Детей было пятеро: Николай, Георгий, Ксения, Михаил и Ольга. Император обожал своих детей. Он играл с ними в снежки, учил пилить дрова и помогал строить снежные крепости. Но при этом воспитывал их почти по-спартански.

Сам скромный и непритязательный в быту, он приучал к тому же и детей. Спали великие князья на простых солдатских койках с жёсткими подушками, утром принимали холодную ванну, на завтрак ели обычную кашу. В обед, когда они встречались с родителями, на столе было много разных блюд, но детям подавали в самую последнюю очередь, после всех гостей.

Великий князь Александр считал, что детей не нужно отдалять от земли, а потому приветствовал их общение с простыми людьми. И Ники, несмотря на своё царское происхождение, рос шаловливым и озорным мальчишкой: он обожал чехарду, лепил снежных баб, носился по саду, а порой был не прочь и подраться — обычные проказы мальчишек всех времён не обошли его стороной. Но при всех этих ребячьих качествах была у него какая-то очень нежная, чувствительная душа. Порой, отвлёкшись от игры, он поднимал вверх свои красивые ясные глаза и замирал: в небе курлыкали журавли, стройной вереницей улетая из Петербурга.

Его чрезвычайно очаровывало стихотворение «Румяной зарею»: трогала ли его поэтичная мелодия стиха или живописные картины, о которых он повествовал, но Ники, ещё не умея читать, упрашивал маму, чтобы она читала, и с умилением повторял за ней: «Гусей караваны несутся к лугам»... Володя в недоумении пожимал плечами, но чувствовал: Ники возвышенный, совершенно особенный человек и во многом превосходит его.

Маленький царевич благоговейно любил икону Божией Матери, «эту нежность руки, объявшей Младенца». Изображение св. Георгия Победоносца, убивающего змея и спасающего царскую дочь, вдохновляло его на великие подвиги и даже вызывало чувство зависти по отношению к брату Георгию — ведь у него такой храбрый святой!

— Вот так бы и я спас нашу Ксеньюшку, если бы на неё напал змей, — говаривал порой Ники.

Было в этом мальчике какое-то девчоночье обаяние. И по-девчоночьи он был старательным. «Он только тогда согласился писать в тетрадке, когда мама показала их целую гору в запасе. У него было необыкновенное уважение к бумаге: писал он палочки страшно старательно, пыхтя и сопя, а иногда и потея, и всегда подкладывал под ладонь промокательную бумагу. Его писанье было девически чисто. Ученье начиналось ровно в девять. Уроки были по 50 минут, десять минут — перемена», — вспоминал полковник Олленгрэн.

Александр III и Мария Фёдоровна сами подбирали учителей и наставников. В их числе были учёные, государственные и военные деятели: К.П. Победоносцев, Н.Х. Бунге, М.И. Драгомиров, Н.Н. Обручев, А.Р. Дрентельн, Н.К. Гире. У Николая была необычайная память; придя в юношеский возраст, он блестяще закончил высший курс общеобразовательных, юридических и военных наук, хорошо знал историю, говорил по-французски, по-немецки и замечательно знал английский. Цесаревич прошёл всестороннюю военную подготовку, теоретическую и строевую, по всем родам оружия — пехоте, кавалерии и артиллерии, а также во флоте.

Николай обладал живым, пытливым умом: если преподаватель скучно излагал материал, Николай с тоской смотрел в окно на Аничков мост и на аптеку напротив дворца. Наставник-англичанин Чарльз Хит, прежде преподававший в Александровском лицее в Петербурге, был не в восторге от императорских детей. Он считал их недисциплинированными, а их поведение за столом сравнивал с поведением деревенских мальчишек. У Чарльза Хита был девиз: «Аристократами рождаются, но джентльменами становятся», и главным образом под его руководством Николай развил в себе способность сохранять спокойствие и самоконтроль, которые были типичны скорее для английского лорда прежних времён, чем для представителя высшего класса России.

