Вскоре после возвращения в Петербург император направил дяде Сергею письмо, в котором поделился своими общими с женой чувствами: «Мы оба живём под полным обаянием Москвы и всего пережитого вместе с вами в эти три Светлые недели. Тебя и Эллы нам страшно недостаёт, вечера нам кажутся скучными и длинными, и мы себя чувствуем, право, совсем осиротевшими». Было решено, что Царская семья вновь приедет в Москву на Пасхальные праздники, но осуществить желание удалось лишь через три года.

За месяц до нового визита произошло ещё одно яркое событие, обращавшее участников в прошлое, к истокам и корням. Знаменитый костюмированный бал, организованный в феврале 1903 года в Зимнем дворце. В соответствии с задумкой все приглашённые должны были появиться на нём в роскошных костюмах XVII века, изображая двор царя Алексея Михайловича. Специально для императора из Оружейной палаты Кремля привезли подлинные драгоценности той далёкой эпохи, причём в их отборе непосредственное участие принимал Сергей Александрович. Первейшее значение он уделил посоху — символу власти, с которым Тишайший выходил к боярам. Пригласили выступить Ф. И. Шаляпина, музыканты подготовили русский репертуар, группа офицеров и фрейлин разучила русские танцы.

Стилизованные под старину балы практиковались и раньше, но ничего, кроме внешней экзотики, в них раньше не вкладывалось. На сей раз во главе угла стояли серьёзные размышления Николая II о роли национальной эстетики в различных сферах жизни. Необычный праздник должен был открыть дорогу всему отечественному на самый верх, и рискнём предположить, что мысль о подобном действе могла возникнуть у Государя с невольной подачи дяди Сергея и тёти Эллы. Как тут было не вспомнить хорошо поставленные и удачно исполненные «исторические танцы» в Москве и, главное, как не вдохновиться теми чувствами, что подарили Пасхальные дни в Первопрестольной три года назад — с их потрясающей духовной силой, с их доказательствами живой реальности того, что казалось давно ушедшим. «На Пасху в Москве, — говорила о переживаниях императрицы её фрейлина, — ей казалось, что она чувствует настоящую душу России... Здесь она чувствовала себя единой со Святой Русью, с русским народом в его простой и пылкой вере».

Теперь, словно по мановению руки волшебника, в Кремлёвские палаты времён первых Романовых предстояло превратиться парадным петербургским залам. Сергей Александрович, сопровождаемый адъютантом Джунковским, и Елизавета Фёдоровна со своей гофмейстериной Олсуфьевой и фрейлиной Шаховской, прибыв на праздник в соответствующих костюмах, увидели незабываемую, фантастическую картину — ожившая наяву сказка! «Мужчины и женщины из высшего общества, — вспоминала баронесса Буксгевден, — соперничали друг с другом на этом балу. Из частных коллекций специально для этого случая извлекли великолепные посохи, драгоценности и меха. Офицеры нарядились в мундиры того времени, а придворные оделись в платья, принятые при дворе царя Алексея. Великие княгини были одеты подобно своим прародительницам, а их наряды создавались лучшими современными мастерами». Добавим, что иные, рассчитывая на эффект, переусердствовали с драгоценностями — ведь так трудно удержаться, чтобы не щегольнуть лишний раз фамильными изумрудами и сапфирами. Напротив, Елизавета Фёдоровна, признанная на этом балу первой красавицей, являла собой образец гармонии и вкуса. Она представляла русскую княгиню: шитый золотом спереди и по подолу светлый летник с длинными рукавами, также расшитыми и отороченными мехом, меховое ожерелье, лежащее на груди и плечах, огромный украшенный жемчугом и самоцветами кокошник. Когда вместе с княгиней Юсуповой она вышла солировать в русском танце, от великолепного зрелища было невозможно отвести глаз.

