После закрытия «Мансуэля» (последний номер вышел в сентябре 1891 года) Пруст участвовал в создании нового журнала, тоже просуществовавшего всего один год. В начале 1892 года Пруст встречался со своими старыми друзьями из лицея Кондорсе и обсуждал с ними свежий литературный проект. К авторству в журнале были привлечены в основном давние знакомые Пруста: Жак Бизе, Фернан Грег, Робер Дрейфюс, Луи де Ласаль, Даниэль Галеви, Горас Финали. Позже к ним присоединятся Габриэль Трарье (поэт, публиковавшийся в «Мансуэле»), Робер де Флер, Анри Рабо, Гастон де Кайаве, Леон Блюм, Анри Барбюс. Хотя идея нового издания была одобрена сразу, организаторам никак не удавалось придумать название. После веселого и шумного обсуждения на первом заседании друзья смогли найти лишь одно слово — «хаос», которое могло бы объединить все их идеи. На втором заседании было предложено еще около пятнадцати наименований. В конце концов остановились на «Пире», названии, которое намекало на одноименный диалог Платона и заставляло вспомнить античную традицию обсуждения сложных философских проблем в кругу друзей. Члены редакции должны были платить ежемесячно по десять франков: на эту сумму и осуществлялось издание сначала четырехсот, а затем двухсот экземпляров. Печать стоила недорого благодаря связям Жака Бизе, который был знаком с директором типографии газеты «Тан». Возглавил редакцию журнала, увидевшего свет всего восемь раз, Фернан Грег, самый серьезный и организованный из друзей. Даниэль Галеви, Робер Дрейфюс и Пруст составили редакционный комитет, принимавший решение о возможности публиковать те или иные произведения.

В первом номере журнала в обращении к читателю молодые люди сформулировали кредо своего издания. Хотя они определяли его словом «эклектизм», тем не менее их позиции были довольно определенными. Они выступали против литературной моды на «заумь», которая стала порабощать литературные издания, близкие к символизму. Выход из «заумного» тупика молодые авторы видели по-разному. Во-первых, в обращении к идеям иностранных авторов (в журнале будут опубликованы отрывки из произведений Ницше, Ибсена, Теннисона, Россетти, Шелли, Суинбёрна). Многие из этих переводов были сделаны Даниэлем Галеви. Преодоление пределов французской литературной традиции привлекало и Пруста, который впоследствии будет очень интересоваться, например, русским романом: вначале главным образом творчеством Льва Толстого, а затем Федора Достоевского. Второй способ выхода из литературного застоя молодые авторы видели в возврате к французской литературной традиции, смешению классицизма с романтизмом (эта идея развивалась Робером Дрейфюсом и была также близка Прусту). Третью возможность они видели в опоре на интересные, с их точки зрения, открытия декадентской прозы (что будет реализовано в таких текстах, как «Пессимизм» Фернана Грега или «Размышления о самоубийстве моего друга» Леона Блюма). Впоследствии тема самоубийства друга будет также использоваться Прустом в его новеллах.

Пруст с жаром принимается за работу в журнале. Практически в каждом номере он публикует несколько художественных текстов, многие из которых будут им перепечатаны в сборнике «Утехи и дни». В том, что касается их тематики, то она напоминает ту, что мы встречали в «Мансуэле», так как их основу составляют зарисовки из светской жизни. Однако при этом многие тексты приобретают более психологический характер: перед нами уже не просто журналистская работа, фиксирующая то, что происходит в парижском свете. Пруст пишет произведения, опирающиеся на жанр психологической светской новеллы, созданный писателями-романтиками. Это небольшие тексты величиной от одной до трех страниц, а иногда и всего в один абзац, одной из главных тем которых является несчастная любовь. Пессимизм Пруста по поводу возможности гармоничных любовных отношений виден уже в этих первых произведениях.

Так, новелла «Возлюбленные Фабриса» из третьего номера журнала проводит «эксперимент» по изучению возможности взаимоотношений с женщинами, обладающими красотой и умом в разных сочетаниях. Рассказ начинается с описания увлечения главного героя женщиной красивой и умной, однако ее ум не только не вызывает восхищения Фабриса, но, напротив, мешает ему наслаждаться ее красотой. Поэтому он находит себе возлюбленную красивую и обделенную интеллектом. Но скоро ее ограниченность ему надоедает. Тогда Фабрис влюбляется в женщину просто умную, которая, к удивлению главного героя, не отвечает ему взаимностью. После перебора всех возможных сочетаний ума и красоты новелла подводит читателя к выводу, что Фабрис не может быть счастлив ни с одной женщиной.

