Зоя Федорова не рассталась с мечтой и в конце двадцатых годов поступила в театральное училище, которым руководил Ю. Завадский, ученик К. Станиславского. Через два года училище закрыли, и студенты оказались не у дел. Федорова собиралась в ненавистный Госстрах. Неожиданная возможность поступить против воли родителей в 1930 году в училище при Театре Революции, причем на первый курс, определила всю дальнейшую судьбу Зои. Через четыре года она успешно его заканчивает. В 1932 году, будучи студенткой, была приглашена сняться в эпизодической роли в фильме «Встречный» (режиссер С. Юткевич). Стоит ли говорить, как счастлива была Федорова даже такой маленькой ролью. Когда фильм вышел на экраны, она пригласила всех своих родственников на премьеру фильма, она не знала, что эпизод с ее участием при окончательном монтаже из картины вырезали.
Первая попытка оказалась неудачной, но именно во время этих съемок она познакомилась с 25-летним оператором Владимиром Рапопортом, который через два года стал ее мужем. Он же будет и ее первым наставником в кино, приглашая в фильмы, которые сам же будет снимать. Но это произойдет только через три года. А в 1933 году Федорову внезапно заметил молодой режиссер Игорь Савченко, который запускался с музыкальным фильмом «Гармонь». Однажды он остановил актрису за кулисами театра и предложил ей роль в своем фильме. «Я же курносая!» — искренне удивилась она такому выбору. «Именно из-за этого я тебя и беру», — ответил режиссер. Так состоялся дебют Федоровой в кино. После этого фильмы с ее участием стали выходить на экраны страны один за другим, а зрители с нетерпением ждали встречи с любимой актрисой.
В 1936 году на экраны страны вышел фильм «Подруги» (Ленинградская киностудия). Это трогательная история о трех девушках, добровольно ушедших сестрами милосердия на фронт в годы первой мировой войны. Федорова сыграла в нем роль своей тезки — Зои (две другие женские роли сыграли Янина Жеймо и Ирина Зарубина). Фильм имел огромный успех и принес актрисам всесоюзную известность. Например, Федоровой многочисленные поклонники не давали прохода как на улице, так и дома, куда они звонили ежедневно по нескольку раз. Но она к тому времени была уже замужем, хотя с мужем они проживали в разных городах: он — в Ленинграде, она — в Москве. В. Рапопорта это не устраивало, и вскоре ему удалось выпросить у местных властей отдельную квартиру в городе на Неве для себя и своей молодой жены. Но Федорова переезжать к мужу не торопилась. Она была целиком увлечена своей успешной карьерой в кино.
В 1937 году Зоя Федорова и В. Рапопорт вместе участвовали в съемках фильма «На границе». И хотя он не имел громкого успеха, как фильм «Подруги», однако роль Федоровой в нем не прошла незамеченной. Актриса по праву вошла в список тогдашних звезд советского кино. Но тут внезапно ее карьера едва не прервалась на самом взлете — Федорова попала в категорию детей «врагов народа». Дело обстояло так.
В 1936 году заболела ее мать (у нее обнаружили рак), и отец нашел для нее частного врача, который оказался немцем. Однако больной он помочь так и не сумел, и его присутствие в доме Федоровых кое-кем было истолковано превратно. Когда в стране началась кампания против «врагов народа», эта связь сыграла злую шутку с Алексеем Федоровым. Он и так порой позволял себе нелестные отзывы в адрес некоторых высоких руководителей (на правах человека, работавшего у Ленина, он имел все права так высказываться), поэтому когда «ежовщина» охватила всю страну, его постигла участь миллионов несправедливо осужденных. Летом 1938 года А. Федоров был арестован по статье 58 УК и приговорен к десяти годам лишения свободы.
Став дочерью «врага народа», Федорова мысленно распрощалась со своей звездной карьерой. Однако, как это ни странно, но арест отца практически не отразился на дальнейшей судьбе актрисы. За первые десять лет своей карьеры в кино она снялась в 22 картинах, причем, в большинстве из них в главных ролях. Стоит отметить, что за съемки в фильмах «Музыкальная история» (1940, 7-е место в прокате — 17,9 млн. зрителей) и «Фронтовые подруги» (1941) Федорова была удостоена Сталинской премии.
