Брат Дмитрий, хрупкий мальчик с большими грустными глазами, был проще и рос всеобщим любимцем и баловнем. В своей сестре он видел нечто материнское и просто души в ней не чаял. Все свободное время Мария и Дмитрий проводили вместе, занимались рукоделием или играли в оловянных солдатиков, устраивая целые баталии. Кукол великая княжна не признавала, не интересовалась она и другими игрушками для девочек, а любовь к солдатикам сохранила чуть ли не до замужества.

До шести лет великая княжна Мария не знала почти ни слова по-русски. В семье с детьми говорили по-английски, няни были англичанками — соответственно происходило и общение.

В 1897 году семилетняя Мария совершила свое первое путешествие за границу. Все было обставлено по-царски: собственный железнодорожный вагон, соответствующее сопровождение — гувернантка, три няни, врач, горничные, камердинеры, слуги.

Как только дочь великого князя Павла Александровича возвратилась в Петербург, к ней приставили учительницу русского языка. Воспитанию же как таковому придавалось мало значения: главным, по мнению наставников великой княжны, было «обучение началам православной веры и внушение норм нравственности». Воспитывали великокняжеских детей конечно же прежде всего в сознании, что они Романовы, хотя и требовали, чтобы те относились с уважением ко всем людям без различия сословий.

«О моем образовании не заботились и давали мне весьма поверхностные знания. Меня часто перевозили с места на место, и потому учителя и наставники постоянно менялись», — вспоминала Мария.

Отец не проявлял особого интереса ко всем этим вопросам. После смерти жены великий князь часто уходил в себя, иногда впадал в депрессию. Но вскоре после возвращения из длительной поездки в Европу Мария заметила, что настроение отца улучшилось, он повеселел.

О причине такой перемены юная великая княжна узнала позже…

Жизнь великого князя Павла Александровича резко переменилась после встречи с красавицей Ольгой, женой адъютанта брата Владимира, полковника фон Пистолькорс. Он влюбился в эту женщину, а она в свою очередь окружила вдовца теплом, лаской и заботой.

В декабре 1896 года Ольга Пистолькорс родила от великого князя сына, которого назвали Владимир. У шестилетней Марии появился сводный брат, но этого она, естественно, тогда не знала, хотя в семье Романовых уже стали судачить.

Павел Александрович добился от племянника, императора Николая II, разрешения на развод Ольги, пообещав, что никогда не позволит себе «пойти дальше полагающегося».

Лишь осенью 1901 года мать незаконнорожденного сына великого князя стала свободной, и через год в Италии отец Марии тайно с ней обвенчался.

Венчание состоялось в небольшой греческой церкви в Вероне в 1902 году. И хотя обряд был совершен втайне, весть об этом событии дошла до Петербурга. Возмущению при дворе не было границ. Наказание было суровым. Павел Александрович получил из России уведомление, что он лишается всех титулов и должностей и теряет права на воспитание своих детей. Мария и Дмитрий, таким образом, поступили в распоряжение тети Эллы, родной сестры императрицы, и дяди Сергея, старшего брата отца. Великому князю Павлу Александровичу въезд в Россию, для свидания с детьми, был запрещен.

При получении письма от отца, где он сообщал о своей женитьбе, первой реакцией двенадцатилетней Марии было: «Как я ее ненавижу!» Вспоминая позже о своих чувствах, испытываемых ею при этом известии, она пишет: «Я впервые переживала настоящее горе. То была первая рана, которую жизнь нанесла мне».

О высылке отца из России дочь узнала позже. Дворец в Петербурге был закрыт, и дети перебрались в Москву. Их опекуном был назначен великий князь Сергей Александрович. «Отныне я ваш отец, и вы мои дети», — сказал он.

Поселились в «Ильинском», в доме, где скончалась греческая принцесса Александра Георгиевна. В ее комнате сохранилось все так, как было при жизни, дядя, приводя иногда туда своих осиротевших племянников, рассказывал им об их матери. Постепенно Сергей Александрович привязался к детям, как к своим собственным. (В его супружестве с внучкой королевы Виктории детей не было.)

