Первые ученические тетради юной Дагмар за 1864–1866 годы, сохранившиеся в российских архивах, показывают, на каких нравственных устоях шло формирование души юной принцессы, каковы были, по словам И. С. Аксакова, ее первые «душевные движения». Вот эти записи, сделанные рукою Дагмар на русском языке: «Где много счастья, часто много несчастья»; «Говори всегда правду»; «Кто думает в несчастье об удовольствии?»; «Жизнь человека подобна облакам, также переменчива, также проходима»; «Искренняя дружба принадлежит к самым редким явлениям в жизни»; «Благороднейшие люди не всегда счастливейшие»; «Богатство приятно, но здоровье приятнее всего»; «Обыкновенно тот, кто всегда молчит, умнее, чем тот, кто говорит всегда»; «Человек, сносивший много горя, богат опытом»; «Самые страшные враги человека суть часто его собственные страсти»; «Самый великий герой должен быть и самый благородный человек»; «Долг каждого человека любить других людей»; «Не всегда думайте о себе, думайте чаще и о других»; «Добрый человек не говорит о других ничего худого»; «Враги не будут опасны нам, если не окажется изменников между нами»; «Сократ обычно говорил, что нет ничего прекрасного, где нет ничего доброго»; «Прилежный работник наполняет кладовые жилого дома богатыми дарами полей и помогает охотно бедным и несчастным, потому что вид несчастья огорчает доброе сердце прилежного человека»; «Любовь народа есть истинная слава государя».

В архиве Марии Федоровны сохранились и тетради с аккуратно написанными ее рукой отрывками из произведений великих русских классиков А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. А. Жуковского, Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова, А. В. Кольцова, И. А. Гончарова, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, И. С. Никитина — писателей, которых позже она читала и перечитывала много раз.

Тетради по русской истории содержали краткие записи, сделанные Дагмар в форме вопросов и ответов по различным периодам истории России: «Из истории России от Рюрика до святого Владимира 862–1015 годов» и «От святого Владимира до Ивана Даниловича Калиты. 1015–1340». Несколько страниц, написанных также в форме вопросов и ответов, посвящены истории русской церкви: «Кто стоял во главе церкви в России? — Сначала митрополиты, потом патриархи, наконец, Святейший Синод. Долго ли русская церковь находилась под властью митрополитов? — Около трехсот шестидесяти лет (360) под властью одного Киевского митрополита (988–1352) и около двухсот сорока лет (240) под властью двух митрополитов (1352–1588) — Московского и Киевского. Сколько лет продолжалось патриаршее управление русской церковью? — Сто тридцать три года (1588–1722), в течение которых в России было десять патриархов. С какого времени существует в России ныне действующее синодальное управление? — Со времени Императора Петра Великого, который ввел коллегиальное управление не только в церкви, но и во всех отраслях русской жизни».

Россия ждала Дагмар, а Дагмар стремилась в Россию. Там был ее новый жених — великий князь Александр Александрович, там была и могила ее незабвенного Никсы, которого до конца дней она всегда будет вспоминать с любовью.

18 сентября 1865 года «Новгородские губернские ведомости» писали: «В зале Городской Думы выставлена великолепная модель памятника тысячелетию русского царства, назначающаяся для поднесения в дар от новгородцев датской принцессе Дагмар, бывшей невесте в Бозе почившего нашего Государя Цесаревича. Замечательно сочувствие Руси к Ее Высочеству, счастливо выражающееся у новгородцев особым знаком. На днях случилось нам слышать от одного новгородского иеромонаха, бывшего ныне с балтийскою эскадрою в гаванях Копенгагена и Стокгольма, живой рассказ, подтверждающий нашу мысль и указывающий на продолжающееся благосклонное внимание Принцессы к русской национальности». Газета далее сообщала, что, когда Дагмар посетила русский корабль, стоявший в гавани, за завтраком были провозглашены тосты за здоровье императора русского и короля датского, а также великого князя Константина Николаевича и самой принцессы Дагмар. «Всякий поймет, — отмечала газета, — что теперь новгородцам особенно приятно видеть наглядное выражение своего сочувствия к Принцессе в назначенной для нее модели памятника, на котором предстанут перед Ее Величеством все наши замечательные деятели на поприщах духовном, государственном, военном, на поприще науки и искусства, в продолжение тысячи лет постепенно содействовавшие образованию и славе Русской Земли, которая так Ее теперь любит».

