Она не утруждала себя долгими поисками, а определила в невесты Густаву Анастасию Арапову — довольно богатую, но не очень красивую девицу, с которой, кстати, Маннергейм был знаком. Одно время он проживал у своего приятеля Пьера Арапова, где жила и Анастасия с сестрой Софьей. Сестры остались сиротами после гибели своего батюшки — генерала Арапова, и их взял на воспитание брат генерала. Поговаривали, что Анастасия влюбилась в Маннергейма с первого взгляда. Баронесса Скалон сделала визит к жене дядюшки, и две дамы все порешили, благо, что невеста была согласна, а мнением жениха никто не интересовался. Маннергейм и не думал сопротивляться, слишком много сделала для него баронесса, но и пылкой страсти к своей невесте не проявлял. В то время его воображение было занято другим — лошадьми. Вот куда он направлял весь жар и пыл своей души. Маннергейм регулярно выступал на соревнованиях по конному спорту, а перед самой женитьбой в начале 1892 года он выиграл два первых места на соревнованиях в Манеже. Призы ему вручала сама императрица.

Маннергейм уже тогда всерьез подумывал о конном бизнесе, поэтому, сыграв свадьбу 2 мая 1892 года в Санкт-Петербурге, молодые тут же уехали в Москву, чтобы провести медовый месяц в Успенском, имении молодой супруги, расположенном в 14 километрах от первопрестольной. Барский дом насчитывал 44 комнаты — настоящий дворец с мраморными лестницами и старинной мебелью. Вокруг дома — огромный парк, превосходные конюшни. Все это великолепие Маннергейм решил срочно продать, чтобы купить другое имение в Курляндии, куда можно было бы добираться из Петербурга по узкоколейке. Это план ему удалось осуществить спустя два года.

В новом поместье Маннергейм построил молокоперерабатывающий заводик, затеял устройство пруда для разведения карпов, понастроил конюшен. За три года брака у Маннергеймов родились две дочки — Анастасия и Софья, а вот сын умер в утробе матери. Эта трагедия сыграла роковую роль в судьбе и без того расползающегося по швам брака. В 1897 году Маннергейм получил должность в управлении придворных конюшен. Назначение повлекло поездки по всей Европе. Отвечая за покупку, уход и обучение лошадей, Густав постарался изучить все иностранные конные заводы, породы лошадей, работы по их улучшению, родословные самых выдающихся животных. Маннергейм стал и торговцем, и конюхом, и наездником-дрессировщиком. Времени на семью почти не оставалось. И без того холодное отношение мужа да еще вечные его отлучки доводили Анастасию до нервных припадков. Стараясь привлечь внимание супруга, она начала флиртовать с другими мужчинами и делал это настолько открыто и целенаправленно, что в обществе за ней утвердилась репутация женщины легкого поведения.

К 1901 году брак окончательно распался, и Анастасия сбежала от мужа на Дальний Восток, где стала работать сестрой милосердия. Маннергейм интересовался судьбой супруги, выясняя через Красный Крест маршрут ее странствий. Через год она вернулась со сломанной ногой, но воссоединяться с супругом и не думала. Поправив здоровье, Анастасия Арапова, прихватив детей, уехала в Париж. В Россию она уже больше не вернулась.

К 37 годам Маннергейм оказался у разбитого корыта: ни семьи, ни состояния — одни карточные долги. Доходы от должности командира эскадрона не могли покрыть всех расходов, а для конных состязаний Маннергейм был уже стар. Выгодные сделки не состоялись, а биржевой крах обнулил все накопления Маннергейма. Впоследствии он признавался, что в то время находился в таком подавленном настроении, что буквально каждый день приходилось заставлять себя жить дальше. При таком финансовом положении оставаться в Петербурге было уже нельзя — долги росли с каждым днем. И Маннергейм решает сбросить весь груз разом и начать новую жизнь — жизнь солдата. А солдат без войны — что рыба без воды. Благо как раз в это время на восточных границах Империи разразился военный конфликт. Как потом писал в своих мемуарах Маннергейм, война стала мощнейшим импульсом к началу новой жизни.

Судя по всему, импульс был действительно нешуточный — Маннергейм словно очнулся от долгой спячки. Буквально за пару недель он умудрился получить большую ссуду, расплатился по самым большим долгам, закупил амуницию, лошадей и отправился на Дальний Восток.

Дорога в Харбин заняла почти месяц. За это время Маннергейм завшивел, заработал болезнь кожи, но зато досконально изучил устав японской армии, хотя и не нашел в нем ничего полезного для себя. Зато новые места, новые люди настолько поразили Густава, что он взялся вести дневники, куда заносил свои впечатления. Эти записи в дальнейшем легли в основу его первой книги, повествующей о русско-японской войне.

