Теперь посчитаем параметры интерференции для смешанных циклов (M4/W4 + R1).

Первое событие: 19 июля.

Смешанный цикл (–W4–3) из –5 волновых пакетов (перекат с 3 валами).

Так как смешанные циклы представляют собой сумму циклов и полуциклов, их можно представить как отдельно полуцикл и циклы:

(–W4–3) / 5 = –W4/5 – 3/5 = –1/2 * 1/5 – 3/5 = –1/10 – 6/10 = –7/10, или –0,70.

Можно считать сразу: (–1/2 – 3) / 5 = –7/2 * 1/5 = –7/10, или –0,70.

Обратите внимание, это достаточно высокий показатель интерференции.

Второе событие: 20 июля.

Смешанный цикл (–W4–1) из –3 волновых пакетов (перекат с валом).

Так как смешанные циклы представляют собой сумму циклов и полуциклов, их можно представить как отдельно полуцикл и циклы:

(–W1–1) / 3 = –W4/3 – 1/3 = –1/2 * 1/3 – 1/3 = –1/6 – 1/3 = –3/6 = –1/2, или –0,50.

Можно считать сразу: (–1/2 – 1) / 3 = –3/2 * 1/3 = –1/2, или –0,50.

Таким образом, полученные параметры интерференции позволяют сравнивать абсолютно разные ценовые резонансы с точки зрения величины образуемого ими барьера и определять тем самым целесообразность открытия сделок в момент возникновения ценовых препятствий.

Я хочу особо отметить, что AWA представляет собой полностью автоматизированный алгоритм учета ценовых волн, что, собственно, и позволяет избегать субъективных оценок.

Поэтому сейчас предлагаю ознакомиться с информацией о том, какие именно параметры учитывает система.

Начнем.

Помимо самой волновой разметки, которая наносится непосредственно на ценовой график, а затем переносится в волновой баланс, есть еще таблица учета циклов (аналог кассы из прошлой книги), где затем аккумулируется и анализируется вся полученная статистика.

В таблице учета циклов фиксируется следующая информация:

1) цена, по которой была зарегистрирована волновая конструкция в волновом балансе (здесь могут быть как цены закрытия, так и цены открытия);

2) дата, когда была зафиксирована волновая конструкция в волновом балансе;

3) структура волновой конструкции (если нажать на ссылку, то на каждую конструкцию откроется свой волновой баланс);

4) количество волновых пакетов, а также длительность (в свечах) каждого волнового пакета, из которых было образовано волновое препятствие;

5) общая длительность (в свечах) всех волновых пакетов, образовавших волновое препятствие;

6) название волнового препятствия (циклы);

7) количество волновых пакетов, образовавших волновое препятствие;

8) параметр интерференции;

9) средняя длительность одного цикла;

10) приоритет (или сила потока) – разница между средней длительностью последнего бычьего цикла и последнего медвежьего цикла.

Далее на основе этих переменных происходит построение и сравнение двух основных графиков – параметров интерференции и приоритета (силы потока).

Основная суть этого подхода заключается в том, чтобы находить те участки ценового графика, когда зеленые столбцы параметров интерференции совпадают с красными столбцами приоритета (силы потока), что указывает на наличие восходящего тренда на ценовом графике.

При этом чем выше красные столбцы и чем ниже зеленые столбцы, тем сильнее сигнал. Также играет большую роль и динамика изменения этих столбцов, например, снижение или рост приоритета, а также и рост или снижение параметров интерференции.

А вообще сама система следующая:

• если зеленые столбцы параметров интерференции совпадают с красными столбцами приоритета (силы потока), это указывает на наличие восходящего тренда на ценовом графике;

• если синие столбцы параметров интерференции совпадают с желтыми столбцами приоритета (силы потока), это указывает на наличие нисходящего тренда на ценовом графике.

Все остальные варианты указывают на наличие рыночной неопределенности (флэта).

Ко всему прочему, на основании цен закрытия 4-часового графика (цены из первого столбца, по которым были зарегистрированы волновые модели в таблице учета циклов) выстраивается дополнительный график CNY/RUB – аналог ценового графика, но без временной привязки, так как частота появления волновых моделей разная.

На этой кривой красными маркерами отмечены бычьи волновые конструкции. Песочным цветом отмечены маркеры, отображающие точки, в которых произошло формирование медвежьих волновых конструкций. Именно по этому графику я делаю долгосрочные прогнозы.

В этом блоке материала я хотел бы прояснить несколько моментов, связанных непосредственно с механизмом торговли.

Смотрите, в основе моей торговой стратегии заложено три базовых компонента:

• альтернативный волновой анализ;

• торговая система;

• управление капиталом;

Если говорить о волновом анализе, то его нельзя в чистом виде назвать торговой системой, потому что это всего лишь инструмент прогнозирования, точно так же как и волновой анализ Эллиотта. Никто его же не называет торговой системой.

Так вот, в альтернативный волновой анализ я интегрировал отдельную торговую систему – алгоритм входов в рынок и выходов из него.

Хочу отдельно сказать, что каждый может под себя разработать совершенно разный алгоритм входов – выходов, причем на основании одних и тех же показаний волнового анализа.

В моем случае я решил остановиться на пробойной системе входов в рынок на основании показаний системы волнового анализа (AWA) (иногда ее называют пробойно-откатной).

Согласно этому алгоритму сигнал на вход в рынок образуется в тот момент, когда на рынке возникает новая волновая модель, а направление сигнала определяется направлением тренд-вектора этой модели.

Но так как я торгую только в лонг (потому что изначально мой принцип работы инвестиционный), то для сигналов на вход я использую только восходящее направление тренд-вектора.

Таким образом, теоретически получается, что сколько в волновом пакете будет моделей, столько должно быть и входов, за вычетом тех моделей, на которых были образованы волновые препятствия с параметром интерференции от 0,5 и выше.

Несмотря на то что пробойная система входов по своей сути запаздывающая торговая система (потому что она изначально трендовая, поэтому и запаздывающая), соответственно, и рассчитана она на периоды устойчивого роста цены.

Во время тренда входы на пробой максимума работают достаточно хорошо, а вот откатные ордера практически не срабатывают, так как на мощных движениях редко когда происходит глубокий откат, и если торговать только с отката, то бо́льшую часть движения будешь попросту пропускать, из-за того что далеко поставил лимитные ордера.

Однако как только рынок начинает переходить в диапазон или на рынке присутствует переходное состояние (диапазон с небольшим углом наклона), входы на пробой максимума часто будут попадать в завершение хода, после чего будет происходить значительный откат в сторону убытков.

(Хотя бо́льшую часть таких сигналов система отфильтровывает из-за волновых препятствий, возникающих в данный момент.)

Тем не менее, зная это, я заранее подстраховываюсь, поэтому в таких случаях добавляю еще ордер на усреднение с отката. Как именно вы настроите свою систему входов, зависит только от вас!