Александр III не любил увеселительных балов и празднеств, предпочитая им тихие домашние вечера с чтением вслух, разговорами, обсуждением происшедших событий. На дворцовых балах он чувствовал себя совершенно лишним и с несчастным видом наблюдал за женой, кружившейся в вихре танца — государыня, будучи женщиной весёлого нрава, находила огромное удовольствие в светских развлечениях и всегда оказывалась в центре внимания. В тех случаях, когда балы, по мнению государя, слишком затягивались, он с хмурым видом принимался выгонять музыкантов из бального зала. Иногда на подиуме оставался один барабанщик, не знающий что ему делать: то ли покинуть своё место, то ли перестать играть. Если гости продолжали танцевать, император вдобавок выключал ещё и свет, и государыне ничего не оставалось делать, как любезно распроститься с гостями. «По-моему, Его Величеству благоугодно, чтобы мы расходились по домам», — мило улыбаясь, произносила Мария Фёдоровна.

Детская дворцовая жизнь текла однообразно, единственным развлечением было посещение богослужений. Богослужения совершались в домовой церкви Аничкова дворца. Всенощная начиналась в 6 часов вечера, а литургия — в 10 утра. Семья входила, делала почтительный поклон священнослужителям, и только тогда раздавался бархатный бас протодиакона:

— Восстаните, Господи благослови.

В Ники было что-то от ученика духовного училища: он любил зажигать и расставлять свечи перед иконами и тщательно следил за их сгоранием; тогда он выходил из-за занавески, тушил огонёк, и огарок, чтобы не дымил, опрокидывал в отверстие подсвечника, делал он это истово, по-ктиторски, и уголком блестящего глаза посматривал на невидимого отца. Заветным его желанием было облачиться в золотой стихарик, стоять около священника посредине церкви и во время елеопомазания держать священный стаканчик.

Сердце Ники горело живой любовью к Спасителю, что в те годы было достаточно редко среди образованного общества. В Великую Пятницу дети обязательно присутствовали на выносе Плащаницы. Этот торжественный и скорбный чин поражал воображение Ники, весь день он ходил скорбный и подавленный и всё просил маму рассказывать, как злые первосвященники замучили доброго Спасителя. Глазёнки его наливались слезами, и он часто говорил, сжимая кулаки: «Эх, не было меня тогда там, я бы им показал!» И ночью, оставшись одни, Ники с Володькой и Жоржиком разрабатывали план спасения Христа. Особенно Ники ненавидел Пилата, который мог спасти Его и не спас. Володька уже задремал, когда к его постели подошёл Ники и, плача, произнёс: «Мне жалко, жалко Боженьку. За что они Его так больно?» В больших горящих глазах — недоумение и скорбь.

Ники хорошо знал порядок служб, был музыкален и умел подпевать хору. Зачастую из детской спальни раздавалось «Хвалите имя Господне» и «Ангельские силы на гробе Твоём». Когда Володя начинал фальшивить, Ники, как заправский регент, сурово, в том же тоне изрекал:

— Не туда едешь!

Надев скатерть вместо ризы и подражая протодиакону, Ники гудел:

— О благочестивейшем, самодержавнейшем великом государе нашем... О супруге его...

И так как протодиакон, обладатель великолепного баса, произносил «Александр», то и Ники говорил «Александр».

А история с шариком, между прочим, имела своё продолжение. Володя, разумеется, не стал сдерживать свой боевой нрав и как следует поколотил великого князя. Но Ники не промах: решил отомстить обидчику, и на следующий день в ледяной горке была устроена западня.

— Спорим, не съедешь с горы, — смеясь, говорил Ники.

— Спорим, съеду! — ответил Володька и скатываясь, провалился в яму.

В это время как на беду проходил великий князь Александр. Он поспешил к катку и, вытянув бедолагу из ямы, отряхнул снег и вытер ему лицо душистым платком.

— Что это? Откуда яма?

Но Ники покатывался со смеху. Приседая от хохота, он рассказал отцу, как было дело. Великий князь строго всё выслушал и суровым голосом сказал:

— Как? Он тебя поколотил, а ты ответил западней? Ты не мой сын. Ты не Романов.

— Ноя драться не мог, — оправдывался Ники, — у меня был хохотун.