Перед объездом император и императрица пожертвовали крупные суммы благотворительным организациям Ниццы и Вильфранша. Убитая горем мать, превратившаяся в тень, еле держалась на ногах, а поэтому было решено не ехать сразу в Россию, а направиться на родину императрицы в Дармштадт, чтобы провести месяц в Юпенхеймском замке. По просьбе императора и императрицы туда к ним из Дании вскоре приехала и несчастная Дагмар. Императорская чета покинула Дармштадт только 2 мая. Вскоре они были уже в Царском Селе.

Тем временем фрегат «Александр Невский» шел прямым ходом в Россию, везя на своем борту тело усопшего цесаревича. До Гибралтара шли спокойно, стояла прекрасная солнечная погода. Но после Гибралтара погода резко изменилась, сильнейший западный ветер принес шторм, и у команды возникли серьезные опасения, не случится ли что-либо с фрегатом. Наконец достигли Лиссабона. Был прилив, и кораблю удалось без проблем войти в тихие воды Тахо. От Лиссабона до пролива Зунд фрегат шел спокойно, зайдя лишь в Плимут.

Когда «Александр Невский» прибыл на рейд Плимута, английские фрегаты встретили его двадцатью одним пушечным выстрелом. Священники Русской церкви в Лондоне отслужили на борту фрегата панихиду. Выходя из залива, «Александр Невский» попал в такой густой туман, что возникла даже опасность столкновения с другими морскими судами. Через сутки, когда туман рассеялся, стало ясно, что фрегат отнесло в сторону датского пролива Скагеракк, снова к тем берегам, где цесаревич Николай Александрович впервые встретился с датской принцессой и где он был счастлив своей первой юношеской любовью. Покойный цесаревич как бы вновь хотел сойти на датскую землю и встретиться с Дагмар. Когда подошедший к датским берегам фрегат находился еще в проливе, король и королева Дании поднялись на его борт.

21 мая «Александр Невский» вошел в Кронштадтский порт. Погода снова испортилась, словно сама природа оплакивала юного князя и протестовала против его преждевременной кончины. Николая Александровича встречала вся императорская семья. На борту яхты «Стрельна» находились российский император и его сыновья, а также датский принц Фредерик (будущий король Дании Фредерик VIII). Фрегат не смог сразу пришвартоваться, так как разразилась настоящая буря, и только когда море утихло, смог бросить якорь на кронштадтском рейде. Государь поднялся на борт. Была отслужена панихида. В хоре пели исключительно матросы. Похороны должны были состояться 6 июня. Все оставшееся до похорон время при гробе стояли в почетном карауле офицеры фрегата и весь эскорт. На карауле вместе с казаками, дежурившими у гроба, выстроились дворцовые гренадеры.

В те июньские дни в Петербурге стояли прекрасные белые ночи, и толпы людей отовсюду шли проститься с юным наследником престола, с тем, кто мог бы составить славу истории России. Из Санкт-Петербурга постоянно прибывала бесконечная вереница пароходов, шлюпок, яхт и лодок. Приезжали люди самых разных сословий и общественного положения. Было много священников и монахов как из столицы, так и из разных далеких городов, было много паломников, военных. Богослужения шли не переставая.

6 июня утром в присутствии императора гроб торжественно был перенесен на яхту «Александрия» и установлен под богато украшенным балдахином. Нескончаемая похоронная процессия протянулась от Английской набережной до Зимнего дворца. Рядом с гробом стояли те, кто с такими трудностями по морю сопровождал и доставил покойного из Ниццы в Санкт-Петербург. Город был погружен в глубокий траур, почти у каждого человека в окружавшей толпе на руке был повязан черный креп, люди плакали и искренне сочувствовали императорской семье.

Яхта «Александрия», пройдя вверх по течению Невы, остановилась у ворот Петропавловского собора. Здесь состоялось последнее заупокойное богослужение. Во второй половине дня похороны закончились.

Трагедия юного цесаревича и его датской невесты со временем сложилась в красивую легенду, которая передавалась из уст в уста.

