Судьба семейной жизни, как казалось, была окончательно решена. Император Александр II условился с датским королем Христианом, что его сын приедет в начале лета 1866 года в Копенгаген. Цель визита была вполне очевидна, и все исподволь начали готовиться к важному событию. Цесаревич знал, что обязан отправиться в Данию и попытаться там добиться согласия Дагмар стать его женой. Королевская дочь ему нравилась, она была именно той, с кем только и мог соединить жизнь. В последние дни марта на семейном совете было решено, что Александр вместе с братом Владимиром отправится в Данию в конце мая, проведет там недели три, а по возвращении совершит большое путешествие по России. Все шло как должно было идти, но вдруг 4 апреля случилось ужасное, невероятное, страшное: на императора Александра II совершили покушение.

Около пяти часов вечера, возвращаясь в Зимний дворец, цесаревич узнал, что в Государя стреляли. «Услыхав это я выбежал вон из комнаты, сказал Владимиру и побежали оба к Папа. У него в кабинете застал почти все семейство, а Папа сам принимал Государственный Совет. Я кинулся к Папа на шею, и он только мне сказал: «меня Бог спас». Скоро стали выясняться детали. Император с сестрой Марией и ее сыном, как это он часто делал перед обедом, гулял в Летнем саду. Когда прогулка завершилась и он садился в коляску, услышал выстрел и увидел человека с пистолетом в руках, на которого уже успели наброситься несколько прохожих. Злодеем оказался студент, выходец из бедной дворянской семьи, некто Дмитрий Каракозов. Вскоре установили, что он давно принадлежал к тайному обществу нигилистов, вознамерившихся свергнуть царскую власть и установить какую-то социалистическую республику.

Александр был в бешенстве. Боже мой, что за люди! Стрелять в Государя! Какие-то выродки! Что он им сделал, как у них могла подняться рука! Безумцы! Ведь Папа так много делает для России: он отменил крепостное право, проводит многие реформы, которые должны укрепить государство и привести к миру и процветанию. Он работает целыми днями, не жалея себя, не покладая рук, но находятся выродки, не дорожащие Россией, ум которых отравлен ядом европейских учений. А если бы злодейство удалось, то ведь вместо «дорогого Папа» он бы мог оказаться на троне! Уму непостижимо! Нет, нет об этом даже страшно подумать!

В последующие дни служились благодарственные молебны, возносилась хвала Всевышнему, спасшему жизнь Русского Царя. Казалось, что это лишь печальное недоразумение, которое не должно (не может!) повториться. Но все только начиналось. Разворачивалась беспощадная и абсурдная «охота» на монарха-реформатора, в которую включались группки разношерстной молодежи, объединенные лишь ненавистью к исконной России, презрением к ее истории и культуре. И будут звучать новые выстрелы, и молодые люди с лицами невротиков будут стрелять в царя еще не раз, будут покушаться до тех пор, пока с шестой попытки не добьются осуществления своего безумного намерения. Но этот роковой взрыв прозвучит лишь через пятнадцать лет.

29 мая 1866 года, в 3 часа пополудни, от рейда Кронштадтского порта отошла императорская яхта «Штандарт», на которой отбыл в Данию цесаревич Александр со свитой.

В 12 часов 2 июня царская яхта подошла к пригороду датской столицы, где и стала на якорь. До Копенгагена было рукой подать. Вскоре пришвартовался катер с русским послом при датском дворе и с датским адмиралом Ермингером, назначенным сопровождать его императорское высочество. На пристани Александра ожидал Христиан IX со свитой. Представление сопровождающих, обмен любезностями… По завершении необходимой официальной церемонии король пригласил Александра и Владимира в свою карету, которая направилась во Фреденсборг.

