Среди многих иностранцев, которых Пикассо встречал в Париже, был нидерландский писатель Схильперот. Летом 1905 года он пригласил художника посетить его в Схоредаме, где у него был дом. Целый месяц пораженный Пикассо взирал на плоский ландшафт страны и пышные формы голландских девушек, которые возвышались над художником на целую голову. Он вернулся в Париж с несколькими полотнами, на которых были изображены эти девушки, внушительные формы которых побудили его подчеркнуть их монументально-скульптурные достоинства. Полотно «Голландская красавица», изображающее нагую девушку в отделанной кружевами шапочке, выполнено в розово-серых тонах. Оно предвосхищает монументальные нагие фигуры, созданные им в начале 20-х годов. Непосредственным следствием этого визита в Голландию явилось серьезное увлечение скульптурой.

Наиболее ранними известными скульптурными работами Пикассо стали сделанные в 1901 году маленькая фигурка женщины и две выразительные, яркие маски — пикадора с переломанным носом и относящегося к 1903 году «Слепого певца», созданного с удивительной нежностью и воплотившего черты полотен «голубого» периода. Вслед за ними в 1905–1906 годах появились «Шут», «Наклонившаяся девушка, расчесывающая волосы», грациозные и в то же время крупные головки Фернанды и Анны Дерен. Благодаря Воллару оригиналы много лет спустя были вылиты в бронзе. Увлечение Пикассо скульптурой было столь велико, что какое-то время казалось, будто новый жанр отодвинет живопись на второй план. Но после этого многообещающего начала Пикассо вернется к своему новому увлечению лишь через 20 лет.

Несколько месяцев спустя после поездки в Голландию начался новый этап в творчестве Пикассо, известный под названием «розовый» период. «Голубой» период уступил место «цирковому» периоду, для которого были характерны менее грустные, загадочные Арлекины. На смену им пришли осязаемые предметы, и эстетические элементы приобрели более важное значение. Продолговатые формы и экспрессивные нарушения пропорций были отставлены в сторону, и полотна Пикассо стали обнаруживать влияние изучаемой им в Лувре греческой скульптуры примитивистского и классического периодов и египетского искусства, к которому он всегда проявлял интерес.

Тенденции классицизма явно видны в двух ранних полотнах этого периода — «Женщина с веером» и «Женщина в сорочке». В обеих картинах плавность манеры и стилизация жестов обнаруживают черты египетской живописи. По общему колориту они напоминают «голубой» период, но простые округлые формы и элегантные пропорции возвещают о наступлении нового этапа, который продлится около года. В это время Пикассо откажется от манерного искажения форм и приступит к поиску более упрощенных линий. В рисунках и картинах среди идиллической природы изображаются нагие юноши, ведущие послушных лошадей или сидящие на их спинах. Выполненная гуашью работа под названием «Водопой» — это набросок юношей и лошадей для более крупной картины, которую задумал, но так и не создал Пикассо. Она представляет собой великолепную композицию из нанесенных на полотно в классической манере линий. Животные и всадники образуют в центре овал, который подчеркивается выполненными в светлых и темных тонах вертикальными формами. Альфред Барр, характеризуя эти и другие изображения нагих юношей, писал, что в них «присутствует непретенциозное, естественное благородство форм и жестов, которые побуждают рассматривать таких официальных поборников „греческих“ традиций, как Энгр и Пюви де Шаванн, вульгарными и безжизненными».

Весной 1906 года Пикассо удивил Гертруду Стайн просьбой позировать ему. К тому времени они уже стали близкими друзьями. Внешне Гертруда, сама того не подозревая, выглядела экстравагантной: ее угловатая массивная фигура, ничем не примечательные черты и интеллигентное выражение лица в сочетании с грубоватым мужским голосом свидетельствовали о твердом характере. Предложение Пикассо выглядело странным, поскольку в тот период он вообще не нуждался в натурщиках. Изображаемые на портретах артисты цирка жили неподалеку, но он никогда не приглашал их к себе в студию для позирования. Эта «эксцентричность» выделяла его среди других художников. Кое-кто в шутку обвинял его в создании безработицы среди натурщиков.

