Его заботило и экономическое положение страны. Вопросам промышленности и торговли уделялось немалое внимание. Была отменена подушная подать, сокращены выкупные платежи, приняты меры для развития кредита и стабилизации государственных финансов. Бюджет России в его царствование стал сбалансированным (ранее расходы неизменно превышали доходы), что позволило, уже при Николае II, перейти к золотому обращению. Развивалась промышленность, в том числе и в новых районах, а начатое при Александре III строительство Транссибирской магистрали дало тяжелой индустрии мощный импульс. Росло благосостояние населения: если в 1881 году в сберегательных кассах России общая сумма вкладов едва достигала 10 миллионов рублей, то в год кончины Александра III она превысила 330 миллионов.
Самодержец ценил людей честных, знающих дело и умеющих его делать и не стеснялся приглашать на государственную службу, на высшие посты, совсем безвестных лиц. Среди этих выдвиженцев находился и один из самых известных политиков последних двух царствований Сергей Витте, которого Александр III в 1892 году назначил министром путей сообщения, а затем — министром финансов.
Новый царь немало изменил и в повседневной жизни династии. Было сокращено количество помпезных торжественных церемоний, уменьшен придворный штат и введены ограничения в составе императорской фамилии. Званием великого князя, соответствующим денежным содержанием и титулом «императорского высочества» могли теперь пользоваться исключительно дети и внуки императора и их жены. Все же остальные получали звание князей императорской крови и право на титул «высочества». Они уже не могли рассчитывать на постоянное денежное довольствие; им полагалась лишь единовременная субсидия. Решение царя вызвало ропот среди родни, некоторые негодовали.
Жена председателя Государственного Совета великого князя Михаила Николаевича (дяди Александра III) великая княгиня Ольга Федоровна желчно заметила в январе 1885 года: «Если императрица попросит меня дать бал, то я отвечу, что у меня нет средств для этого, так как я должна делать сбережения для своих внуков». В некоторых великокняжеских дворцах зазвучали непозволительные речи о том, что Александр «плохо правит», что он «не годится для этой роли», что в молодости отказывался от короны и т. д. и т. п. Но неудовольствия амбициозных членов династии не поколебали волю монарха.
Изменилась география жизни венценосцев. Александр III не любил главную императорскую резиденцию — Зимний дворец, а став царем, просто возненавидел это место. С ним было связано столько горького, тяжелого, невыносимого. Здесь умер его дед, здесь скончалась обожаемая матушка, здесь простился с жизнью и «дорогой Папа». А вечера с Юрьевской, эта пошлость и глупость, разве можно такое забыть? И никогда не было ощущения, что ты у себя дома. Все время казалось, что ты или на плацу, или в манеже. Толпы придворных, какой-то вечный шум и гам. И погулять некуда выйти. Разве в этот чахлый садик у западного фасада да в оранжереях внутри. Вокруг же дворца какая-то каменная пустыня! В плохую погоду, особенно зимой и осенью, так дуло, что чуть с ног не сбивало у самого дворца.
Марии Федоровне этот помпезный дворец тоже не нравился. Она любила природу, тишину, а здесь разве мыслимо это? Они менее двух недель прожили в Зимнем: переехали сюда через два дня после смерти Александра II и уехали сразу после его похорон. С тех пор цари уже здесь не жили. Огромное здание в центре Петербурга осталось главной императорской резиденцией, где порой проходили приемы и балы, но этот дворец уже не был царским домом.
