Осенью 1919 года Копенгаген оказался в центре большой европейской политики, так как английские власти решили провести здесь переговоры с большевистскими представителями по вопросу обмена военнопленными. Россия находилась тогда в блокаде, и поэтому для советских властей миссия Литвинова в Копенгагене имела особое значение. Она должна была способствовать скорейшему признанию Европой советской власти и самое главное — установлению дипломатических и торговых отношений между Советской Россией и Данией.
Мария Федоровна, находясь в Дании, естественно, не могла оставаться равнодушной к общественной и политической жизни страны. Ее возмущала позиция датского правительства, которое допустило М. Литвинова в Данию и вело с ним официальные переговоры. В письме сестре в Англию она сообщала: «Представь себе, что мерзавец Литвинов-Финкельштейн до сих пор здесь! И раз уж никто не предпринимает никаких мер, чтобы выслать его, я просила полицмейстера зайти ко мне, чтобы задать ему вопрос, почему ему [Литвинову] позволяют находиться здесь так долго? Он ответил, что, к сожалению, ничего не может поделать, так как премьер-министр, этот скотина Ц[але] запретил полиции следить за его передвижениями и, более того, теперь отдал полицмейстеру приказ снять с Литвинова наблюдение. Никогда ни с чем подобным не сталкивалась, ведь теперь этот подлец может сеять раздоры и несчастья и отравлять атмосферу здесь, в Дании, своей пропагандой, как ему заблагорассудится, еще бы — он протеже самого премьер-министра. Очаровательно! Я сразу же рассказала обо всем Кристиану, который несколько удивился моим словам, поскольку ничего об этом от своих министров не слышал, да, судя по всему, и не понимает, какую угрозу таит в себе пребывание здесь этого опасного человека. Печально сознавать, что люди могут быть слепы до потери разума!..»
Датский король Кристиан X относился к своей родне — императрице Марии Федоровне и ее дочерям — довольно прохладно. Младшая дочь великая княгиня Ольга Александровна в те годы состояла во втором браке с бывшим полковником русской армии Н. А. Куликовским. После приезда в Данию у Ольги Александровны также не было средств к существованию, и, чтобы получить деньги на содержание семьи, Куликовский вынужден был поступить на службу смотрителем конюшен к богатому датскому помещику американского происхождения Расмуссену. Расмуссен жил в США и лишь время от времени приезжал в Данию. Кристиан X, узнав, что Куликовский находится на службе у Расмуссена, заявил великой княгине Ольге Александровне, что ее муж должен немедленно оставить эту должность, так как король не может принимать при дворе конюха. Отношения между Ольгой Александровной и Кристианом X сразу испортились. Мария Федоровна в своих дневниках того периода писала о тяжелом характере Кристиана: «Ольга была расстроена тем, что сказал ей за столом Кристиан. Она сидела и чуть не плакала. Как неприятно, что он шутит таким отвратительным образом. Это очень от него отталкивает». Король был также недоволен и тем, что картины, которые Ольга Александровна рисовала, она иногда продавала, чтобы получить деньги для существования семьи.
Кристиан X высказывал недовольство по поводу поведения сына великой княгини Ксении Александровны — князя Василия Александровича, который находился в дружбе со священником Русской церкви в Копенгагене Л. Колчевым и дьяконом Шумовым. Кристиан X требовал отъезда великого князя Василия Александровича в Англию.
В литературе сохранилось немало историй о постоянных стычках короля с императрицей. Одна из них произошла из-за счета за электричество. Однажды вечером к Марии Федоровне явился слуга короля и от его имени попросил погасить часть ламп, так как последний счет за электричество оказался слишком высок. В ответ Мария Федоровна вызвала собственного камердинера и велела зажечь все лампы на своей половине.
