К. Кофод вернулся в Данию в 1920 году. В том же году в датской газете «Натионалтиденде» было опубликовано его интервью, в котором, по его же словам, он говорил только «о хороших сторонах деятельности советского правительства». После прочитанного им в Дании доклада о влиянии революции на сельское хозяйство в России ему было предложено занять должность консультанта по вопросам сельского хозяйства при датских миссиях в России и отделившихся от нее государствах.
Однако в 1920 году большевистское правительство не разрешило К. Кофоду приехать в Россию. Причина была в том, что большевикам стало известно о визите Кофода к вдовствующей императрице. Письма, написанные Кофодом в декабре 1923 года на имя представителя Советской России в Дании Цезаря Гейна, носят характер своего рода отчета о его трех визитах к бывшей российской императрице. В одном из них Кофод, в частности, писал: «Последний раз она пригласила меня 7-го ноября с. г. Приглашение я получил поздно вечером, а 9-го я должен был поехать в Италию. Значит, заехать я мог только 8-го. Признаюсь, мне даже в голову не приходило, что в таком визите может быть что-нибудь предосудительное…»
«Я видел в ней, как все датчане, несчастную, совершенно безвредную старуху, — писал в другой своей записке в МИД Дании Кофод, — которая не пользуется никаким влиянием, но зато общей симпатией населения. Я, кроме того, видел в ней человека, который во дни своего величия сделал мне добро. Если бы я сумел предвидеть, какие последствия мой визит может иметь, то я посоветовался бы по этому делу с кем-нибудь в Министерстве Ин[остранны]х Дел, напр[имер] с графом Р. (Ревентлов, сотрудник МИДа Дании. — Ю. К.). Теперь легко осудить мой поступок, но я сильно сомневаюсь в том, чтобы там видели что-либо предосудительное в нем, если бы я спросил их до посещения; до того все тут проникнуты убеждением в совершенной безвредности Марии Федоровны и в том, что она лишена всякого влияния…»
Тяжело встретившая весть о гибели царской семьи вдовствующая императрица верила и хотела надеяться, что ее сын и члены его семьи живы, однако информация, которую она получала, уже не оставляла никакой надежды.
Следователь Н. Соколов, находившийся в Париже, настойчиво добивался свидания с императрицей. Было очевидно, что он хотел вручить Марии Федоровне вещественные доказательства, свидетельствовавшие о том, что вся семья расстреляна большевиками. Результаты тщательно проведенного им следствия были изложены в специальном докладе, который он подготовил для вдовствующей императрицы.
Мария Федоровна и сама хотела встретиться со следователем, но не решалась. Когда уже было договорено, что встреча состоится и к Соколову должен приехать великий князь Дмитрий Павлович, чтобы доставить его к Марии Федоровне на датской королевской яхте, неожиданно пришла телеграмма от дочери Марии Федоровны великой княгини Ольги Александровны, в которой говорилось: «Уговорите Соколова и Булыгина не приезжать». Было очевидно, что подобная встреча слишком тяжела для императрицы. В это время она была уже серьезно больна и не могла бы говорить с человеком, который собирался рассказать ей страшные подробности о смерти сына и его семьи.
Но были и другие причины. Как пишет в своих комментариях к опубликованному на русском языке «Докладу судебного следователя по особо важным делам» российский историк С. А. Беляев, Мария Федоровна понимала, что документ, который хотел представить ей Соколов, «являлся историческим и должен был иметь огромную силу… Прими его официально, встал бы вопрос о легитимности власти в России, о престолонаследии и многие имущественные вопросы. Они (императрица и великий князь Николай Николаевич. — С. Б.) были настолько мудры, что не сделали этого, оставив все на волю Божию, на Его Благой Промысел».
Уникальность доклада Соколова заключается в том, что в настоящее время он является единственным официальным документом, в котором от лица следствия и правительства адмирала Колчака свидетельствуется об убийстве государя и всей его августейшей семьи вместе с их верными слугами, о способе этого убийства и о судьбе останков убитых.
Через своих близких Мария Федоровна передала Соколову тысячу фунтов стерлингов, что позволило ему продолжить следственные действия.
После смерти Соколова три экземпляра следственного дела хранились в трех местах: один — в Русской православной церкви за границей, второй — в Гарвардском университете (США), третий — у герцога Лихтенштейнского, откуда и попал в Россию в 90-х годах прошлого столетия.