Воевать Маннергейму довелось на крайнем правом фланге линии фронта. Под его началом находились наемные маньчжурские всадники. Маннергейму нравились эти полудикие, но отважные вояки. Он старался не уступать им в храбрости. Русские офицеры, видя, как Маннергейм хладнокровно гарцует на своем скакуне Талисмане под открытым огнем, решили, что подполковник просто ищет смерти.

Перед самым сражением под Мукденом Маннергейм заразился лихорадкой, поэтому, когда русские войска стали в панике отступать, Маннергейм решил отправиться в лазарет. Доскакав до санитарного поезда, он еще три дня в полубредовом состоянии с высокой температурой ехал до финской передвижной станции скорой помощи. На станции ему за три дня сбили температуру и полуживого отправили в Харбин, в госпиталь. У Маннергейма оказалось двухстороннее воспаление среднего уха и воспаление простаты. Пришлось делать пункцию левого уха, после чего воспаление прошло, но Маннергейм навсегда утратил возможность слышать левым ухом. Лечение простаты растянулось на два месяца.

Вернувшись в свою часть, Маннергейм узнал, что его представили к чину полковника, и теперь под его началом значились три тунгусские сотни. С этими сорвиголовами Маннергейм совершил 400-километровый рейд, чтобы зайти в тыл японцам. Отряд добрался до Монголии. Маннергейма поразила красота и необъятность этого края. По пути следования он вычерчивал карты и вынашивал план военной рекогносцировочной экспедиции.

Война избавила Маннергейма от уныния и депрессии, он снова почувствовал вкус к жизни, и его обуяла жажда деятельности. И хотя в Петербурге его ждали невероятно запутанные семейные проблемы — шел раздел оставшегося имущества и доходов между супругами, — Маннергейм не боялся возвращения.

Прибыв в Санкт-Петербург в конце 1905 года, Маннергейм незамедлительно начинает хлопотать насчет задуманной экспедиции в Азию. Между тем ему присвоили чин полковника и удостоили аудиенции у императора. Это как-то успокоило Маннергейма, считавшего, что его заслуги в русско-японской войне оценены недостаточно. Воспользовавшись случаем, Густав лично поделился с императором своими помыслами об азиатской экспедиции. Николай II обещал всяческое содействие.

Дожидаясь решения Генерального штаба, Маннергейм отправился в Финляндию подлечить разыгравшийся ревматизм. На родине он принял участие в последнем заседании сословного сейма как представитель рода Маннергеймов.

К этому времени в Финляндии уже вызрела целая организация, ставящая своей целью борьбу с самодержавием, и старший брат Маннергейма — Карл — примкнул к руководящей группе так называемого движения пассивного сопротивления «Кагал».

Маннергейм к идеям брата относился критически. Он считал, что финский народ еще не готов к буржуазным реформам. Вообще, в это время Маннергейм довольно презрительно отзывался о финнах и именовал их не иначе как «чухонцами».

Все его помыслы были связаны тогда с самодержавной Россией.

В начале марта 1906 года Маннергейм получает от Генштаба России задание отправиться в научную экспедицию в Центральную Азию. Задание оказалось намного обширнее, чем предполагал Маннергейм.

Цель экспедиции состояла в том, чтобы выяснить результаты политических реформ, проводившихся в Китае, и их влияние на граничившие с Россией области. Маннергейму предстояло составить карты дорог, по которым он будет передвигаться, и изучить их возможное военное назначение, а также составить статистические таблицы плотности населения, природных богатств и производственных мощностей. Узнав настроения, царившие среди малых народностей, которые полвека назад подняли восстание против центральной и местной администрации Китая, Маннергейму следовало определить, в какой степени эти народы в кризисной ситуации готовы и способны сотрудничать с русской армией. В общем, географические изыскания целиком служили военным целям. Поэтому шпионская деятельность была закамуфлирована под научную работу. Предполагалось полностью сохранить в тайне принадлежность Маннергейма к русской армии, представив его шведским подданным, который принимал участие в крупной исследовательской экспедиции французов. Франция была союзником России, и оба государства сотрудничали в военной области. Правда, упомянутая экспедиция не имела ничего общего ни с армией, ни с военными приготовлениями, и ее руководству вовсе не понравилась идея включить в состав группы русского офицера-шпиона. Поэтому отношение к Маннергейму было довольно враждебным и мешало ему действовать согласно задуманному плану.