В 1809 году, когда Прайсу было 19 лет, он был назначен в Гётеборг - вновь на "Ardent", но уже в звании действующего лейтенанта. Весной 1809 года его капитаном был Роберт Хонимэн. "Ardent" крейсировал в проливе Большой Бельт, занимаясь охраной торгового судоходства на Балтике, и его шлюпки часто действовали против датчан. 19 апреля партия в 80 человек под командованием Прайса направилась на остров Ромсо в том же проливе с задачей набрать воды и дров. Днём же раньше туда высадилось триста датчан. Произошёл довольно жестокий неравный бой, в котором множество англичан было убито и ранено, а Прайс попал в плен. Датчане доставили его на остров Фюн и впоследствии обменяли на своих соотечественников, захваченных англичанами. Весь британский флот к тому времени ушёл восточнее - искать русских, а "Ardent" с ещё четырьмя кораблями оставался вблизи Дании. Осенью того же года по штурманской беспечности он сел на риф Энхольт.
Надо сказать, что отношение к пленению в те годы было несколько иным, чем в наши дни. Даже само пребывание в плену в начале XIX века не намного отличалось от нахождения среди своих. С пленными (во всяком случае, с офицерами) традиционно обращались вежливо, хорошо кормили и предоставляли определенную долю свободы. Попадание в неприятельский плен расценивалось порой как воинский подвиг - понятно, не самый блистательный, но и не рядовой. Лейтенанту Прайсу довелось совершить его ещё раз, когда он находился на "призе"107, шедшем к берегам Норвегии. Корабль сел на камни, пропоров днище, и был захвачен датчанами. Как и в первый раз, вскоре Прайс был возвращен к своим. 28 сентября 1809 года Прайса произвели в подтвержденные лейтенанты108.
На этом корабле он служил до 1811 года, после чего был переведён на 16-пушечный бриг "Hawk" (ястреб - англ.) под командование к легендарному Генри Бурчиру. У отчаянного командира и офицеры служили отчаянные. 16 августа Прайс, командуя шлюпкой, сумел захватить под Барфлёром французское судно, невзирая на сильный огонь береговых батарей. Через два дня "Hawk" крейсировал у Сан-Марко, когда Бурчир заметил на горизонте паруса. Оказалось, что это большой французский конвой, направляющийся в Барфлёр. "Hawk" лёг в дрейф и дождался французов; бой начался на дистанции половины пистолетного выстрела. Англичанам удалось прижать к берегу два брига, два люггера и пятнадцать судов с грузом. Третий бриг сумел уклониться, но тут же сел на мель. Французы поливали с берега мушкетным огнём. Бурчир спустил три шлюпки под командованием второго лейтенанта Прайса, боцмана Смита и артиллериста Уилера, поставив им задачу захватить или уничтожить как можно больше неприятельских судов. Несмотря на смехотворность сил, группам захвата удалось овладеть 16-пушечным бригом "Heron", гружёным корабельной древесиной, и тремя транспортами - "Concoard", "L'Amiable Amie" и N 710. Оставшиеся суда были загнаны под берег, где французы пытались оказать им помощь. Чтобы предотвратить это, морские пехотинцы брига "Hawk" под началом капитана Генри Камплинга отрезали им путь ружейным огнём. За весь бой англичане потеряли убитыми только одного человека, матроса Питера Халла, да четверых ранеными, а всех повреждений было - небольшая течь днища, порванные местами паруса и такелаж, лёгкие поломки рангоута. Бурчир выгнал французские экипажи на берег, посадил на "призы" своих людей и отправил их в Англию, в Спитхэд.
В августе Генри Бурчир сдал бриг новому капитану, Джорджу Уайндхэму, который оказался под стать своему предшественнику. В том же месяце Дэвид Прайс, опять же на шлюпке и снова под сильным ружейным огнём с берега, захватил французскую шхуну.
