Полгода Деникин был пограничником, пока, став подполковником, не добился через своего знакомого по Варшаве начальника полевого штаба Маньчжурской армии генерал-лейтенанта Владимира Сахарова перевода в начальники штаба Забайкальской казачьей дивизии (вместо тяжело раненного полковника Российского) к Ренненкампфу, к которому уже перешло командование так называемым Восточным отрядом.

Отряд состоял из трех полков 71-й пехотной дивизии, трех полков Забайкальской казачьей дивизии, с артиллерией и приданными более мелкими частями. Прикрывал под Цинхеченом левый фланг Маньчжурской армии. Деникин писал: «Весь штаб — вместе, в одной фанзе с двумя длинными рядами кан, покрытых циновками и постоянно подогреваемых, на которых спали, сидели, писали, обыкновенно и ели, так как маленький стол, втиснутый между двумя рядами кан, не мог удовлетворить всех. Крайняя трудность подвоза в такую даль по горному бездорожью осложняла обеспечение отряда продовольствием. Хлеба часто не хватало, довольствовались печеными лепешками, но выручало обилие местного скота и, следовательно, мяса. Офицерский стол не отличался почти вовсе от солдатского. Только изредка, когда какой-нибудь смелый маркитант рискнет проехать в наш отряд — за риск двойные цены — и его по дороге не ограбят, тогда у нас два-три дня кутеж».

В отличие от поздних историков, в первую очередь советских, Деникин был высокого мнения о своем командире: «Генерал Ренненкампф был природным солдатом. Лично храбрый, не боявшийся ответственности, хорошо разбиравшийся в боевой обстановке, не поддававшийся переменчивым впечатлениям от тревожных донесений подчиненных во время боя, умевший приказывать, всегда устремленный вперед и зря не отступавший… Ренненкампф же смотрел на людской элемент своих частей как на орудие боя и личной славы. Но его боевые качества и храбрость импонировали подчиненным и создавали ему признание, авторитет, веру в него и готовность беспрекословного повиновения. Близости же не было».

В 1904–1905 годах Ренненкампф был столь популярен, что его портреты встречались не только на страницах журналов и открытках, но и на брошках, спичечных коробках и мыле.

Следует заметить, что Деникин попал явно туда, куда хотел. Штаб Ренненкампфа не зря называли местом, где «плохо держится голова на плечах» из-за больших потерь среди офицеров. За короткое время там были убиты подполковники Можейко и Шульженко, ротмистр Сахаров, тяжело ранены полковник Российский и подполковник Гурко, ранены два адъютанта, значительное число офицеров-ординарцев. Сам Ренненкампф ранен двумя пулями в шею и в ногу.

Однако самому подполковнику Деникину претило сидеть пусть и в опасном, но в штабе. Рвался в бой. 23 ноября 1904 года упросил Ренненкампфа дать ему в командование авангард (полтора батальона, четыре сотни казаков, горная батарея) в ходе сражения под Цинхеченом. Под его командованием авангард отбил все атаки японской бригады (в ряде мест с гребня сопки прорвавшихся японцев пришлось сбрасывать штыками). Деникин вспоминал, как командир роты Чембарского полка капитан Богомолов под огнем противника спокойно вышагивал в полный рост, подбодряя подчиненных. На его просьбу пригнуться отвечал: «Нельзя, господин подполковник, люди нервничают, плохо целятся».

Пять дней авангард Деникина сдерживал атаки японцев, пока противник не выдохся и отступил. Именно эту сопку в Маньчжурии на позициях Цинхечена впоследствии назвали «Деникинской».

И впоследствии он не раз водил солдат в атаку, сбивая японцев с оборонительных позиций у Цзянчана, выбив с перевала Ван Целин.

В феврале 1905 года перед самым Мукденским сражением Ренненкампф получил назначение в Урало-Забайкальскую сводную казачью дивизию (на время лечения раненного в ногу генерала Павла Мищенко), предложив пост начштаба Деникину. Именно на позиции дивизии наступала 5-я японская армия генерала Кагзаки Кавамуры, оттеснив русские войска к Далинскому перевалу. В яростных боях на Знаменной сопке японцы были отбиты. Однако невнятное манипулирование резервами командования русской армии и отказ от контрудара по прорвавшемуся противнику, понесшему огромные, потери, свел результаты сражения к нулю. В итоге русские войска в полном порядке отступили к Сыпингайским позициям, а японцы, потеряв до 70 тысяч солдат, утратили всякую военную активность.

