Всегда кто-то знал кого-то, видевшего письма, получавшего записки, говорившего с очевидцами, и тому подобное, пока, наконец, эти басни не стали содержанием обычной светской болтовни и никто уже не принимал их всерьез».

К этому времени Мария Федоровна, как явствует из ее писем и дневников, сама уже начинает думать, что никто из царской семьи не остался в живых. «Сегодня дорогому маленькому Алексею исполнилось 16 лет, и никто так и не знает, где они теперь. Но, во всяком случае, все они находятся в Руках Божьих и под его покровительством», — записала императрица 30 июля 1920 года в дневнике. Наиболее убедительной кажется ей информация, которую она получает в Лондоне от капитана царской армии П. Булыгина.

Булыгин, посланный Марией Федоровной в Крым для выяснения вопроса о судьбе царской семьи, через Европу, Порт-Саид, Аден, Цейлон, Гонконг, Японию, Владивосток, Омск в 1919 году попал в Сибирь вместе с есаулом Кубанского дивизиона А. А. Грамотиным. После встречи с полковником В. С. Боткиным, служившим во Владивостоке в британской миссии и приходившимся братом Е. С. Боткину, лейб-медику царского двора, Булыгин получил первое подтверждение того факта, что вся царская семья убита. Он также узнал, что расследование по делу убийства царской семьи ведет следователь по особо важным делам Н. А. Соколов. По приказу адмирала А. В. Колчака, в то время Верховного правителя России, Булыгин поступает под начало Н. А. Соколова и помогает ему в расследовании. С большим трудом материалы и документы дела были переправлены Соколовым в Европу, где он намеревался продолжить расследование. Он допросил много новых свидетелей, в том числе и членов Временного правительства, находившихся в эмиграции. Материалы следствия составили 14 томов.

В книге реестров архива Соколова, поступившей в Россию в 90-х годах прошлого столетия, значились три важных документа: «Входящий реестр документов судебного следователя по особо важным делам в 1919 г. при Омском окружном суде Н. А. Соколова по расследованию об убийстве Николая II и его семьи», «Настольный» и «Исходящий» реестры с аккуратными записями следователя, а также отчет Соколова о ходе следствия от 1 февраля 1919 года.

Доклад для императрицы Марии Федоровны был обозначен в «Исходящем реестре» под номером 20 от 6 марта 1920 года. В этом докладе Соколов подробно изложил всю историю царской семьи после отречения императора Николая II, ее путь на Голгофу. Этот документ является основополагающим и по сей день. Следователь Соколов считал, что для большевиков после убийства царской семьи главным вопросом стал вопрос уничтожения трупов расстрелянных.«…Уничтожением трупов, — по словам Соколова, — они (большевики. — Ю. К.) отнимали возможность опровергнуть их ложь».

В 1920-е годы Соколов жил в Париже в маленькой гостинице, вместе с ним проживали его помощники П. Булыгин и воспитатель царских детей П. Жильяр. Соколов планировал передать все документы следствия, вывезенные из Сибири, императрице Марии Федоровне и продолжить следственную работу под ее опекой. Он предпринял попытку встретиться с Марией Федоровной в Англии, однако вскоре узнал, что британские власти отказали ему в визе. Соколов так и не смог приехать в Англию и встретиться с императрицей.

Марию Федоровну звала ее родная Дания. Там находились могилы любимых родителей, с которыми ее на протяжении всей жизни связывали нежные родственные узы.

19 августа 1919 года в сопровождении брата, датского принца Вальдемара, других ближайших родственников, а также двух казаков, которые всю жизнь служили ей верой и правдой, императрица на борту парохода «Фиония», принадлежавшего известной датской Восточно-Азиатской компании, возвратилась на родину.

