедительными. Посещать госпиталь Елизавета Фёдоровна стало только в светлое время суток.

С наступлением зимы появилась возможность выехать с детьми в Царское Село на именины Государя. Провидение хранило Елизавету Фёдоровну. Временно покинув Москву, она избежала, как оказалось, огромной опасности, подошедшей уже вплотную. Праздник святителя Николая (тезоименитство императора) Первопрестольная отметила торжественным богослужением в Кремле, после чего на Красной площади при массовом стечении народа состоялся молебен. Везде соблюдался порядок, в театрах публика пела гимн «Боже, Царя храни!». Но буквально со следующего дня город залихорадило. Возобновились забастовки, начали возводиться баррикады, зазвучали выстрелы. Новый генерал-губернатор, адмирал В. Ф. Дубасов решительно взялся за пресечение бунта; в ответ по призыву большевиков началось давно подготовленное вооружённое восстание. Завязались уличные бои, отдельные районы стали напоминать театр военных действий, счёт жертв с обеих сторон шёл на десятки, а затем на сотни.

Елизавета Фёдоровна была вынуждена остаться под Петербургом. «Революция грянула во всю мощь, — сокрушалась она в письме вдовствующей императрице, — а моя задержка очень и очень некстати, ведь нужно продолжать труднейшее дело... О, какое жестокое время для нашей дорогой родины, какая повсюду ужасная скорбь! Если бы давно были приняты энергичные меры, может быть, меньше было бы пролито крови. А теперь это неизбежно. В будущее не заглянешь, но мы можем молиться и надеяться, что доживём до лучших времён». Однако просто ждать она не могла, это казалось пыткой. Обращаясь к управляющему своим Двором графу Г. Г. Менгдену, Великая княгиня с горечью восклицала: «Я себя чувствую здесь как заграницей, я порываю связь с Москвой, а между тем мой долг заняться теперь помощью несчастным жертвам восстания. Я попросту считаю себя подлой, оставаясь здесь, предпочитаю быть убитой первым случайным выстрелом из какого-нибудь окна, чем сидеть тут сложа руки... Москва — настоящая, не анархисты, меня не поймёт, если я не вернусь, и будет права... Я принадлежу Москве». Обратно до полного восстановления порядка её не пускали по просьбе Дубасова. Слишком рискованно! Заочно ему, отвечая и благословляя его энергию и труды, Елизавета Фёдоровна в том же письме напишет свою знаменитую фразу: «Не надо бояться смерти, надо бояться жить».

Сегодня это место в Москве знают многие. И в столице, и далеко за её пределами. Несколько строений на улице Большая Ордынка образуют спрятанный за воротами тихий двор с маленьким садом. В нём — необычная для здешних мест церковь в стиле древнепсковской архитектуры и современная мраморная фигура женщины в одеянии, схожем с монашеским. Это — Марфо-Мариинская обитель милосердия, которую создала Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, проведшая здесь в заботах о страждущих девять лет своей жизни.

Когда же и как возникла у неё такая мысль? Что привело к подобному решению? Оно складывалось постепенно и в то же время появилось почти сразу со вдовством, став итогом постоянных размышлений о собственном долге и предназначении, о беспокойном стремлении сердца. «Не знаю, когда, — скажет она Государю, — кажется, мне с самого детства очень хотелось помогать страждущим, прежде всего тем, кто страдает душой. Желание это во мне росло, но в нашем тогдашнем положении, когда мы должны были принимать у себя, делать визиты, устраивать приёмы, ужины, балы и т. п., это не могло целиком заполнить мою жизнь — в первую очередь надо было исполнять другие обязанности».

Окружающие сразу увидели её преображение. «Великая княгиня, — вспоминала Н. С. Балуева-Арсеньева, — появлялась в чёрном, похудевшая, побледневшая, одухотворённая... Через некоторое время мы заметили в Великой княгине некоторую перемену: она стала живее интересоваться делами склада, взгляд её стал не таким напряжённым и далёким от жизни, как будто она нашла какой-то интерес и какую-то цель жизни. Говорили, что она хочет удалиться от света и посвятить себя богоугодным делам».

Но вначале следовало увековечить память незабвенного супруга. Так в Москве появился храм русской скорби во имя Ватопедской иконы Божией Матери «Отрада и Утешение». Его построили в районе Ходынского поля (ныне улица Поликарпова, дом 16) между Солдатенковской (Боткинской) больницей и казармами как полковую церковь 1 -го Донского казачьего полка и 1 -й гренадерской артиллерийской бригады. Спроектированный архитектором В. Д. Адамовичем в византийском стиле и заложенный в день пятидесятилетия Сергея Александровича, он посвящался памяти Великого князя и «всех верных долгу и присяге царских слуг, павших за Царя и Отечество от руки злодеев-революционеров крамолою 1905 года». В храме установили мемориальные доски белого мрамора с именами 1850 лиц, убитых в 1904—1907 годах по политическим мотивам в 73 губерниях и городах России. Только вдумайтесь в эти цифры! Они сопоставимы с людскими потерями на Русско-японской войне, и Елизавета Фёдоровна всегда помнила про них. Когда памяти Сергея Александровича задумают посвятить новый храм в Петербурге, она согласится лишь при условии сделать его местом молитвы по всем жертвам недавнего террора.

Мемориальный характер приобрела и построенная ещё в 1892 году во имя святых апостолов Петра и Павла полковая церковь подшефных Сергею Александровичу гренадер, куда Великая княгиня передала некоторые из его вещей. А имя Великого князя получил в Москве один из народных домов, при котором образовалась антреприза, дававшая оперные и драматические спектакли. Другим своеобразным памятником генерал-губернатору стало основанное Елизаветой Фёдоровной в феврале 1906 года Сергиево-Елизаветинское трудовое убежище для увечных Русско-японской войны. Эта проблема волновала ещё самого Сергея Александровича, решившего направить на нужды покалеченных солдат пожертвованные ему благотворительные деньги.