Семья Александра III зимой жила в Аничковом дворце, а с весны переезжала в Гатчину, в двенадцати верстах от имперской столицы. В 60-е годы XVIII века это было имение известного фаворита императрицы Екатерины II графа Григория Орлова, одного из главных участников переворота 1762 года, приведшего к власти Екатерину. После его смерти в 1783 году усадьба была куплена императрицей, подарившей ее своему сыну Павлу — будущему императору Павлу I. Более десяти лет нелюбимый сын провел здесь, деятельно занимаясь переустройством дворца и благоустройством парка. С тех пор Гатчина стала одной из загородных резиденций царской семьи. Казавшийся огромным Гатчинский дворец (некоторые даже находили сходство с Виндзорским замком) был устроен внутри так удобно, что масштабы здания почти не ощущались. Небольшие светлее комнаты, пологие лестницы, изумительная отделка стен, изысканная и уютная мебель. Дворец окружал великолепный парк с множеством павильонов, искусственных озер, каналов, мостов. Здесь было приятно жить, работать и отдыхать. Мария Федоровна особенно ценила это, понимая, что мужу очень трудно, а в Гатчине он часто может бывать на воздухе и совершать полезные для здоровья прогулки.
Император работал много и напряженно. Редко ложился раньше полуночи, а вставал часто еще затемно. Мария Федоровна обычно уже ложилась, а император все еще работал в кабинете, и просыпалась, когда мужа уже не было. Она все понимала и никогда не упрекала, а только сочувствовала. В исключительных случаях удавалось целый день провести вместе. Это случалось лишь на короткое время или когда плавали на яхте, или во время отдыха в Ливадии, Спале, Беловеже. Да еще были счастливые семейные дни, когда раз в год выезжали к родителям в Данию. Там уже не разлучались. Но император не мог долго отсутствовать и, погостив неделю-две у тестя и тещи, уезжал. Мария Федоровна позволяла себе в этом случае большую свободу и оставалась подольше, а порой совершала поездки к своим многочисленным родственникам в различные районы Германии.
Александр III не раз говорил, что «его дело за него никто не сделает» и он не имеет права игнорировать свои обязанности. Царица, конечно, все понимала, видя постоянно множество папок с докладами и бумагами, требовавших высочайших резолюций. Александр III не раз возмущался, что от него требовали санкций по второстепенным вопросам, спокойно решаемым на уровне ведомств. Но нет, чтобы не попасть впросак, «на всякий случай», посылали на его «благоволение».
Он на всю жизнь запомнил «дурацкий случай», происшедший с ним еще в молодости, когда он решил перестроить свои конюшни. Все было обсуждено и решено с управляющим двором и архитектором, но шло время, а работы не начинались. Когда спросил через несколько недель, почему, узнал, что прежде чем начинать работы, необходимо одобрение проекта царем. Чертежи посланы на высочайшее имя, но ответа еще нет. (Боже мой, на такую ерунду отвлекать государя!) Александр Александрович был возмущен. Возмущение еще более усилилось, когда выяснилось, что посланные бумаги «где-то потерялись». Почти полгода длилась эта канитель, пока цесаревич получил у монарха необходимую резолюцию. «Случай с сараем» многому научил. Когда сам стал императором, сделал немало для упрощения и ускорения решения текущих государственных дел. Однако качественно изменить психологию служилого люда Александр III был не в силах, да такое «преображение» было и невозможно при авторитарной власти.
Строгая административная иерархия неизбежно заставляла нижестоящих должностных лиц ждать санкции сверху, а возможности проявления чиновной инициативы были весьма ограниченны. Редко кто готов был брать на себя ответственность в тех случаях, когда можно было ее избежать. На закате империи все это вело к параличу государственной власти, так как Николай II в силу деликатности натуры почти не прибегал к серьезным наказаниям в тех случаях, когда его распоряжения не исполнялись и даже откровенно игнорировались. С его же отцом шутки были плохи, Расхлябанности, неделовитости и краснобайства терпеть не мог, о чем знали все.
Распоряжения Александра III исполнялись, и самодержавная система работала на полную мощность, но это требовало огромных затрат времени и душевных сил от самого самодержца. Царь не жалел себя. И лучше всех об этом знала царица. Мария Федоровна всю свою семейную жизнь боролась против чрезмерностей в жизни мужа, но добиться победы «на этом фронте» ей так и не удалось. Александр III всегда выслушивал сетования жены, но к «царской работе» относился с полной самоотдачей. Он ведь себе не принадлежал и ничего в собственной судьбе изменить не мог.