Анне не было и шестнадцати лет, когда Петр I потребовал, чтобы все члены царской семьи перебрались в Санкт-Петербург — город, построенный на берегах Невы и объявленный российской столицей. Царица Прасковья, всегда послушная желаниям государя, поспешила поехать на новое местожительство, хотя расставаться с налаженным хозяйством ей было нелегко. В марте 1708 года бесконечная вереница повозок с царицей, царевнами, многочисленной прислугой и вещами потянулась по едва проложенной дороге на запад. Вблизи скромного жилища государя вдовствующей царице с дочерьми в полную собственность был отведен большой дом.

В Петербурге жизнь дочери вдовствующей царицы Прасковьи, Анны, очень преобразилась. Начались бесконечные выезды, увеселительные прогулки, катания, обеды, фейерверки, на которых она присутствовала со всей царской семьей, окруженная почетом и вниманием. Это, конечно же, льстило молодой девушке.

Так прошли два беззаботных года, когда вдруг прозвучало страшное слово «замуж». Дядя решил определить дальнейшую судьбу своей племянницы.

Весной 1710 года царь Петр I устроил помолвку Анны с восемнадцатилетним герцогом Курляндским Фридрихом Вильгельмом. Состоялась она в отсутствие самого герцога. Его персону представлял гофмаршал двора, который от имени своего господина обратился к российскому государю с просьбой руки царевны. Это по тем временам было неудивительно. Ведь согласно обычаям московской старины жених мог увидеть свою невесту лишь на свадьбе. До этого момента судьбу будущих супругов решали либо их родственники, либо сваха. Да и в практике западноевропейских дворов знакомство жениха и невесты чаще всего происходило во время свадебного пира, а до этого они лишь обменивались портретами.

Со времен царя Петра брачные контакты в России постепенно начали приобретать политическое значение. Ведь родство с европейскими владетельными домами давало возможность каким-то образом влиять и на дела в Европе. Правда, в начале XVIII века в представлении Запада Московия оставалась варварским государством и среди кандидатов в мужья царским дочерям пока еще не было представителей таких больших государств, как Англия, Испания или Франция. (Попытка Петра I выдать свою дочь, красавицу Елизавету, за французского принца не увенчалась успехом. Брачный контракт так и не был подписан. Из Франции пришел отказ.)

Для своей племянницы Анны русский царь выбрал маленькое государство — герцогство Курляндское.

Расположенное на территории, бывшей ранее в подчинении Польско-Литовского государства, герцогство образовалось в результате Ливонской войны, когда территория Ливонии (так именовались нынешние Латвия и Эстония) при распаде Ливонского ордена была разделена между Швецией, Польшей и Россией. Во главе Курляндии стояли последний магистр Ливонского ордена Готард Кетлер и его потомки. (С 1737 года герцогством будут править Бироны.) Центром герцогства был небольшой город Митава (ныне Елгава).

В начале 1710 года Митаву посетил русский царь, чтобы провести с герцогом переговоры о союзничестве в предстоящей войне со Швецией. В то время в герцогстве была нелегкая ситуация. Хозяйство пришло в упадок, торговля — основной источник доходов — не приносила нужных дивидендов. Значительные убытки причинила «великая чума», разразившаяся в 1709 году. От нее погибла примерно половина населения Курляндии. Да и управление страной не было налажено. Дело в том, что после смерти герцога Фридриха Казимира трон перешел к его малолетнему сыну Фридриху Вильгельму. До его совершеннолетия страной управлял дед, который, однако, во время Северной войны бежал в Польшу. Герцогство некоторое время оставалось без правителя, в нем хозяйничала шведская армия. В 1710 году наследник герцогского престола Фридрих Вильгельм был объявлен совершеннолетним и смог вступить в правление страной.