Много лет спустя, весной 1892 года, император Александр III в письме Марии Федоровне вспоминал: «Мои мысли все время рядом с тобой, а в воскресенье в крепости (Петропавловской. — Ю. К.) мои молитвы соединяются с твоими, когда ты будешь у могилы нашего Незабвенного Никсы! Когда думаешь, что с этого страшного, ужасного дня прошло уже 27 лет, в это трудно поверить, правда… Эти ужасные и печальные часы 27 лет тому назад в Ницце! Боже, сколько времени прошло, а воспоминания столь же свежи и грусть все та же. Что за перемена произошла во всей моей жизни и какая страшная ответственность разом свалилась на мои плечи, и вместе с тем решилась дальнейшая моя судьба и счастье всей моей семейной жизни».

После смерти Николая Александровича Дагмар вернулась в Данию, но очень скоро датская королевская чета получила от российских императора и императрицы письмо, в котором они приглашали Дагмар в Россию.

Желание взять в жены невесту брата — датскую принцессу Дагмар возникло у Александра вскоре после ухода Никсы из жизни. «С тех пор, что я в Петергофе, я больше думаю о Dagmar, молю Бога каждый день, чтобы он устроил это дело, которое будет счастьем на всю мою жизнь. Я чувствую потребность все больше и больше иметь жену, любить ее и быть ею любимым. Хотелось бы скорее устроить это дело, и я не унываю и уповаю на Бога. До сих пор нет никаких известий из Дании после возвращения Freddy (принц датский Фредерик. — Ю. К.). Мама́ писала Королеве об ее желании, если можно, приехать сюда с Dagmar, но я боюсь, что королева не согласится».

Вскоре, однако, из Дании пришел ответ. 30 мая 1865 года цесаревич записал в своем дневнике: «В ¼ 11 пошел к Мама́. Папа́ читал письмо от Королевы Датской, которая пишет, что она теперь не хотела бы прислать к нам Dagmar, потому что ей нужен теперь покой и она должна купаться в море, что зимой будет продолжать заниматься русским языком и, может быть, Законом Божьим. Папа́ объясняет то, что Королева не желает прислать Dagmar теперь, потому что Королева боится, чтобы не подумали, что она непременно желает выдать свою дочь скорее, чтобы не показать вид, как будто бы боится потерять случай. Кажется, сама Dagmar желает выйти замуж за меня. Что же касается меня, то я только об этом и думаю и молю Бога, чтобы он устроил это дело и благословил бы его».

Александр Александрович мало походил на своего старшего брата. Николай был улыбчив, высок, строен, образован; Александр — огромен, немного неуклюж, очень наивен, однако поражал всех своей богатырской силой и невероятным обаянием. Граф С. Д. Шереметев, историк, летописец своей эпохи, в 1868–1880 годах служивший у цесаревича Александра Александровича, а с 1881 года у императора Александра III флигель-адъютантом, в своих мемуарах отмечал: «Он (Александр III. — Ю. К.) был силы необыкновенной, мог сплюснуть серебряную мелкую монету в трубку и перекинуть мяч из Аничкова сада через крышу дворца. Однажды кто-то проезжал на конке мимо Аничкова дворца и видел, как он выворачивал в саду снежные глыбы. „Ишь силища-то какая!“ — с уважением сказал сидевший там мужичок».

Старший брат высоко ценил душевные качества Александра — честность, прямоту, откровенность, доброжелательность к людям и часто повторял, что у него «хрустальная душа». Известный дипломат, публицист и историк С. С. Татищев, написавший монографию, посвященную детству и юности великого князя Александра Александровича, отмечал: «По свойствам своего ума и нраву Александр Александрович представлял полную противоположность старшему брату. По отзыву Грота (преподаватель великих князей. — Ю. К.), в нем не замечалось внешнего блеска, быстрого понимания и усвоения. Зато он обладал светлым и ясным здравым смыслом, составляющим особенность русского человека, и замечательной сообразительностью, которую сам он называл „смекалкою“. Учение давалось ему, особенно на первых порах, нелегко и требовало серьезных с его стороны усилий. Но эти слабые стороны с избытком вознаграждались другими его духовными свойствами, которыми не обладал старший брат. Александр Александрович отличался в классе внимательностью, прилежанием и усидчивостью. Он любил учиться, на уроках допытывался, что называется, до корня вопроса и всякое знание усваивал хоть и не без труда, но обстоятельно и прочно. Труднее всего давалась ему теория языков; любимым же занятием его было чтение, преимущественно исторических рассказов и путешествий».