Во Фреденсборгском парке кортеж был встречен экипажем, в котором находились королева и Дагмар. Александр конфузился, но старался этого не показать. Встреча с принцессой вызвала много чувств. Вечером занес в дневник: «Ее милое лицо мне напоминает столько грустных впечатлений в Ницце и то милое и задушевное время, которое мы провели с нею в Югенхайме. Опять мысль и желание на ней жениться снова возникли во мне». Было целование рук, приветствия. Король и Александр пересели к дамам, и кортеж тронулся. Через несколько минут сквозь густые зеленые заросли показалось светлое массивное здание королевского дворца. У парадной лестницы стояли придворные и младшие дети короля: дочь Тира (12 лет) и сын Вольдемар (7 лет).

Король лично проводил русского наследника до его апартаментов, не скрыв от него, что именно в этих комнатах останавливался его брат Николай. Александр внимательно осмотрел помещения и нашел на стекле одного из окон нацарапанные имена Nix и Dagmar и вспомнил, что милый Никса написал ему об этом эпизоде. Александру стало невыразимо грустно, и ком подступил к горлу. Но он сдержался, не заплакал. Цесаревич помолился и обратился к дорогому брату с просьбой молиться за него и попросил Бога устроить его земное счастье, его счастье с Дагмар. Затем был поздний завтрак в присутствии лишь членов королевской фамилии и русских гостей. Александр сидел между королевой и Дагмар. Он чувствовал себя очень стесненно, почти ничего не ел и произнес за столом всего несколько общих фраз. Он не знал, как себя вести, что говорить, какие темы обсуждать. Он впервые в жизни оказался далеко от дома, окруженный малознакомыми и незнакомыми людьми, которые проявляли к нему повышенный интерес. И надо было не потерять лицо, надо было суметь показать себя светским и учтивым. А это было трудно, ой как трудно, в особенности для такой несветской натуры.

На следующий день Александр Александрович чувствовал себя значительно уверенней. Неловкость исчезала и роль дорогого гостя королевской семьи переставала угнетать. Завтракать все поехали в парк. Столы были сервированы на берегу озера, и обстановка была совсем непринужденной. Много говорили, шутили. После завтрака пили вино, болтали обо всем на свете. Всем было хорошо. Александр настолько раскрепостился, что вместе с Владимиром рискнул спеть несколько куплетов из новой оперетты Жана Оффенбаха «Прекрасная Елена», которая тогда вошла уже в моду в Петербурге, но которой еще не слышали хозяева Фреденсборга.

Датская принцесса цесаревичу все больше и больше нравилась. Но сумеет ли он убедить ее стать его женой, сможет ли найти нужные слова, способные тронуть ее душу и сказать желанное «да». Этого не знал, но очень хотел, чтобы Дагмар его полюбила. Они все время были вместе: на прогулках, за столом на завтраках и обедах, вечером, играя у короля в лотто-дофин. Он находил ее «очень милой». Ее манера разговаривать с ним, как с давним знакомым, была так симпатична. На второй день своего пребывания в Дании сын писал отцу: «Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни, тем более, что она так нам дорога. Дай Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все милая Минни; я не знаю ее чувства ко мне, и это меня очень мучит. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе».

Александру нравилась и общая обстановка жизни королевской семьи, где отношения были значительно проще и сердечней, чем те, которые наблюдал в Петербурге. Здесь меньше придавалось значения формальностям, а люди могли общаться, не обращая особого внимания на династическую субординацию и придворный этикет. При дворе дозволялось быть самим собой почти всегда, в любой обстановке. 4 июня вернулся из путешествия брат Дагмар Фреди, которого Александр уже считал своим давним другом. Время проходило во встречах, прогулках, беседах, посещениях различных мест. В один из дней русских гостей отвезли в замок Эльсинор, где провел свою короткую жизнь несчастный, легендарный шекспировский принц Гамлет и где визитерам показали даже его могилу. Александр знакомился с интересной страной, где прошлое и настоящее теснейшим образом переплеталось. Здесь жили гордые, спокойные и независимые люди, здесь царил жизненный уклад, ранее ему совсем незнакомый. Он полюбит Данию всей душой и это чувство пронесет через всю жизнь. Возникло же оно у Александра Александровича тогда, в том переломном для него 1866 году.