Когда весной 1866 года в Копенгаген прибыла американская делегация Густавуса Фокса и датская королевская семья получила приглашение посетить корабль «Миантономо», Дагмар оделась в платье цвета русского Андреевского флага — в голубую и белую полоску. Этим ей хотелось показать свою связь с Россией. По мнению Фокса, Дагмар отличало нечто большее, чем обычная красота, «она прекрасно сложена, у нее правильный овал лица, блестящие каштановые волосы, а в ясных глазах принцессы светит ее ум. Она непринужденно поддерживала беседу и свободно говорила на английском, практически не делая ошибок».

Цесаревич Александр Александрович с нетерпением ждал приезда своей невесты в Россию. Он готовился к свадьбе, устраивал дом, в котором они должны были поселиться. Это был Аничков дворец, построенный еще в 1741 году. Здесь почти два столетия трудились самые видные архитекторы: Михаил Земцов, Франческо Бартоломео Растрелли, Иван Старов, Карл Росси, Андрей Иванович Штакеншнейдер. Расположенный в центре Северной столицы на Фонтанке, боковым фасадом он выходил на Невский проспект и был окружен тенистым парком. Рядом с дворцом находился знаменитый Аничков мост, украшенный конными статуями работы скульптора П. К. Клодта.

Готовя Аничков дворец к приезду Дагмар, великий князь Александр Александрович тщательно подбирал мебель, картины, формировал библиотеку. Два зала домашнего музея в Аничковом дворце украшала коллекция антиквариата. Интерес к коллекционированию картин и других предметов искусства возник у цесаревича еще в юности. Любовь к искусству была привита ему матерью — императрицей Марией Александровной, которая была просвещенным человеком и глубоким ценителем искусства и древностей. От старшего брата в наследство он получил его коллекцию — девятнадцать картин, среди которых были известная картина Н. Н. Ге «Тайная вечеря», ряд полотен А. П. Боголюбова, пейзажи знаменитого И. К. Айвазовского.

1 сентября 1866 года в Датское королевство императором Александром II была направлена царская яхта «Штандарт» с представительной делегацией под командованием флигель-адъютанта, контр-адмирала графа А. Ф. Гейдена, которая должна была сопровождать в Россию датскую принцессу.

Родители Дагмар готовили дочь к отъезду, давали ей советы и напутствия, и хотя юной принцессе не хотелось покидать родной дом и родную Данию, она хорошо понимала, что Россия ждет ее. Теперь она уже была готова и к тому, чтобы изменить религию и перейти из лютеранской веры в православную, как этого требовали условия замужества. Ее первый жених Никса в те недолгие недели пребывания в Фреденсборге подготовил ее к этому, а священник И. Л. Янышев познакомил ее с основами православной веры и научил ее первым молитвам.

Дания трогательно простилась со своей маленькой принцессой. Огромное количество людей собралось на копенгагенской пристани, чтобы проводить в далекий путь принцессу. Среди них был знаменитый датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен, который позже в письме графине Мими Хольштейн так рассказывал об этом эпизоде:

«Вчера наша дорогая принцесса Дагмар прощалась с нами. За несколько дней до этого я был приглашен в королевскую семью и получил возможность сказать ей „до свидания“. Вчера на пристани, проходя мимо меня, она остановилась и протянула мне руку. У меня навернулись слезы. Бедное дитя! Всевышний, будь милостив и милосерден к ней! Говорят, в Петербурге блестящий двор и прекрасная царская семья, но ведь она едет в чужую страну, где другой народ, и с ней не будет никого, кто окружал ее раньше».