КУПИЛ, КУПИЛ И ЗАБЫЛ
18 марта 2010 г.
Трейдеры шутят: принцип усреднения погубил больше евреев, чем вторая мировая война. На практике есть два принципа усреднения: ценовой и временной. Для дейтрейдера играющего в рамках одного-двух дней все попытки докупать против тренда безусловно являются самоубийством. Сам неоднократно попадал в эту ловушку, воображая себе, что я познал рынок и точно знаю когда он развернется.!!??!!. Де-факто докупать на определенном ценовом интервале идея менее прибыльная чем докупать на определенном временном интервале. Пусть даже таким образом мы теряем возможность ухватить по дешевле, но зато имеем счастье пропустить нисходящее движение. Если посмотреть на любой недельный график «голубых фишек», станет очевидно ясно, что в долгосрочной плане такое частичное инвестирование очень прибыльно. Стратегия усреднения работает на больших временных интервалах и с перспективными бумагами. Например, каждый месяц из своей зарплаты откладываете определенную сумму и покупаете что-то одно, но перспективное на ваш взгляд. Стратегия тестировалась покупкой «Сбер. АП» каждый месяц 17 числа с декабря 2007 года по декабрь 2009 года, и принесла прибыль 251,9% за два года. Колоссальный результат..! При условии что это были два самых неспокойных года на финансовых рынках. А о периодах постоянного роста и говорить не о чем. Рынок редко падает более двух лет подряд, часто колеблется в одном диапазоне, и всегда стремиться к росту..! Во всех трех случаях работает межмесячный принцип усреднения. Рекомендую как самый эффективный..!
Если кто-то хочет более острых ощущений. То можно покупать фьючерсы на аналогичные акции. Соответственно за счет бесплатного левереджа прибыли и риски возрастают в разы. Например, мне пришла в голову совершенно уникальная идея: покупать ежемесячно фьючерс на БРЕНТ и фьючерс на ЗОЛОТО, открыв под это два отдельных брокерских счета. Если поглядеть на их месячные графики, то станет видно когда один падает растет другой, а если сравнить за год их ценовые значения, то станет ясно что они оба росли..! )) Взглянув на любой дневной график можно увидеть точки так называемого невозврата. Это либо цены разворота тенденции, либо цены локальных минимумов при глобальном восходящем тренде. Купив в этих точках цена к ним просто не возвращается больше..! Можно сделать несколько попыток (потратив значительную сумму) чтобы поймать такую точку и держать позицию максимально долго. Все наверное замечали возрастающие объемы на всех финансовых рынках накануне каких-то важных событий: заседание ФРС, отчет по безработице, президентские выборы и т.п. Это как раз наверное те события, после которых можно открывать длинный позиции на длительный период, особо не боясь что цена пойдет в обратном направлении. Как то я посчитал, что купив фьючерс на индекс РТС в 1995 году, когда он равнялся всего 100 пунктам сейчас можно было с аккумулировать у себя на счете 1500%!!! (по 100% ежегодно!!!). И это с учетом кризисов (1998, 2008), уровня инфляции, различных войн и природных катаклизмов. Просто купил и забыл..! Главное чтобы ваша брокерская компания не обанкротилась за происходящие в это время кризисы..! ))) Баффет утверждает, что «Вы можете достичь больших успехов в бездействии. Многие инвесторы не могут противостоять стремлению постоянно покупать и продавать.» А уж он то знает что говорит!.. Не первый год на рынке работает..!)))
ИДЕМ ПО ТРЕНДУ
20 марта 2010 г.