21 октября Уайндхэм приказал Прайсу произвести разведку Барфлёра. Лейтенант вернулся и доложил, что обнаружил в гавани люггер и несколько бригов. Решено было предпринять атаку, для чего "Hawk" выделил бот и катер под командованием Прайса и боцмана Смита. Всей же атакой руководил командир 36-пушечного Корабля Её Величества "Theban" (фивянин - англ.), от которого пошёл бот с лейтенантом Джоном Мэплсом. Дело было ночью; лодки Прайса и Смита были остановлены дежурной шлюпкой французов, но легко утопили её, и Прайс взял на абордаж ближайший бриг. Во время схватки на борту двое англичан были тут же убиты, а четверо ранено. Сам Прайс был сбит с ног ударом приклада по голове, и тут же разоружён командиром французского брига. Придя в себя, лейтенант обнаружил, что его бот уже уходит в уверенности, что командир убит, но предпочел плену попытку догнать его вплавь: вырвался из неприятельских рук и прыгнул за борт. Катер подобрал его, когда он был уже очень слаб.
А три месяца спустя французский штык вошёл в его бедро на четыре с лишним дюйма - это была неудавшаяся попытка отрезать два брига от гавани Барфлёра. Только через год, в сентябре 1812 года, Прайс смог вернуться к службе на кораблях, и был назначен под французский Шербур на 74-пушечный "Mulgrave". В январе 1813-го под Тулоном он вновь встретился со своим старым командиром Генри Бурчиром на "San Josef", который нёс адмиральский флаг сэра Ричарда Кинга. В 23 года (1813 год) Прайса произвели в коммандеры, а 6 декабря он был назначен командовать плавучей батареей "Volcano" (вулкан - англ.), которую летом 1814 года повёл к берегам Северной Америки, ибо был получен приказ у входа в гавань Балтимора присоединиться к флоту сэра Александра Кокрэна.
Эпизод, где "Volcano" под командованием Дэвида Прайса бомбардирует 13-дюймовыми снарядами форт Мак-Генри, даже вошёл строчкой в гимн США "Звёздное знамя".
Позже Прайс служил на реке Потомак под командованием контр-адмирала Палтни Малколма. 31 октября 1814 года, эскортируя торговое судно в сторону Ямайки, он атаковал американскую 7-пушечную приватирскую шхуну "Saucy Jack" (нахал - англ.), но превосходство в ходе позволило ей уйти, несмотря на продырявленные ядрами борта. В бою Прайс потерял лейтенанта морской пехоты Ферзера и двух членов команды; американцы - семерых убитыми и четырнадцать ранеными. Во время действий против Нового Орлеана "Volcano" был поставлен в дельте реки Каталан, и его моряки занимались доставкой боеприпасов для армии генерала Кина. Как-то раз, 24 декабря, была крупная стычка с американцами, в которой Прайсу прострелили бедро. Ранение было тяжёлым, но адмирал Малколм всё же написал: "Я верю, что рана его не опасна, поскольку он настолько же доблестный молодой человек, насколько и превосходный офицер". Далее "Volcano" прикрывал отступление английских войск, обстреливая форт Св. Филиппа на Миссисипи, а затем принял участие в осаде форта Бойер в бухте Мобил (ныне Форт-Морган в штате Алабама). После заключения всеобщего мира "Volcano" вернулся в Портсмут 31 мая 1815 года.
И вот, в 1815 году 13 июня в послужном списке Дэвида Прайса появляется запись: made Post for his services109. Чин - коммандер. В этом чине он выходит в отставку до 1834 года, то есть по каким-то причинам не возвращается в строй - пусть даже оправившись от ран. Своё первое после отставки назначение он получает только в 1834 году в возрасте 44 лет.
Теперь действующий кэптен Прайс - командир 50-пушечного корабля "Portland" в составе Средиземноморской эскадры110.
Идёт война за независимость Греции - та самая, в которой Англия потеряла великого Джорджа Байрона. За умелое командование и личную храбрость греческий король Отто в 1837 году наградил Прайса орденом "Освободитель Греции", а кроме того, он повелел написать его портрет стоящим на палубе своего корабля на фоне вечерних Афин. В этом же году (уже подтверждённый кэптен) Прайс получил поздравительное письмо от сэра (позже - лорда Британского Парламента) Эдмунда Лайонса, а также дар - парадную саблю с выгравированной на золочёных ножнах надписью:
