Первое впечатление от парижских рисунков Волошина, выставленных после его смерти, в 1961 году, было настолько ярко и неожиданно, настолько не вязалось с тем, что он делал в Коктебеле в двадцатые годы, что невольно возникло сомнение: нет ли здесь ошибки, мог ли Волошин, живя в Париже, занимаясь поэзией, искусствоведением, так, походя, стать первоклассным мастером графики? Иногда даже зарождалась мысль, что всё это очередная мистификация, розыгрыш, какими была полна жизнь Волошина.

Некоторые странности характера Волошин унаследовал от своей матери, Елены Оттобальдовны. Она была женщиной энергичной, сама содержала свою семью. Переехав в 1893 году на постоянное жительство в Коктебель, построила небольшой дом на пустынном в те годы берегу моря.

Е. О. Волошина была ярой поборницей эмансипации, открыто выражала протест по всякому поводу. Правда, это не выходило из рамок бунтарства против устоявшегося «благополучия» мелкобуржуазной среды и выражалось в чисто внешних безобидных проявлениях: она ездила верхом в мужском седле, ходила в мужском костюме и гордилась тем, что однажды «блюститель порядка» вывел её из Большого театра за то, что она явилась на спектакль в мужских брюках. Этот дух протеста, своеволия и безобидного бунтарства проявлялся и в характере Волошина.

Его мать была не чужда искусству. М. А. Волошин любил показывать мелкие вещи обстановки — полочки, табуретки, рамочки, украшенные рисунками, сделанными ею способом выжигания по дереву и инкрустированными коктебельскими камешками.

Обстановка в доме Волошина была очень простая, даже, можно сказать, убогая. Простые деревянные табуретки, такие же столы. Стол, на котором Волошин писал свои акварели, состоял из большой чертёжной доски, лежащей на простых козелках, сколоченных очень примитивно самим Максом (Макс — сокращённое от Максимилиан. Так Волошин часто подписывал свои работы — «Max»). Из посылочных ящиков он соорудил нечто вроде бюро, установив их по наружному краю стола. В них он складывал свои инструменты и материалы. Вместе с тем дом Волошина благодаря большому количеству разных интересных вещиц, картин, скульптур и книг, расставленных на простых стеллажах и полках, выглядел очень обжитым и уютным. Впрочем, в мастерской Волошина было и настоящее старинное бюро, и кресло шестидесятых годов, а в столовой стоял кабинетный, очень красивый рояль орехового дерева. Но это были случайные вещи, выглядевшие инородными телами. Макс был абсолютно равнодушен и к обстановке дома и к музыке.

Об отце Волошина в его доме не принято было говорить. М. А. Волошин в автобиографии сообщает, что он был потомком запорожцев, и на Украине сохранилась старинная фамилия Кириенко, которую носил сказитель народных былин, бандурист, не то прадед, не то дед Волошина. От него, по словам самого Волошина, он и унаследовал своё поэтическое дарование.

Вернувшись в связи с начавшейся войной 1914 года в Россию из последней поездки в Париж, Волошин приехал в Коктебель, в дом своей матери, где и жил с той поры почти безвыездно до конца жизни. По его проекту к дому была пристроена большая мастерская с площадкой на крыше, откуда открывался круговой обзор всей коктебельской долины и широкий обзор моря.

О природе Коктебеля написано много поэтических строф, не меньше — картин, высказано немало восторженных излияний. Волошин вторую половину жизни целиком посвятил живописному и поэтическому прославлению этого действительно одного из самых красивых уголков Крыма.

Первоначально коктебельскую природу он воплощал в тех же формах, в каких незадолго до этого изображал природу Кастильи. Но постепенно в коктебельских работах художник отходит от стилизации. Возможно, это объясняется тем, что, поселившись в Коктебеле, Волошин стал писать картины с натуры. Это были картины значительных размеров, исполненные темперными красками на листах картона. Он написал лесистые склоны Кара-Дага осенью в ржаво-охристых тонах с лиловым; писал он и скалистый силуэт горы Сююрю-Кая, и развалины саманной хижины на фоне равнинного пейзажа, и другие виды полюбившегося ему Коктебеля.

Встречаются в работах Волошина, написанных вскоре после его приезда в Коктебель, и элементы декоративности. Возможно, на них отразилось влияние живописи М. С. Сарьяна, который в те годы создавал яркие и характерные натюрморты и пейзажи, написанные темперными красками. В то время Волошин работал над статьёй о Сарьяне.

В этом отношении особенно интересны две картины — «Голубой зализ» и «Синий залив». Ещё одна его работа — «Коктебель» — композиционно задумана как красивый театральный занавес. Волошин написал цепь коктебельских гор с их характерным профилем на фоне грозового неба; слева он изобразил морской залив, а справа, на берегу — свою мастерскую. Над горами клубятся грозовые тучи, нарочито расположенные как раздвинутый театральный занавес.

Несмотря на то, что эта работа выполнена в плане декоративной живописи, Волошин сумел придать ей характерные особенности структуры горной цепи и пород, из которых она сложена.

Темперой Волошин написал в Коктебеле картину «Постройка дома» (возможно, его мастерской), а также красивые по красочной гамме интерьеры в мастерской и натюрморт, впрочем, выпадающий из работ этого цикла.

Постепенно, работая в Коктебеле, Волошин отошёл от живописи темперными красками. Первоначально он писал очень тонким слоем темперы, пользуясь ею как акварелью, а вскоре стал работать чистой акварелью.

В начале 20-х годов Волошин приступил к созданию большой коктебельской сюиты, включающей тысячи акварелей. Это был единственный в русском искусстве пример, когда художник-пейзажист, работая на маленьком клочке земли, с исключительным постоянством, последовательностью и преданностью одной идее мог каждый день находить всё новые мотивы для творчества. Двадцать лет изо дня в день искать, находить и воплощать в живописи бесконечные варианты одной и той же темы мог только очень зоркий художник. Иногда кажется, что этому научила Волошина сама природа. Как среди коктебельской гальки, усеявшей берег моря, при внешнем сходстве камней нет двух одинаковых, так и акварели Волошина чем-то обязательно разнятся друг от друга, несмотря на большое их сходство.

Если подавляющее большинство ранних работ, написанных темперными красками, создано Волошиным непосредственно с натуры, то коктебельская сюита вся написана в мастерской, без натуры. Волошин так умел наблюдать и глубоко понимать природу в Коктебеле, что для него не составляло никакого труда, сидя в мастерской, написать бесчисленное множество композиционных пейзажей.

Волошин не пытался воспроизводить на картине определённый пейзажный мотив. Он писал синтетический образ Коктебеля. Для тех, кто знает крымскую природу, очевидно, что художник изображал совершенно определённое место в Крыму — Коктебель.

Живопись Волошина коктебельского периода неразрывно связана со многими его поэтическими произведениями. Создание поэтических образов у него шло параллельно с возникновением живописных замыслов.

Характерно, что Волошин часто сопровождал свои акварели стихотворными строфами. На уголке акварельного пейзажа он в одной-двух поэтических строках раскрывал и углублял его поэтическое содержание:

Интересна одна из наиболее завершённых акварелей Волошина 1927 года, подписанная стихами:

В Крыму глубокой осенью бывают удивительные мягкие, влажные, «вялые дни», когда в воздухе не шелохнёт, в небе тают лёгкие облака, а море, как серебряное зеркало, лежит неподвижно. Вот это состояние природы тонко передано на акварели Волошина.