2. Автоматизированные. Система предоставляет уполномоченному сотруднику (оператору) информацию для принятия им решения по данной транзакции.

По информации, используемой при анализе:

1. Системы, использующие только данные самой транзакции. В анализе учитываются только параметры транзакции (в соответствии со стандартом ISO 8583) — сумма, название ТСП, категория ТСП, страна и т. д.

2. Системы, привлекающие для анализа историю операций по карте/ТСП. При анализе используется история по прошедшим операциям по данной карте/ТСП.

3. Системы, использующие модели поведения держателей карт и ТСП. Система строит и (или) использует модели поведения держателей карт и ТСП. Анализ транзакции проводится в соответствии с имеющейся моделью, на основании отклонения поведения от модели транзакция признается подозрительной.

По используемому математическому аппарату для анализа:

1. Системы на основе простых логических проверок. Логические проверки включают операции >, <, =, ≠.

2. Системы, использующие статистические методы. К используемым методам относятся методы описательной статистики, корреляционного анализа, регрессионного анализа.

3. Системы, привлекающие методы интеллектуального анализа данных (без использования нейронных сетей). Методы интеллектуального анализа данных (data mining), применяемые в анализе транзакций, могут включать методы классификации и прогнозирования, кластерного анализа, поиска ассоциаций.

4. Системы на основе нейронных сетей. Анализ операций проводится на основе адаптивных схем, построенных на нейронных сетях, что позволяет также выявлять ранее неизвестные схемы мошенничества. Эти системы являются дорогостоящими и требуют существенных ресурсов для настройки (обучения нейронной сети).

Рис. 4.3. Классификация СМТ

По типу анализируемых транзакций подразделяются на два класса:

1. Эмиссионные. Анализируются транзакции по картам, выпущенным банком.

2. Эквайринговые. Анализируются транзакции в эквайринговой сети банка.

По способу взаимодействия с процессинговым центром (ПЦ):

1. Интеграция. СМТ расположена в ПЦ и интегрирована с транзакционной и другими автоматизированными системами (например, почтовой, отправки SMS-сообщений и др.).

2. Как сервис. Услуги мониторинга предоставляются как сервис, обеспечивается взаимодействие ПЦ с удаленным сервисом.

МПС MasterCard рекомендует также осуществлять мониторинг эмитентом следующих событий и параметров:

— атаки по сгенерированным номерам карт;

— отрицательные результаты проверок кодов верификации карты;

— операции по картам с истекшим сроком действия;

— транзакции по неверным номерам карт;

— транзакции в возможных точках компрометации;

— операции кредитования и отмены авторизации торговой точкой;

— списки неиспользуемых карт.

Требования к мониторингу эквайринга достаточно похожи, но в них объектами мониторинга являются терминалы и счета ТСП. Рекомендуется учитывать средние суммы транзакций и количество транзакций по терминалу или счету за период.

Требования МПС относятся, прежде всего, к мониторингу в отложенном (офлайн) режиме, иные временные варианты мониторинга в настоящий момент не являются обязательными. Кроме того, проведенный автором анализ текущей ситуации с мошенничеством показывает, что эти меры являются в современных условиях недостаточными.

В связи с этим банк должен разработать собственную политику управления рисками в платежной системе и выбрать ту СМТ, которая соответствует принятой политике, а не просто внедрить наиболее функциональное на данный момент техническое решение. При этом на практике следует добиться допустимого баланса между следующими показателями:

— принятие неадекватных решений по ограничению операций для немошеннических операций;

— пропуск мошеннических операций;

— число сообщений, генерируемых СМТ, об операциях, не являющихся мошенническими;

— величины рисков с учетом работы СМТ и принимаемых на ее основе решений.

В случае выявления подозрительной транзакции банк может предпринять следующие меры ограничения негативных последствий:

• отказ в авторизации этой подозрительной транзакции, если технически это возможно (в данном случае речь идет о мониторинге в режиме реального времени в соответствии с приведенной классификацией);

• блокировка карты, делающая невозможным совершение последующих транзакций по ней (банк-эмитент);

• установка ограничений по последующим операциям на величины покупок в ТСП за период, снятия наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) за период, общей суммы операций за период (банк-эмитент);

• установка ограничений по последующим операциям на регион использования карты или категорию ТСП (банк-эмитент);

• информирование держателя карты о подозрительной транзакции, например посредством SMS-уведомлений (банк-эмитент);

• ограничение транзакций в конкретном терминале ТСП или в ТСП (банк-эквайрер).

Реализация приведенных мер реагирования зависит от технических возможностей банка и принятой политики управления рисками, связанными с мошенничеством в платежной системе. Следует отметить, что сложность принятия решения по подозрительной транзакции заключается в том, что в случае пропуска мошеннической транзакции банк может понести финансовые потери, в случае установки ограничений операций по карте банком-эмитентом в результате легальной транзакции клиента возможно нанесение ущерба репутации, недовольство со стороны клиента и, возможно, его потеря.

Крупнейшие МПС Visa и MasterCard устанавливают общие требования к СМТ для банков в своих нормативных документах и приводят некоторые обязательные и рекомендуемые параметры мониторинга транзакций. Большинство этих параметров относятся к выявлению либо большого числа транзакций по карте или терминалу (торговой точке), либо больших сумм транзакций по карте или терминалу (торговой точке). Однако в настоящее время этих базовых требований недостаточно для построения эффективной СМТ.

По мере развития платежных технологий и внедрения различных средств и методов защиты от мошенничества требования к СМТ со стороны банков становятся все более детализированными, и в значительной степени они относятся к скорости работы системы (как в автоматическом режиме, так и с участием операторов) и удобству настройки и поддержания эффективности работы.

Наличие инструментов бизнес-анализа означает возможность использования в реальном времени различных аналитических методов, включая прогностические, адаптивные и статистические.

Охват всех сервисов и продуктов банка позволяет установить их характерные свойства, взаимосвязи и влияние на клиентов.

Модели поведения держателей карт и ТСП позволяют выявлять нехарактерные транзакции среди всех совершаемых за счет отсечения типичных, не мошеннических.

Обработка ложных срабатываний в автоматическом режиме позволяет системе повышать эффективность работы, снижая ошибки.

Поддержка процесса расследования обеспечивает не только выявление подозрительных и мошеннических транзакций, но и ведение всех процедур, выполняемых до момента завершения расследования и принятия окончательного решения по инциденту (включая взаимодействие с клиентом, внешними сторонами).

Управление инцидентами позволяет приоритезировать подозрительные транзакции (алерты по операциям с картой), обеспечивая быстрый анализ наиболее критичных и важных.

Генерация бизнес-правил — без участия вендора система позволяет автоматизировать создание и изменение существующих правил анализа транзакций в соответствии с текущими потребностями.