В одном из своих писем из Дании к своей сестре Александре Мария Федоровна критически оценивала поведение своего племянника, указывая на его тяжелый характер и неумение поддерживать дружеские отношения со своими родственниками. «Вчера Кристиан и Адини давали музыкальный вечер во дворце Кристиана VII, после чего ужинали в нашем милом дворце, и я, никем не замеченная, наблюдала за ними из-за гардин, когда они спускались мимо меня по лестнице. Члены семьи снова приглашены не были, что мне совершенно непонятно. Кристиан посетил меня около 5 часов, и я сказала ему, что нахожу в высшей степени прискорбным тот факт, [что] его собственные братья и сестры не присутствовали там, на что он довольно-таки глупо отвечал: „Они слишком много едят, а нам следует экономить!“ Вальдемар, Густав и дежурный капитан Понтоппидан также в этот момент были у меня и слышали этот неумный ответ, чрезвычайно меня раздосадовавший. Однако еще больше меня огорчило, когда он сказал капитану, что было бы неплохо, если бы он выпил чаю и съел несколько бутербродов и пирожных у меня с тем, чтобы быть сытым, когда он к 7 часам отправится к королю на обед! Это должно было быть смешным, однако прозвучало поистине ужасно, и мне стало стыдно за то, что другие могут о нем подумать! Это так бестактно и просто-напросто грубо и пошло. Вальдемар рассмеялся и сказал, что он всего лишь хотел поддразнить меня, но я знаю, что это совсем не так, ибо он говорит то же самое и другим, тем, кто не в состоянии ответить, когда он высказывает им подобные неприятные вещи, которые часто могут быть весьма оскорбительными. Это поистине меня удручает, ибо в сущности он человек добрый, однако его глупый язык весьма несдержан, да и сам он лишен тонкости в обращении». Кристиан X неоднократно предлагал Марии Федоровне продать или заложить драгоценности, привезенные ею из России. Однако Мария Федоровна упорно отказывалась это сделать и вплоть до своей смерти хранила драгоценности в шкатулке под кроватью.
Марию Федоровну материально поддерживал английский королевский дом: по указанию Георга V вдовствующая императрица получала ежегодную пенсию в десять тысяч фунтов стерлингов. Но она продолжала испытывать серьезные материальные затруднения. 8 июня 1921 года она писала своей сестре Александре в Лондон: «Я сижу после чая на большом балконе возле твоей комнаты, на улице прекраснейшая погода. Я одна дома, так как я с мальчиками (внуки Тихон и Гурий. — Ю. К.) иду на ужин в 7 ½ в Бернсторф, а Ольга, пользуясь свободным вечером, выехала с мужем, так как они оба не хотят участвовать в большом обеде, что мне кажется глупым, но у нее нет платья, а заказывать она не хочет. У меня же есть платье, которое я купила в Лондоне в 1914 г.: светло-фиолетовое, оно сохранилось еще с Петербурга. Другого у меня нет, да и не так это важно — днем я ношу с благодарностью ту кофточку в черно-белую полоску, которую ты мне любезно прислала зимой, — она такая чудная, легкая и прохладная…»
В 1920 году Мария Федоровна переехала в замок Видёре, к северу от Копенгагена, который был куплен ею и сестрой Александрой в 1907 году после смерти их отца. Здесь английская королева часто гостила вплоть до своей смерти в 1925 году.
Русская эмигрантская колония в Дании в 1922 году насчитывала три с половиной тысячи человек, из которых две тысячи жили в Копенгагене. Цезарь Гейн, представитель Советской России в Дании, в письме Г. В. Чичерину 8 сентября 1923 года отмечал: «Русская колония здесь, очевидно, имеет достаточно прочное гнездо. Это было явно во время приезда Марии Федоровны, которая, как говорят, приехала сюда, обратно, для постоянного жительства».
Центром объединения русских эмигрантов была Русская церковь Благоверного Александра Невского, построенная в 1883 году на средства императорской семьи и государства Российского.
В Дании в эти годы продолжала действовать российская царская миссия во главе с бароном Мейендорфом, которая оставалась на позициях непризнания большевистской власти. Вместе с тем действовала и большевистская миссия Ц. Гейна.
Датскому правительству в течение некоторого времени приходилось иметь дело с двумя миссиями одновременно. В 1920 году советское правительство выступило с требованием передачи Советской России здания храма Александра Невского и немедленного выселения причта из здания церкви, помещавшегося в нижнем этаже.