Чего больше всего боятся спекулянты ? Широкой волатильности на коротких временных промежутках! Потому что она не позволяет аккумулировать прибыль. Деньги делаются на более или менее четких дневных трендах. Откройте любой дневной или лучше недельный график – и вы увидите четковыраженные нисходящие или восходящие тренды. Тренд понятие фундаментальное, а на финансовых рынках это сравни святому граалю. Кийосаки утверждал, что понимание денежных потоков (на покупку или продажу) позволяет черпать из этих потоков. Предсказания и прогнозы точек разворота вещь достаточно приятная, но абсолютно неблагодарная с точки зрения финансовой отдачи. )) Угадав долгосрочный тренд всего с пары попыток – можно сделать совсем не плохие деньги. Например, если вчера все росло, значит сегодня с вероятностью 2к1 можно покупать, если падало, значит можно продавать. Прибыль формируется из разницы цен, открывшийся сегодня должен закрыться с прибылью завтра-послезавтра. Направление не может не продолжаться, оно обязательно продолжиться..! Несколько таких попыток и ты очутишися в потоке миллионеров. Нечего тут гадать и умничать – достаточно просто пробовать… !!!)) Тренды – бывают восходящими и нисходящими. Теперь по поводу направления которое следует выбирать… По статистике 90% времени рынок находится в восходящем тренде, и лишь 10% в нисходящем. Поэтому бывалые трейдеры обозвали покупку – длинной позицией, (потому что ее можно и нужно держать долго), а продажу – короткой. Теперь перед выбором купить или продать что-нибудь, при отсутствии плохих новостей я всегда склоняюсь в сторону покупки. Растет всегда долго и нудно, а падает быстро и неожиданно. Рынок растет даже при отсутствие хороших новостей, просто так, потому что он имеет склонность к постоянному росту. Пожалуй это одна из самых моих глупейших ошибок. Все мои неудачные сделки были связаны с короткой позицией. Я продавал – даже при отсутствие негатива на рынках, опираясь только на чувство перекупленности рынка. Мало того я упорно держал короткую позицию, пытаясь сделать из маленького (короткой) что-то большое (длинную). ?!? Интересно что самые на мой взгляд умные мысли – оказывались самыми глупыми по отношению к рынку. )) Будь проще и к тебе деньги потянутся. ))
А теперь о силе тренда и о реальных индикаторах, которые создают и поддерживают тренды. Я давно заметил всеобщую финансовую корреляцию, – зависимость активов друг от друга неизбежна!. На экране монитора либо все цифры зеленным цветом, либо красным. Иногда взаимозависимость активов не столь корректна и немного разнонаправлена, а иногда очень даже четкая. Зависимость идет по принципу всеобщей гравитации: малое притягивается к большему. Самый крупный по дневному обороту рынок – это валютный, к нему тянутся все остальные финансовые рынки; далее: срочный (фьючерсы и опционы) и фондовый (акции и облигации). Мощным признаком тренда является синхронное однонаправленное движение ЕВРО, БРЕНТ и ФЬЮЧ СИП. Финансовый мир держиться на этих трех китах. ))) Это самые мощные двигатели рынков.! Если они все одновременно растут – однозначно покупать!, если падают – однозначно продавать!.. Собственные наблюдения вывели формулу трендовости (устойчивости тренда) на рынках, она равняется отношению ликвидности к волатильности. То есть чем больше ликвидность, тем меньше волатильность и соответственно выше трендовость. Самыми трендовыми являются как правило валютные пары. Акции и в меньшей степени товарные рынки достаточно волатильны. Важными фактическими показателями устойчивости тренда являются: дневной максимум, дневной минимум и последняя цена. Если тренд восходящий: вчерашний максимум должен быть пробит сегодняшним (то же самое с минимумами на нисходящем тренде), а цена закрытия может быть показателем слома тенденции в течении дня. Необходимо уделять особое внимание количественной разнице между этими тремя точками. И последнее, прошу воздержаться от покупок в конце недели и продаж в начале недели. Психологически при наличии каких-то подозрений обратной тенденции трейдеры закрывают свои позиции перед выходными и соответственно наполнены оптимизмом после них. Открывать позицию следует при условии пробития вчерашнего экстремума, но обязательно на закрытии. Последняя цена дня или недели всегда является мощным психологических показателем, отражающая будущие настроения игроков. Исключены случаи торговли в боковом тренде, когда эти инструменты разнонаправлены. ) Главная опасность данной стратегии это волатильность во флете..! Открывать позу с утра в Азиатскую сессию, а закрывать вечером в Европейскую, не оставляя позу на ночь.. ))