Однако, как признавалась позднее сама актриса, она мечтала о других ролях — ярких, музыкальных, — а ей приходилось играть героинь, как через кальку списанных друг с друга. Даже пыталась изменить свой имидж, сыграть отрицательную героиню (чтоб курила, пила и ругалась как базарная торговка), но таких ролей ей никто не предлагал. Так что не все безоблачно было в тогдашней ее кинокарьере.
Между тем в конце 30-х годов изменилась личная жизнь актрисы. Брак с В. Рапопортом окончательно развалился, и в 1939 году актриса встретила свою настоящую любовь. Этим человеком стал летчик Иван Клещев. Однако оформить свои отношения официально времени у них не хватило — началась война с фашистской Германией. И. Клещев ушел на фронт, и в одном из боев под Сталинградом его самолет был сбит. Летчика спасло чудо — он выжил, получив тяжелые ранения. Более месяца пролежав в госпитале, его выписали с диагнозом «не годен к полетам». После этого Героя Советского Союза Ивана Клещева распределили для дальнейшего прохождения службы в отдел по расследованию авиакатастроф. В отличие от него, Федорова была несказанно рада такому повороту событий и уже мечтала о свадьбе. Однако судьбе было угодно расставить все по-своему. В один из дней И. Клещев вылетел к месту очередной катастрофы под Тамбовом, и самолет, в котором он находился, был атакован вражеской авиацией. В неравном бою самолет Клещева был сбит и разбился. Так Федорова вновь осталась одна.
Надо отдать должное Зое Федоровой, несмотря на драматизм всего происходящего в стране и в ее личной судьбе, она не прекращала попыток вызволить из тюрьмы отца. Для этого ей даже пришлось напроситься на прием к Лаврентию Берии. Этот человек тайно симпатизировал знаменитой актрисе и готов был многое для нее сделать в обмен на ее благосклонность. По воспоминаниям многих, через такую «помощь» Берии тогда прошли многие известные женщины страны. Вполне вероятно, что не избежала этой участи и Федорова. В результате в конце лета 1941 года ее отца выпустили на свободу. Однако годы отсидки не прошли для 56-летнего А. Федорова даром. Из-за обморожения в лагере ему ампутировали пальцы на обеих руках. Жизнь на свободе продолжалась для него недолго, и 22 сентября 1941 года Алексей Федоров скончался. А вскоре Федорову и двух ее сестер постигло новое горе — на фронте погиб их младший брат Иван.
Тем временем Л. Берия не бросил своих попыток ухаживать за знаменитой актрисой. В декабре 1943 года он пригласил ее к себе в особняк на улице Качалова, объяснив свое приглашение просто: «Моя супруга любит вас и хочет отметить ваш день рождения в узком кругу». Отказать всесильному наркому Федорова не смогла, хотя в душе глубоко презирала его. В гостях терпения актрисы хватило только на первый час общения с Берией. Когда выяснилось, что никакой жены наркома на вечеринке не будет, что эту встречу организовал лично он, Федорова внезапно вспылила и оскорбила Берию. Тот тут же приказал ей убираться из его дома. Когда она вышла на улицу, Берия догнал ее на крыльце и вручил ей букет роз. При этом он мрачно произнес:
— Это букет на вашу могилу!
После этой встречи и грозного предупреждения Берии актриса ждала только одного — ареста. Однако его тогда так и не последовало. Постепенно жизнь вошла в свое русло, и Федорова успокоилась. Она не могла даже догадаться, какие события ждут ее.
Осенью 1942 года Федорова, будучи на выставке американского кино в Москве, познакомилась с корреспондентом американской газеты «Юнайтед пресс» Генри Шапиро. Он ввел ее в круг своих друзей, среди которых оказался заместитель главы морской секции американской военной миссии Джексон Тэйт. Их первая встреча произошла в январе 1945 года на торжественном приеме в особняке на Спиридоновке. На следующий день после приема Тэйт внезапно пригласил актрису в ресторан «Москва». Так началось их знакомство, которое переросло в любовь.
