В конце 1903 г. Волошин в качестве корреспондента нового журнала «Весы» пишет из Парижа статьи о художественных выставках, о книжных новинках, о театральных премьерах. Андрей Белый впоследствии написал в своих мемуарах, что Волошин был мостом «между демократической Францией, новыми течениями в искусстве, богемой квартала Латинского и – нашей левой общественностью». В это же время начинает складываться цикл стихотворений, посвященных Парижу, который будет опубликован в первой его стихотворной книге «Стихотворения. 1900–1910» (М.: Гриф, 1910).

Волошин прожил интересную, насыщенную событиями жизнь («…так полно, так много, – больше, чем сердце может вместить…»). В январе 1905 г. он уезжает в Россию без видимых на то причин и 9 января 1905 г., в день массового расстрела правительством мирного шествия петербургских рабочих (было убито больше тысячи человек, а ранено несколько тысяч), оказывается в Петербурге. Будто сама судьба привела его туда «и дала почувствовать все грядущие перспективы русской революции». Блуждая по городу, он проходил мимо солдатских патрулей, слышал свист пуль за спиной, слушал рассказы окровавленных людей, видел трупы. В статье «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге: Рассказ очевидца», которая будет напечатана вскоре в Париже на французском языке, Волошин подвел итог этому событию: «Эти дни были лишь мистическим прологом великой народной трагедии, которая еще не началась».

Огромное влияние на поэтическое творчество Волошина оказала Маргарита Васильевна Сабашникова (1882–1973), художница, поэтесса, переводчица. Познакомились они в 1903 г. Природа наделила ее незаурядной внешностью. Ее портрет Волошин дал в стихотворении, написанном от лица самой Сабашниковой:

Она подсказывает ему новые идеи и образы, темы стихотворений. В одном из писем он признавался: «Каждый раз, как я прикасаюсь к Вашему духу, я чувствую в себе упругую крепость весенней завязи». В стихотворении «Письмо» есть такие строки:

Перипетии их отношений отражены в стихотворениях «Я ждал страданья столько лет…», «Таиах», «В зеленых сумерках, дрожа и вырастая…», «Мы заблудились в этом свете…» и др. В 1906 г. они поженились и вскоре после свадьбы поселились в Петербурге, в том же доме, где жил поэт Вяч. Иванов. Но брак оказался недолгим: в 1907 г. Волошин и Сабашникова расстались, но отношения остались дружескими. Основная причина – увлечение Маргариты Васильевны В. И. Ивановым. Стихотворение «In mezza di cammin» было написано Волошиным после расставания с ней.

Весной 1907 г. он уезжает в Коктебель, где еще около четырех лет тому назад купил участок земли и построил собственный дом. По дороге в Крым Волошин пишет стихотворение «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель…». Глубокие переживания, связанные с уходом из его жизни любимой женщины, одиночество и неизбывную тоску помогают преодолевать прогулки в горы, ежедневные письма к М. В. Сабашниковой и чтение оставленных ею дневников. «Я живу теперь твоим дневником, и каждая страница его для меня значительна и раскрывает мне глаза на многое в нашей жизни, на многие мои ошибки». Постепенно Коктебель помогает ему обрести равновесие. «Я начинаю только сейчас приобщаться Коктебелю, – пишет Волошин жене, – Коктебель для меня никогда не был радостен. Он всегда был горек и печален… Но каждый раз в этой горечи рождались новые ростки и новая жизнь, всё перекипало, оседало, прояснялось… Он моя горькая купель». Он много работает: пишет статьи и стихи «Темны лики весны. Замутились влагой долины…», «Здесь был священный лес. Божественный гонец…», «Старинным золотом и жёлчью напитал…», «Равнина вод колышется широко…», которые составят позже цикл «Киммерийские сумерки». В начале апреля Волошин пишет жене: «Одиночество мое стало творческим».

В конце 1909 г. он участвует в мистификации, которая ввела в заблуждение всю редакцию журнала «Аполлон». Стихотворения Е. И. Дмитриевой были отвергнуты редактором «Аполлона», поэтому было решено посылать в журнал стихи под псевдонимом Черубины де Габриак. С. Маковский не только печатал стихи Черубины, но и заочно влюбился в таинственную полуиспанку. Завершением мистификации стала дуэль Волошина с Н. С. Гумилевым, который публично оскорбил Дмитриеву. Вскоре Волошин уезжает в Коктебель. В этот период возникают стихи «Пурпурный лист на дне бассейна…», «Судьба замедлила сурово…», «Теперь я мертв. Я стал строками книги…», обращенные к Е. И. Дмитриевой.

В 1910-е гг. Волошин – художественный критик публикует свои статьи в «Русской художественной летописи» (приложение к журналу «Аполлон»), в газетах «Утро России», «Московская газета», «Биржевые ведомости», «Таврический голос» и др. В 1914 г. издает книгу своих избранных статей «Лики творчества» (СПб.: Аполлон). Книга была посвящена французской литературе и театру и высоко оценена русской критикой. Почти одновременно с «Ликами творчества» выходит в свет книга Волошина «О Репине» (М.: Оле-Лукойе, 1914). В нее вошла статья «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина», которая была опубликована в январе 1913 г. в газете «Утро России». Поводом для ее написания послужило покушение душевнобольного посетителя Третьяковской галереи А. А. Балашова на картину И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года». В статье, «заранее подписавшись под всеми формулами выражений сочувствия и протеста», Волошин приходит к выводу, что «саморазрушительные силы» таятся в самой картине Репина: уж слишком в ней «много крови». Критика в адрес Репина дискредитировала Волошина в глазах тогдашнего общества и вызвала против него газетную травлю. «Все редакции для моих статей закрываются», – напишет он позже в «Автобиографии».

Перед началом Первой мировой войны Волошин едет на несколько месяцев в Дорнах (Швейцария), где принимает участие в строительстве антропософского «храма» Гётеанум. Спустя годы он напишет об этой поездке: «Эта работа, высокая и дружная, бок о бок с представителями всех враждующих наций, в нескольких километрах от поля первых битв европейской войны, была прекрасной и трудной школой человеческого и внеполитического отношения к войне». В цикле статей, озаглавленном «Париж и война», он высказал свой протест против мировой войны. Он не поддается патриотическим иллюзиям: в стихах, написанных в 1915 г., рисует «ужас разъявшихся времен». Эти стихи вошли во второй сборник его стихотворений «Anno mundi ardentis 1915» («В год мирового пожара», как переводил с латинского сам Волошин).

По возвращении в Россию весной 1916 г. Волошин пишет монографию о В. И. Сурикове, читает лекции в Крыму, переводит произведения Э. Верхарна, пишет акварели. Создает стихотворение «Подмастерье», которое называет (в письме к А. М. Петровой) поэтическим «исповеданием веры». В начале 1917 г. он выступает на вечерах и литературных концертах в Москве. Октябрьскую революцию Волошин принял как неизбежное событие, как испытание для России. «Ни война, ни революция не испугали меня и ни в чем не разочаровали: я их ждал давно, и в формах еще более жестоких», – напишет он в одной из автобиографий. «Мы еще далеко не достигли самого худшего, – пишет он М. В. Сабашниковой, – но разве может быть что-нибудь страшно, если весь свой мир несешь в себе? Когда смерть является наименее страшным из возможных несчастий? <…> Россия как государство, как империя, как Левиафан, сейчас действует и ведет себя, как во Христе юродивый».