Сергей Александрович оделся русским князем. На нём ладно смотрелись бархатный кафтан, почти лишённый украшений, богатые оплечья с драгоценными камнями, высокий стоячий воротник и широкий пояс с роскошной золотой пряжкой. Нет сомнения в том, что Великий князь лично продумывал детали своего костюма, созданного по эскизам художника С. Соломко, и уж тем более позаботился о том, как будет выглядеть его жена. Пожалуй, как никто из сотен приглашённых на тот последний в России костюмированный придворный бал, он мог почувствовать стиль изображаемой эпохи, так как хорошо разбирался не только в исторических деталях, но и в национальном искусстве, понимая русское видение красоты. Рядом с ним постигала этот мир и Елизавета Фёдоровна.

Как и все участники праздника, «московские гости» сфотографировались для памятного альбома, но позднее решили сделать свой отдельный снимок в Кремле. Интерьеры Теремного дворца Алексея Михайловича как нельзя лучше подходили для выхода в таких нарядах. В одной из палат Сергей и Елизавета представили перед объективом «живую картину»: он сидит на стуле в важной, но слегка непринуждённой позе, она с необыкновенным изяществом подносит ему чашу, возможно, взятую для такого случая из Оружейной палаты.

29 марта, в Лазареву субботу, Государь вновь приехал в Москву на празднование Пасхи. И опять огромный энтузиазм москвичей сопровождал пребывание Помазанника Божия среди великих национальных святынь. Как и в прошлый раз, Царская семья застаёт знаменитое Вербное гулянье с его базарами у Спасских ворот и модными катаниями в экипажах по Красной площади и по Тверской улице. Теперь, когда где-то рядом с предпраздничной суетой находится русский царь, традиции и обряды седой старины приобретали большую яркость, понятность, значимость.

Утром Вербного воскресенья Николай II направился на богослужение в Успенский собор. Для увековечения события торжественный выход с Красного крыльца снимался на киноплёнку. Кадры сохранились до наших дней: император и императрица ведут за руку дочь Ольгу, следом идут Великий князь Сергей, немного щурясь от ослепительного солнца, и Великая княгиня Елизавета. Это единственная хроника, где она запечатлёна в светском платье и рядом с мужем, а его самого мы не увидим больше ни на одном кинокадре. Все отвечают поклонами на приветствие народа. Третью пару составляют юные Дмитрий и Мария, за которыми следует свита. Эпизод снимают фотографы, а художник Н. Матвеев вскоре изобразит его на заказанной генерал-губернатором акварели.

Снова члены Императорской Фамилии (кроме венценосцев в Москве гостили их дочери и брат императора, Великий князь Михаил) активно знакомились с Первопрестольной. Посещали монастыри и храмы, музеи и выставки, осматривали исторические достопримечательности. Елизавета Фёдоровна познакомила Государя с работами своих подопечных из Строгановского училища, а в один из дней вместе с ним и племянниками совершила прогулку по Кремлёвским стенам. Вскоре снизу их заметили москвичи, и когда император спустился на Сенатскую площадь, чтобы обойти Никольскую башню, его и сопровождающих обступила плотная толпа, моментально собравшаяся у ворот. Люди теснили друг друга, пытаясь приблизиться к Государю, благодарили Бога за ниспосланное счастье, выкрикивали приветствия. Охрана совершенно растерялась, и Сергей Александрович бросился выручать племянницу Марию, едва не раздавленную народом. К счастью, всё закончилось благополучно, хотя в возникшей суматохе у царя оторвали от сапога шпору.

Для ближнего паломничества в тот раз выбрали Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, величественное создание патриарха Никона. Елизавета Фёдоровна уже побывала здесь в первый год своего замужества, для императора же необычная обитель стала открытием. К тому же, в отличие от тёти Эллы и дяди Сергея, он не был на Святой земле, так что соприкосновение с точной копией иерусалимских святынь, которую и представлял собой монастырь, имело для него особый характер. От железнодорожной станции ехали медленно, наслаждаясь необыкновенно тёплой погодой. Со стороны реки Истры открылся живописный вид на окрестности, но не менее поразительным выглядело огромное скопление народа, вышедшего встречать своего царя. Людей никто заранее не предупреждал, однако прослышав о приезде Государя, около пяти тысяч местных крестьян собрались возле монастыря, а земские старшины приготовили хлеб-соль.