«Детство мы, по сути, провели рядом с дядей: тетя Элла не проявляла никакого интереса ни к нам, ни к тому, что нас касалось. Казалось, ее раздражает наше присутствие в доме и то, что дядя к нам так привязан».

К опекунству великой княгини Елизаветы Федоровны детям привыкнуть было нелегко. Она держалась с ними строго и порой бывала неприветлива. 1902 год Мария считала последним годом своего детства, а годы юности, проведенные в «Ильинском», считала «безмятежными» и вспоминала о них часто.

Встреча с отцом состоялась лишь в 1904 году — в Баварии, в Тегернзее, на вилле Марии Александровны, герцогини Саксен-Кобургской, куда Марию и Дмитрия привезли их опекуны. Сначала чувствовалось некоторое напряжение, но «когда я спросила его про жену, — написала потом Мария в своих «Воспоминаниях», — отец вскочил, бросился ко мне, крепко обнял меня. Этот маленький эпизод связал нас на всю жизнь…»

Незабываемыми в памяти великой княжны Марии навсегда остались события 1904 года: стачки и беспорядки на улицах Москвы. Город находился «в возбужденном состоянии». Семья из «Ильинского» переехала в Кремль — там дяде Сергею казалось безопаснее. Став московским губернатором, он приобрел немало врагов, его считали жестким и крайне высокомерным правителем. Поговаривали, что на великого князя готовится покушение. Так что за ворота Кремля выезжали редко.

Но трагедия все же свершилась. В полдень 14 февраля 1905 года при выезде из Кремля великий князь Сергей Александрович был убит: в карету московского генерал-губернатора была брошена бомба, разорвавшая его буквально на куски. Убийца, эсер Каляев, был арестован и приговорен к смертной казни. Как потом стало известно, великого князя предполагали убить еще двумя днями раньше, когда он покидал территорию Кремля, чтобы сопровождать Марию и Дмитрия в Большой театр на благотворительный спектакль. Но террорист, как сообщали потом в прессе, не посмел поднять руку на ни в чем не повинных детей.

Гибель дяди Сергея для Марии и ее брата была огромной потерей — этот человек дарил им свою искреннюю любовь. Он был для двух осиротевших детей как заботливая мать, несмотря на свою внешнюю холодность и твердость.

Великого князя Сергея Александровича похоронили в одном из старинных храмов Кремля. На похороны приехал отец Марии — ему было позволено попрощаться с братом. Тогда же Павел Александрович обратился к императору с просьбой взять детей в Париж, где он проживал со своей женой графиней Гогенфельзен (этот титул Ольга, урожденная Карнович, получила от баварского короля) и тремя детьми, рожденными ею. (В изгнании Ольга родила еще двух дочерей — Ирину и Наталью.) Однако великий князь получил решительный отказ.

Оставшиеся три года до замужества Марии она и Дмитрий проживали с тетей Эллой в Москве. Гибель мужа сделала вдову дяди Сергея, великую княгиню Елизавету Федоровну, добрее к племянникам. После длительного траура она распустила свой двор, а громадное состояние разделила на три части. Одну передала в казну, вторую завещала воспитываемым в ее семье Марии и Дмитрию, а на третью купила в Москве, на Ордынке, усадьбу, куда и переехала год спустя после свадьбы великой княжны Марии. Созданная там обитель стала смыслом жизни овдовевшей тети Эллы.

Для ее юных племянников настало хорошее беззаботное время. Науками их не обременяли, они росли каждый со своими интересами. Какая-либо последовательность в системе их образования отсутствовала, методы обучения, со слов Марии, были поверхностными и не приносили пользы. Мария увлекалась рукоделием, Дмитрий — конным спортом…

Летом 1907 года Ирена, жена прусского принца, прислала своей сестре, русской великой княгине Елизавете Федоровне письмо, в котором сообщила, что шведская кронпринцесса просит выслать в Стокгольм последние фотографии ее воспитанницы великой княжны Марии. Это письмо, как бы забытое тетей Эллой на видном месте, «случайно» попалось на глаза племяннице. Мария поняла, что планируется ее брак.