Мы снова встречаемся с Фабрисом в новелле «Непостоянный» в третьем номере «Пира»: герой продолжает менять одну влюбленность на другую, переходя от Ипполиты к Барбаре, от Барбары к Клелии. И вот новая попытка: герой влюбляется в Беатрис, но предвидя, что его увлечение продлится недолго, он уже размышляет о том, что когда его любовь к Беатрис минует, он станет ее другом, будет навещать ее, вести с ней занимательные беседы. Однако после того как его чувства проходят, ему становится скучно с Беатрис настолько, что он не может провести с нею даже десяти минут. Ему скучно со старой привязанностью, потому что все его мысли заняты новой — Джулией.

В новелле Пруст развивает важную для его творчества идею о том, что сам объект любви не имеет значения для возникновения чувства. Привязанность может родиться по отношению к любой женщине, вне зависимости от ее достоинств. Поэтому стоит эмоциям пройти, как бывшая возлюбленная теряет всякую привлекательность. Очарование ее связано исключительно с внутренним состоянием влюбленного.

Еще более развернутое описание возможных любовных неудач дано в новелле «Виоланта и светская жизнь», опубликованной с подзаголовком «Сказка» в седьмом номере «Пира». Героиня новеллы, дочь виконтессы Стирии, страдает от недостатка воли, который вызывает беспокойство ее родителей. Но поскольку она остается сиротой в 15 лет, родные не могут уберечь ее от ошибок. Оноре, юноша шестнадцати лет, пришедший к гости к Виоланте вместе с сестрой ее матери, зароняет в ее душу соблазн разговорами о любви. Героиня долго колеблется, стоит ли ей встречаться с Оноре; наконец она решается назначить ему рандеву. Но ее решение принято слишком поздно: молодой человек отправляется в долгое морское путешествие. Чуть позже Виоланта влюбляется в Лоранса, молодого англичанина, который не отвечает ей взаимностью. Для того чтобы покорить его, она бросается в светские развлечения, создавая видимость равнодушия. Лоранс наконец разделяет ее чувства. Но теперь уже сама Виоланта испытывает отвращение к его низости. Она выходит замуж по расчету и страдает от скуки. Однако даже испытывая отвращение к светской жизни, она не находит сил вернуться на родину, в свою родную Стирию. Привычка оказывается сильнее, чем тщеславие, отвращение, презрение и даже скука. Это наиболее разработанный текст Пруста, который имеет явный автобиографический характер. Среди автобиографических мотивов находим «безволие» героини, от которого, как ему кажется, страдает сам Пруст, а также привязанность Виоланты к матери и беспокойство родителей, вызванное характером их ребенка. Все эти темы напоминают перипетии семейных взаимоотношений самого писателя.

Рядом с художественными текстами Пруст публиковал критические разборы произведений других авторов (Луи Гандара, Анри Ренье), а также несколько философских эссе: о современных модах, о потере государством религиозности, о красоте. Три последних вопроса будут важны для Пруста в дальнейшем. Мода будет одной из главных тем его художественных произведений. Проблемы религии снова заинтересуют его в момент, когда церковь будет отделена от государства во Франции. Тайна красоты и ее источников (находятся ли они вовне или их следует искать внутри самого человека, в его воспоминаниях о том, что он видел в ходе своей жизни) также будет еще неоднократно исследоваться Прустом.

Живописный Трувиль подготовил Прусту еще один подарок. На вилле Ле-Фремон в начале октября 1891 года Жак-Эмиль Бланш (1861–1942), один из известнейших светских художников, с которым Пруст познакомился в одном из парижских салонов еще в период своей военной службы, сделал карандашный портрет писателя. Художник был последователем и учеником Фантен-Латура, Мане и Дега и быстро приобрел популярность в качестве портретиста в среде парижских интеллектуалов и артистов. Его кисти принадлежат портреты Барреса, Малларме, Жида, Кокто, Стравинского, Джойса, Бергсона, Жироду, Валери. Вхождение художника в артистический бомонд произошло естественным путем: его отец Антуан Бланш и дед Эспри Бланш были врачами и специализировались на нервных болезнях, при этом лечили они по большей части представителей парижского света. Так, в клинике деда оказывалась медицинская помощь несчастному Жерару де Нервалю. Пруст позже будет с юмором вспоминать об отце художника: «Если я высказывал мнение, с которым Жак Бланш не соглашался слишком энергично, доктор, […] привыкший иметь дело с сумасшедшими, строго отчитывал своего сына: “Погоди, Жак, не мучай его, не волнуй. Придите в себя, мой друг, старайтесь сохранять спокойствие, он совсем не думает того, что говорит; выпейте немного холодной воды маленькими глотками, считая до ста”».