Когда же Пикассо прибегал к услугам натурщиков, он обычно предъявлял к ним слишком жесткие требования. Гертруда вспоминала, что во время создания ее портрета ей пришлось провести у него в студии не менее восьмидесяти сеансов. «Пикассо сидел близко к холсту, стоявшему на очень маленьком мольберте, и был словно приколот к своему стулу. Он размешал коричневую и серую краски и приступил к работе». Фернанда занимала гостью выразительным чтением вслух рассказов Лафонтена.

Хотя Гертруде понравилась появлявшаяся на холсте схожесть с ней, созданное не удовлетворяло Пикассо. Поэтому работа продвигалась очень медленно. Однажды совершенно неожиданно Пикассо полностью закрасил голову Гертруды. «Когда я гляжу на вас, ваш образ ускользает от меня», — раздраженно сказал он. Прекратив работу над портретом, он уехал в Испанию. Портрет так и остался временно незавершенным. Поездка на родину летом 1906 года продолжалась несколько месяцев. По возвращении в Париж осенью Пикассо по памяти воссоздал голову этой известной хозяйки парижского салона и представил законченный портрет на суд Гертруды. Она с благодарностью приняла его, заявив, что он ей нравится. Друзья, пораженные суровостью похожего на маску лица, отозвались о портрете очень критично. Пикассо заявил: «Все считают, что на картине она совсем не похожа на себя. Пустяки! В конце концов она станет такой, какой я ее изобразил». Гертруда Стайн сохраняла этот портрет у себя до конца жизни и в завещании передала его музею «Метрополитен» в Нью-Йорке. Как бы в подтверждение его слов к тому времени все уже восхищались поразительным сходством Стайн с ее портретом. Эта картина — пример необыкновенно тонкого восприятия художником объекта, когда сила воображения позволила ему гораздо глубже проникнуть в изображаемый предмет, находясь от него на удалении, нежели когда он оставался перед глазами.

С наступлением лета 1906 года Пикассо почувствовал неодолимое желание совершить поездку в Испанию. Оно не давало ему покоя, несмотря на то, что Париж становился для него незаменимым. Друзья и признание, которое пришло к нему со стороны коллекционеров, сделали его жизнь во французской столице не только более интересной, но и обеспеченной. Но он все же не располагал большими средствами. При появлении денег он тут же тратил их на необходимые для работы художника материалы, еду, а также оплату экстравагантных покупок Фернанды. Однако материальные заботы постепенно исчезли, и как-то после более выгодной, чем обычно, продажи картин у него появилась возможность приобрести билеты до Барселоны для себя и Фернанды.

Пикассо продолжал ощущать неразрывную связь с Испанией. После пересечения границы он превращался в другого человека. Фернанда вспоминала, что в Париже «он чувствовал себя неловко, смущенно, будучи подавлен окружением, которое он не мог считать своим». В Испании же он становился «веселым, менее застенчивым, более остроумным и оживленным, более уверенным и спокойным, чувствовал себя полностью раскованным, излучал счастье и так не походил на себя самого».

Они потратили много времени на обязательные визиты к родителям и друзьям в Барселоне, прежде чем отправились в отдаленную деревушку на южных склонах Пиренеев. Здесь среди крестьян, общением с которыми он дорожил, живя на ферме у Паллареса, Пикассо ощущал себя словно дома. Он получал наслаждение от всего и за умеренную плату мог позволить себе просторное помещение для жилья и уединение, в которых так нуждался во время работы. Французские пейзажи не шли ни в какое сравнение с диким и суровым видом Каталонии. Земля во Франции пахла грибами, утверждал он, в то время как ему нужен был нежный, сладковатый запах тмина, розмарина, кипарисов и прогорклого оливкового масла.