Фридрих Вильгельм приходился племянником прусскому королю Фридриху I, с которым еще год назад царь Петр I при встрече в Мариенвердере договорился о брачном союзе молодого герцога с царевной Анной Иоанновной. Герцог Курляндский не заставил себя долго ждать и через своих уполномоченных попросил руки царской племянницы. Этот брак был выгоден обеим сторонам. Курляндское дворянство сознавало, что герцогство не может существовать без сильного покровительства, Россия же была заинтересована расширить свои владения, а главное — получить важные порты на Балтике — Вентспилс и Лиепаю. Поэтому российский царь и выбрал в мужья племянницы герцога Курляндии.

Итак, договоренность о брачном союзе была достигнута, помолвка свершилась, и молодого герцога пригласили в Россию. Анна по просьбе матери написала ему по этому поводу любезное письмо на немецком языке.

После того, как вопрос о приданом был тщательно обсужден и решен послами герцога с русским правительством, жених не замедлил прибыть в Петербург. В царской семье Фридриха Вильгельма встретили очень радушно. Сам государь, как свидетельствуют очевидцы, принял герцога «с большой благосклонностью».

Свадьба царевны Анны и герцога Фридриха Вильгельма, потомка Готарда Кетлера, состоялась в ноябре 1710 года в Петербурге. Гостей было приглашено множество. Обряд обручения свершился в часовне при дворце светлейшего князя Меншикова. Князь держал венец над головой невесты, а царь над женихом. Затем все присутствовавшие были приглашены к столу, который ломился от яств. За здравие молодых много пили. Лишь поздно вечером после танцев новобрачные отправились в свои покои.

Свадебные торжества длились еще две недели. Один пир сменялся другим. Сопровождались празднества целым рядом затей. На одном из пиршеств, например, подали два огромных пирога, из которых выскочили две разряженные карлицы и протанцевали менуэт на свадебном столе. Устроена была в те дни и потешная свадьба карликов, для чего последних собирали со всей России.

В первой половине января 1711 года герцог Фридрих Вильгельм с молодой женой отправился в свою Курляндию. Но случилось непредвиденное: по пути домой герцог занемог и внезапно скончался — то ли от лихорадки, то ли, как поговаривали, от непомерного потребления спиртных напитков, которыми так щедро его угощали на Руси.

Смерть мужа племянницы не изменила, однако, планов российского государя. Восемнадцатилетняя вдова должна была продолжить путь на родину своего усопшего супруга, поселиться в Митаве и жить среди немцев в Курляндии. Таково было решение царя Петра I.

Герцогский жезл получил после кончины Фридриха Вильгельма последний потомок Кетлеров, семидесятилетний Фердинанд. Не любимый народом и не способный к управлению герцогством, он жил в Польше, в Митаву ехать не пожелал, а правление предоставил дворянскому совету (оберратам). С приездом вдовствующей герцогини управлять Курляндией практически стал резидент русского царя Петр Михайлович Бестужев, приехавший вместе с Анной в качестве ее гофмаршала.

Оставаясь герцогиней Курляндской, молодая вдова не только была далека от правления страной, но и не имела никаких юридических прав на собственность герцогства. Не могла она распоряжаться и казной, которая по-прежнему оставалась в руках престарелого дяди ее покойного супруга. И, конечно же, герцогиня Анна не могла не чувствовать, что в Митаве она второстепенное лицо. Все знаки оказываемого внешнего уважения не могли скрыть истинного к ней отношения митавского общества. Немцы-курляндцы не проявляли любви к русской царевне-иноземке, «присланной» им в герцогини.

Анна вынуждена была приспосабливаться к явно недружелюбной обстановке на родине так внезапно умершего супруга. Ей были чужды нравы и обычаи немцев. Их язык она почти не понимала, что, естественно, мешало общению с придворными. Но более всего ее угнетали денежные затруднения. У Анны, обязанной содержать особый ливрейный штат, повара, лошадей, которых она очень любила и которых у нее было много, и, наконец, поддерживать в порядке старый замок, где проживала, средств было недостаточно. Не хватало денег и на то, чтобы, как писала она дяде Петру, горько жалуясь на свою судьбу, «себя платьем, бельем, кружевами и, по возможности, алмазами не только по своей чести, но и против прежних вдовствующих герцогинь курляндских достаточно содержать».