В Хорватии усташи Павелича продолжали арестовывать, интернировать и убивать сербов и евреев в концентрационном лагере Ясеноваце и в хорватских деревнях. Муссолини после вступления Италии в войну усилил преследования итальянских евреев, приказав считать их всех «враждебными чужестранцами», потому что международное еврейство всегда было антифашистским. У евреев конфисковали радиоприемники, их банковские счета были заморожены, их подвергали разного рода преследованиям. Многие из них были арестованы и интернированы в лагеря или направлены на принудительные работы. Однако в Хорватии евреи смотрели на итальянскую армию как на спасительницу, защитницу от усташей. Многие евреи бежали в итальянскую зону оккупации и итальянскую Далмацию. Итальянские власти спасали их от смерти и в некоторых случаях отсылали через Адриатику в Италию.

В январе 1941 года Британия начала наступление против итальянцев в Восточной Африке — одновременно в Кении и Судане, а также в Эфиопии с севера и юга. Они призвали группы эфиопского сопротивления восстать против итальянского господства. Император Хайле Селасоие прибыл из изгнания в штаб-квартиру британских войск в Хартуме и к началу января вновь ступил на родную землю. Итальянцы отчаянно сопротивлялись, особенно на перевале Керен. Британская армия с ее индийскими частями понесла тяжелые потери. Но все-таки к началу апреля они заняли всю Эфиопию. Итальянские войска сдались, и Хайле Селассие вновь воцарился в Аддис-Абебе как император. 9 мая Черчилль писал ему: «Ваше Величество явился первым из законных монархов, свергнутых со своего трона и изгнанных из страны фашистско-нацистскими преступниками, и вы первый триумфально вернулись обратно». В 1941 году Черчилль заговорил совсем другим языком, чем в 1927, 1935 и в мае 1940 года.

28 мая британская флотилия из 13 кораблей, отплыв из Александрии, при поддержке самолетов ночью атаковала итальянский линкор «Витторио-Венето» у греческого мыса Матапас. Линкор был поврежден. В течение последующих нескольких дней итальянцы потеряли 3 из 13 эскадренных миноносцев и 5 из 8 авианосцев. Британцы потеряли только 2 самолета и ни одного корабля. 2400 итальянских моряков были убиты или утонули. Британский командующий адмирал сэр Эндрю Каннингэм докладывал, что дал итальянскому флоту урок, который удержит его от активных действий до конца года.

После встречи с Гитлером на Бреннере Муссолини 10 июня 1941 года выступил с обращением к Палате по поводу первой годовщины со дня вступления Италии в войну. Палата депутатов больше не избиралась, а назначалась Муссолини. Это была «Палата Фаший и Корпораций». Ему пришлось рассказать о серии неудач, но он говорил очень уверенным тоном, объявив, что они одержали победу над Грецией, стоившую им всего 13 502 человек убитыми. Они согласились с решением немецких союзников, чтобы Афины и большая часть Греции находились под итальянской оккупацией. Британские успехи в Эфиопии были расценены всего лишь как один из эпизодов личной вражды между Италией и Англией, не имеющий сколько-нибудь существенного влияния на общий ход войны. Кроме того, как бы долго война ни длилась, Британия выиграть ее не сумеет, так как у нее нет ни союзников, ни плацдарма в Европе. И никакие Соединенные Штаты ей в этом не помогут.

Он приветствовал воссоздание хорватского государства, возглавляемого Павеличем, много лет прожившим в Италии. Он отдал дань заслугам Франко, а также объяснил, что понимает, почему Испания сейчас не может вступить в войну, и сказал, что Италии нужна от нее лишь моральная поддержка в борьбе с плутократией, иудаизмом и масонством. Заклеймив «тоталитарный» режим «Делано Рузвельта» в Соединенных Штатах, Муссолини заявил, что нынешняя война — это борьба между кровью и еврейским золотом. Страны Оси — это революционное выражение новой Европы, и они непременно победят. «Так решил Господь справедливый, живущий в душах молодых наций: мы победим!»

