Царица с особой охотой уединялась в Царском Селе, в надежной защищенности своих жилых и рабочих комнат. Там она могла жить, как считала правильным, и почти неограниченно влиять на мужа. В 1897 году она произвела на свет дочь Татьяну, в 1899 году – Марию и в 1901 году – Анастасию. Все четыре девочки прекрасно развивались, были дружелюбны и жизнерадостны. Александра с осмотрительной заботой растворилась в семье, в качестве центральной точки которой она всегда рассматривала своего супруга. Конечно, у нее были обширные задачи. Как и все царицы, она пеклась о разнообразных сферах социальной благотворительности. Это была не только ее привилегия, но ее долг – оказывать милосердие за счет собственных финансовых средств. Но поскольку вдовствующая императрица тщеславно держалась за свои прежние прерогативы в этой области, дело дошло до споров и ссор.

Александра вновь сделала неверное заключение и еще более изолировалась от общественной жизни. В начале XX века она, кроме того, вместе со своей подругой Анной Вырубовой усиленно занималась мистикой и спиритизмом. Эта все усиливающаяся тенденция имела особую почву: императрица произвела на свет четырех дочерей, наследника престола все еще не было. Чем дальше шло время, а сын не появлялся, тем неспокойнее становилась она. В то время как в Царском Селе обе дамы музицировали, молились или растворялись в маленьком счастье детей, император должен был решать большие и серьезные проблемы.

Он продолжил консервативную линию отца. Константин Победоносцев на несколько лет оставался важнейшим советником. Император осознавал, что Россия должна обновляться. Его отец назначил одаренного, неудобного и убежденного Сергея Витте министром финансов, и этот факт был для Николая гарантией того, что Витте не коснется принципа самодержавия. В остальном финансовая политика Витте за счет строительства железных дорог, индустриализации, монополии на торговлю водкой, валюты, имеющей золотое обеспечение, и заграничных кредитов приносила выгоды государству. Несмотря на экономический подъем и первые законы по облегчению социального положения рабочих, угнетение крестьян усиливалось, и их недовольство находило выражение в бунтах. Студенты протестовали против урезания академических свобод, и рабочие осознали свою силу. Забастовки и демонстрации с середины 90-х годов усиливающимися волнами приводили страну в движение. Николай не понимал, почему народ возмущается. Он последовал совету Победоносцева и предпринял жесткие репрессивные меры. Боголепов в качестве нового министра образования душил полицейским террором студенческие волнения. Боголепов был убит студентом. Ничего не получилось и у назначенного для наведения порядка в стране министра внутренних дел Сипягина.

В то время как царские чиновники вели борьбу с внутренними мятежами, Николай сохранял сдержанность. Насколько отзывчивым он был в тесном семейном кругу, настолько же строго он соблюдал дистанцию по отношению к другим людям. Близкие к нему современники, такие как германский посол барон фон Шён, знали, что Николай живо интересуется политическими проблемами, хорошо о них информирован и обладает пониманием. Это редко выражалось в силу его природной застенчивости. Главная же проблема императора заключалась в том, что он хотел равно самодержавно править и быть любимым подданными. Это неразрешимое противоречие Сергей Витте облек в формулировку: «Характер его величества – корень всех несчастий. Государь, которому нельзя довериться, который сегодня что-то одобряет, а завтра отвергает, неспособен надежно править государственным кораблем. Его основная ошибка – прискорбный недостаток силы воли. Хотя он хороший человек и не глуп, но этот недостаток его полностью дисквалифицирует, в конце концов он – единоличный правитель, абсолютный монарх русского народа… Он не был рожден для значительной исторической роли, которую возложила на него судьба».