В первые годы после возвращения Мария Федоровна жила в Копенгагене в королевском дворце Амалиенборг. Ее апартаменты находились в той части здания, в которой раньше жил ее отец Кристиан IX. В правом крыле дворца ранее жила королева Луиза, а напротив, через площадь, находилась резиденция короля Кристиана X. Внук Марии Федоровны Тихон Николаевич Куликовский-Романов в своих воспоминаниях отмечал: «Сколько я себя помню, я всегда питал глубокое уважение к Амама́, как мы ее называли в семье. Она, мне казалось, была „всех главней“. Дом, сад, автомобиль, шофер Аксель, два камер-казака при кинжалах и револьверах, дежуривших в прихожей, и даже датские гвардейцы, бравшие на караул у своих красных будок, — вообще все, все, все было бабушкино и существовало для нее. Все остальные, включая и меня самого, были „ничто“! Так мне казалось, и так, до известной степени, оно и было».

Когда у Амалиенборга происходила смена караула королевской гвардии с музыкой и выносом знамени, некоторые гвардейцы «косились из-под козырьков своих медвежьих шапок: не стоит ли Государыня у окна, и если ее замечали, то радостно, хотя и неофициально, салютовали ей саблей… Государыня была очень популярна среди датчан».

Вернувшись в Данию без средств, императрица страдала, когда не могла помочь всем нуждающимся русским людям, оказавшимся в те годы на чужбине. «Приходил Долгорукий, как всегда с прошениями от бедных людей, — записала она в дневнике 10 (23) марта, — что так печально, ибо у меня самой, к сожалению, нет достаточно денежных средств». Несмотря на это, она продолжала в меру возможностей помогать всем, обращавшимся к ней за помощью. Об этом свидетельствует огромное количество писем, сохранившихся в Датском государственном архиве в Копенгагене. Аналогичные документы имеются и в российских архивах. Так, в Центральном архиве ФСБ обнаружено письмо некоего С. Гладкого из Парижа О. О. Фострему от 13 сентября 1923 года по поводу устройства переезда в США, в котором он пишет, что после его обращения в Данию к адмиралу князю Вяземскому в апреле 1921 года он получил от князя письмо с сообщением: «Ее Императорское Величество Государыня Императрица пожаловали нам сто крон… Присланные деньги от царицы пошли на школу шоферов. Мы ее кончили и благодаря этому все время до 20 ноября 1922 г. мы имели деньги и не нуждались…»

Помогала она и своим соотечественникам-датчанам. На средства русской императрицы выучился и стал скрипачом ученик садовника Кристенсена из Видёре. 13 декабря 1919 года вскоре после возвращения в Данию она отмечала в своем дневнике: «Затем прибыл наш бывший маленький ученик садовника из Видёре. Он стал скрипачом и хотел поблагодарить меня за то, что я помогла ему выучиться музыке».

Преданными помощниками и друзьями Марии Федоровны в те годы были князь, генерал-майор Сергей Александрович Долгорукий и адмирал Николай Александрович Вяземский. Мария Федоровна называла их в шутку «мои господа».

Политическая обстановка в Дании к моменту возвращения императрицы из Англии была довольно напряженной. Первая мировая война, Октябрьская революция в России и ноябрьская революция в Германии, усиление левых настроений в стране привели к тому, что резко возросли оппозиционные настроения. Напряженность достигла апогея во время так называемого «пасхального переворота». Спор о новой границе между Данией и Германией после подписания Версальского договора был использован оппозицией для отставки правительства К. Цале. Когда выяснилось, что граница пройдет севернее города Фленсборга, шовинистически настроенные консерваторы потребовали отторжения от Германии и присоединения к Дании части Среднего Шлезвига с Фленсборгом. После того как это требование поддержал Кристиан X, правительство Цале, отказавшееся провести внеочередные выборы в фолькетинг, было отправлено в отставку. Король сформировал новый кабинет министров, за что подвергся острой критике за нарушение принципа парламентаризма. Социал-демократическая партия, радикалы, а также профсоюзное движение призвали к всеобщей забастовке под лозунгом ликвидации монархии.

«Мы пережили беспокойные дни во время угрозы всеобщей забастовки, — писал в своих дневниках лейб-казак императрицы Ящик, — когда демонстранты заполнили площадь Амалиенборг. Однако датчане восприняли это событие удивительно спокойно, я же, напротив, не могу отрицать, что оно, без всяких сомнений, произвело на нас впечатление, так как мы еще по России знали, как трудно остановить эту движущую машину».