В мае Деникин уже под командованием вернувшегося в дивизию генерала Мищенко принял участие в разработке и осуществлении конного рейда по японским тылам с целью нарушения вражеских коммуникаций. 17 мая отряд выступил, имея 45 сотен и 6 орудий. Для облегчения взято было только по 2 орудия от батареи и по 5 зарядных ящиков. За четыре дня отряд прошел 170 км, за которые разгромили огромный военный обоз, взяли деревню Цинсяйпао, начисто вырубив две японские роты, деревню Тасинтунь. Общий результат рейда: разгромлены две транспортных дороги со складами, запасами и телеграфными линиями; уничтожено более 800 повозок с ценным грузом и уведено более 200 лошадей; взято в плен 234 японца (5 офицеров) и не менее 500 выведено из строя. Потери отряда составили 187 убитыми и ранеными.

Ничего особенного, но на фоне сплошных военных неудач (как раз в это время стало известно о цусимской катастрофе) «майский набег» Мищенко и Деникина смотрелся явлением чуть ли не легендарным, обрастая, как обычно, фантастическими подробностями. В дивизию зачастили корреспонденты, военные наблюдатели, штабные деятели, представители общественных организаций и пр. Начальник штаба отряда был награжден орденами Святой Анны 2-й и 3-й степени с мечами и бантом, а также Святого Станислава 2-й степени с мечами с производством в чин полковника.

Удивительно, как умудрился ужиться с неуживчивым Мищенко «ставленник» Ренненкампфа Деникин. Тот, обладая нравом крутым, разругался с командованием, соседями по подразделениям, с самим Ренненкампфом и генералом от кавалерии Александром Каульбарсом. Порой начальнику штаба приходилось чуть ли не силком сдерживать его за руки, чтобы тот не схватился с обидчиком за грудки, переписывать приказы, в которые Мищенко норовил вставить фразы, цензурным комитетом явно неудобоваримые. Однако сохранил о генерале самые теплые воспоминания: «Ген. Мищенко любил офицеров и казаков, сердечно заботился о них и не давал в обиду. Пользовался среди них совершенно исключительным обаянием. Внутренне горячий, но внешне медлительно-спокойный, в бою он одним своим видом внушал спокойствие дрогнувшим частям. Вне службы, за общей штабной трапезой или в гостях у полков, он вносил радушие, приветливость и полную непринужденность, сдерживаемую только любовью и уважением к присутствующему начальнику».

Летом 1905 года военные действия уже практически сошли на нет, и стороны задумались о мире. Армия недоумевала, она только-только начала пополняться боевыми частями из западных округов, выросла в размерах, занимала мощные укрепленные позиции, горела боевым духом, в то время как японцам фактически некого было посылать в бой (в плен попадали уже старики и дети). Как писал сам Деникин: «Что касается лично меня, я, принимая во внимание все «за» и «против», не закрывая глаза на наши недочеты, на вопрос — «что ждало бы нас, если бы мы с Сипингайских позиций перешли в наступление?» — отвечал тогда, отвечаю и теперь:

— Победа!

Россия отнюдь не была побеждена. Армия могла бороться дальше. Но… Петербург «устал» от войны более, чем армия. К тому же тревожные признаки надвигающейся революции в виде участившихся террористических актов, аграрных беспорядков, волнений и забастовок лишали его решимости и дерзания, приведя к заключению преждевременного мира».

Первую мировую войну уже генерал-майор Антон Деникин начал в должности исполняющего обязанности начальника штаба Киевского военного округа. В этом качестве ему предстояло до возвращения из отпуска генерала Драгомирова срочно сформировать и отмобилизовать штабы и все учреждения Юго-Западного фронта, 3-й и 8-й армий. Фронт возглавил генерал от артиллерии Николай Иванов, по едкому замечанию Деникина, «обязанный своей карьерой ряду случайных обстоятельств, в том числе подавлению Кронштадтского восстания, он — человек мирный и скромный — не обладал большими стратегическими познаниями и интересовался больше хозяйственной жизнью округа». Зато начальником штаба у него стал заслуженный оперативник генерал от инфантерии Михаил Алексеев, имевший «золотое оружие» еще с русско-японской войны. Именно его заслугой являются громкие победы русской армии в Галицийской битве в августе 1914 года, в которой австрийцы потерпели сокрушительное поражение и потеряли 400 тысяч солдат (100 тысяч пленными), а также Львов, Галич, Николаев.