Хотя Муссолини приказал будить его среди ночи лишь в исключительных случаях, и то если новости будут плохими, он был разбужен на рассвете 22 июня 1941 года сообщением, что гитлеровские армии вторглись на территорию СССР. Гитлер не сказал об этих планах Муссолини, когда они виделись тремя неделями раньше. Когда Гитлер перед самоубийством писал последнее оправдание своих действий, он объяснил, почему напал на Россию, не победив сначала Британию. Он писал, что осознал: вторгнуться в Англию невозможно, а на заключение мира Британия никогда не пошла бы, пока у нее оставался хоть один потенциальный союзник на континенте. Россия была той единственной европейской державой, которая могла бы выступить против Германии. Так что, если бы он победил СССР, Британия осознала бы тщетность своих надежд на победу и пошла бы на заключение мира.

По утверждениям Рашели, записанным спустя много лет (не являются ли они проявлением знаменитого «заднего ума»?), Муссолини, услышав о нападении Гитлера на Россию, назвал это грубейшей ошибкой. Если он и сказал такое, то вскоре переменил свое мнение, потому что отправил Гитлеру письмо, поздравляя его с тем, что он вторгся на территорию СССР и, таким образом, вновь стал лидером в борьбе с большевизмом. Он призывал его не пугаться разговоров о том, что на протяжении всей истории завоевателей России поджидало поражение, а часто и последующий личный крах. Теперь не те времена. В отличие от прошлых завоевателей у Гитлера имеется неоспоримое преимущество перед ними в виде современного транспорта, танков, самолетов и непобедимой германской армии.

Он просил у Гитлера разрешения послать итальянский экспедиционный корпус сражаться в Россию под немецким командованием. Он обещал Гитлеру, что они себя хорошо покажут, потому что лучше всего его бойцы воюют, сражаясь против коммунистов. Он направил в Россию 230 000 солдат под командованием генерала Джованни Мессе. Первые части отбыли через три дня после того, как 25 июня он лично проинспектировал их в Вероне.

На следующий день он выступал на аэродроме под Вероной, переименованном в честь Бальбо. Муссолини особо говорил о роли Бальбо в марше на Рим как одного из квадрумвиров. «Если сегодня мы идем маршем на Москву (в поход, который, несомненно, закончится нашей победой), это стало возможным лишь потому, что 20 лет назад мы пошли в поход на Рим». Он проинспектировал еще несколько полков, которые 29 июля отправлялись в Россию из Мантуи. Им он сказал, что в течение 20 лет Европа стояла перед выбором: фашизм или большевизм, Рим или Москва.

Два миллиона немецких солдат вместе с итальянскими, венгерскими, румынскими и финскими союзниками, а также испанским Голубым легионом, который прислал им на помощь Франко, продвигались по всей длине европейской границы СССР в глубь страны.

Сталин проигнорировал множество предупреждений, которые поступали к нему от разведчиков и от Черчилля, о том, что Гитлер собирается на него напасть, и был захвачен врасплох. Советские военно-воздушные силы, самые многочисленные в Европе, были почти целиком уничтожены в первые 24 часа на земле. В первую неделю немцы продвинулись более чем на сто миль, не видя отступающего противника. К середине августа они почти добрались до Ленинграда на севере. В центре они взяли Смоленск и были на полпути к Москве, а на юге проникли далеко в глубь Украины.

Муссолини в это время пережил тяжелую личную трагедию. 7 августа в Пизе, выполняя упражнения в воздухе, разбился самолет его сына Бруно, и он погиб. Ему было 22 года. Муссолини был этим глубоко потрясен и страшно переживал, как, впрочем, всегда, когда дело касалось его детей. Он выразил свои чувства в очень эмоциональных строках, написанных вскоре после смерти Бруно и позднее опубликованных под названием «Я говорю с Бруно». Бруно, кумир юных современников; Бруно, чьи воздушные подвиги в небе Эфиопии, Испании и Мальты, чьи перелеты в Южную Америку стали примером для многих молодых итальянцев; Бруно, за которого мечтали выйти замуж тысячи итальянских девушек… этот Бруно теперь мертв. Муссолини писал, что не может принять того, что Бруно нет на свете. Он часто разговаривает с ним в своем воображении, поверяя ему самые сокровенные мысли.