Николай избегал любого спора, никому не мог прямо высказать свое мнение, однако настойчиво претворял свою волю. В этом отношении Николай и Александра были полностью похожи. Поэтому Алике вмешивалась в личные решения царя. Когда в 1900 году Николай заболел, царица приняла министров для доклада и отобрала информацию, которую следует представить царю. Николай не воспринял эту активность как неуместную. Он знал, что Алике так же любит его, как и он ее. Он был терпим даже в отношении ее религиозных эскапад. Переход в православную религию дался ей тяжело. Она не понимала ни России, ни внутренней сущности православия. Но она любила обрядность. Русский фольклор с балалайкой и тройкой и сверкающий золотом иконостас в наполненных дымом церквах – это для нее была Россия. Бродячие паломники, подозрительные просящие подаяния монахи и ложные пророки встречали благосклонное отношение с ее стороны. Позднее Витте саркастически писал: «…легко понять, как вера подобной женщины, живущей в больной атмосфере восточной роскоши и окруженной легионом льстецов, которые постоянно перед ней преклоняются, фатальным образом приближается к гнилому мистицизму и фанатизму, который не смягчается ни малейшей дружеской мягкостью». Он не считал бы все это особой проблемой, если бы у Николая не было недостатка силы воли: «Едва ли можно представить себе, как велико было влияние, которое Александра оказывала на своего мужа».

Витте впал в немилость. Его суждение «Судьба миллионов людей находится сегодня в руках этой женщины» было, разумеется, преувеличенным. Ее пуританский дух, негативно направленный в отношении «безбожных» членов семьи Романовых, находил полное понимание императора. Николай опасался многих дядьев и великих князей, которые находились на его обеспечении, которые порочили фамильную честь и постоянно указывали императору, что он должен делать и что он может допустить.

На рубеже столетия, в то время когда личные проблемы оказались столь обременительными, император должен был в большей степени направить все свое внимание на внутреннюю политику. Возникли первые политические партии. Либеральное общество подошло к организационному объединению. Движимый экономическим кризисом, после 1900 года сформировался многообразный политический и социальный спектр, который при всей дифференциации в содержании, целях и методах был един в одном: самодержавное правление является препятствием для обновления России.

В то же время министр внутренних дел Плеве проводил политику русификации в Финляндии и Армении, организовывал еврейские погромы, разрешил расстреливать рабочих и отдавал распоряжения об «императорском порицании» лидерам дворянства за оппозиционные речи. Он не мог справиться с волнением в народе. Плеве сделал ставку на другое средство, чтобы ослабить давление во «взрывоопасном котле». Он заявил генералу Куропаткину: «Чтобы остановить революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Проблема, правда, была значительно более комплексной, но война тем не менее началась.

Николай устремил взгляд на Дальний Восток. Русские солдаты высадились в бухте Порт-Артура и вынудили Китай заключить договоры, которые давали возможность оккупировать Порт-Артур и Дальний, строить Маньчжурскую железную дорогу и бросать взгляды дальше в направлении Кореи. «Боксерское восстание» в Китае предоставило хороший предлог для оккупации Маньчжурии и усиления заинтересованности в оккупации Кореи. Тем самым Японию провоцировали оказать противодействие. В России вокруг адмирала Алексеева, политика Безобразова и Плеве образовалась партия войны, которая добилась благосклонности царя. Витте, который опасался за финансовую стабильность в результате военной авантюры, попал в невыгодное положение. Николай отправил его в отставку.

Николай II был уверен в своем деле. С Японией, правда, велись переговоры, но всерьез он японцев не принимал. Если дело дойдет до войны, тогда Россия определила бы срок, а пока император не спешил. Когда в январе 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения, он не воспринял это трагически. Когда несколько дней спустя японцы открыли военные действия, торпедировав находившийся в Порт-Артуре русский флот, Николай не увидел в этом оснований для беспокойства. Патриотически настроенное население преклонялось перед ним. Голоса критиков из оппозиции затихли. Император ехал по стране, благословлял отбывающих на фронт солдат, раздавал иконы и мечтал о Маньчжурии, Корее и даже о Тибете. Александра поддерживала его, активно заботясь об организации медицинской помощи солдатам. Она приобретала в Германии санитарные вагоны, палатки, медикаменты и перевязочные материалы, однако, исполненная высокомерия, писала своему брату Эрнсту Людвигу: «…(война) полезна нашей стране: (она) очищает людей».