Соколов, понимавший историческое значение доклада, заканчивал его словами: «Совесть моя и великое значение сего дела властно требует от меня почтительнейше доложить Ее Императорскому Величеству, что сведения сии совершенно секретны. Сего требует, по разумению моему, благо нашей Родины: лучшими сынами Ее уже поднят стяг за честь Родины, но настанет великий час, когда поднимется и другой стяг. Ему нужен будет добытый предварительным следствием материал, и его лозунгом будет: „За честь императора“». Далее он писал: «Я понимаю, сколь горька истина о мученической кончине августейшей семьи. И я осмеливаюсь молить у Ее Императорского Величества Всемилостивейшей Государыни Ее ко мне милости простить мне сию горечь: тяжелое дело следователя налагает на меня обязанность найти истину, и одну только истину, как бы горька она ни была».
Мария Федоровна продолжала по-прежнему с надеждой ждать известий из России о том, что кто-то из ее сыновей и внуков все-таки остался в живых. Императрица пыталась получить информацию от своих соотечественников-датчан, работавших с большевиками в Советской России, в частности от К. Кофода, которого в декабре 1923 года пригласила в Видёре.
«Она, — писал Кофод полпреду СССР в Дании Ц. Гейну 17 декабря 1923 года, — приняла меня довольно холодно, несмотря на то, что она сама меня пригласила, и ни одним словом не спрашивала относительно внутреннего положения России, а лишь об убитых в Алапаевске великих князьях и княгинях. Я сообщил ей то немногое, что мне было известно об этом деле по сибирским сведениям, а она сказала, что это совпадает с тем, что ей уже передали…»
В своих воспоминаниях, опубликованных позже, Кофод, рассказывая о своем пребывании в Сибири в годы Гражданской войны, отмечал: «Было достойно внимания то упрямство, с которым русские отстаивали неизбежность скорого уничтожения большевиков и веру в то, что Императорская семья еще жива, веру, постоянно поддерживаемую местной прессой. Была, между прочим, полная убежденность в том, что Вел[икий] князь Михаил, брат царя, и Великая княжна Анастасия были еще живы. Последняя, говорили, живет в монастыре на Алтае, мне дали даже ее адрес, которым я, однако, не воспользовался. Но даже если б я и сделал это и на месте сам констатировал бы, что слухи лгали, русские моего круга пожали бы плечами и заметили бы, может быть, что, конечно же, она просто не захотела показаться мне, и монашки помогли ей в этом».
В мае 1924 года были возобновлены переговоры между Данией и СССР об установлении дипломатических отношений. 18 июня представитель датского правительства в Москве П. Скоу вручил заместителю народного комиссара иностранных дел М. М. Литвинову ноту, в которой говорилось, что правительство Дании признает де-юре советское правительство и готово возобновить дипломатические и консульские отношения.
Пользуясь авторитетом среди эмигрантских кругов, Мария Федоровна старалась быть в стороне от интриг, которые имели место среди русских эмигрантов вокруг определения претендента на русский престол. В августе 1924 года, после того как князь Кирилл Владимирович провозгласил себя императором всея Руси, вдовствующая императрица с возмущением направила ему телеграмму, в которой говорилось, что она не признает за ним этого титула: «Мой единственный ответ, поскольку я уверена, что двое возлюбленных сыновей живы, я не могу считать твой акт fait accompli (действительным (фр.). — Ю. К.)».
21 сентября в письме к великому князю Николаю Николаевичу императрица Мария Федоровна еще раз высказала свое отрицательное отношение к манифесту о принятии великим князем Кириллом Владимировичем императорского титула: «Болезненно сжалось мое сердце, когда я прочла манифест вел. князя Кирилла Владимировича, объявившего себя Императором Всероссийским. Боюсь, что этот манифест создаст раскол и уже тем самым не улучшит, а, наоборот, ухудшит положение и без того истерзанной России. Если Господу Богу, по Его неисповедимым путям, надо было призвать к себе моих любимых сыновей и внука, то я полагаю, что Государь Император будет указан нашими основными законами, в союзе с Церковью Православной, совместно с Русским Народом. Молю Бога, чтобы Он не прогневался на нас до конца и скоро послал нам спасение, путями Ему только известными. Уверена, что Вы, как старший член Дома Романовых, одинаково со мной мыслите. Мария».