Чем ещё он мог их удивить? Особое впечатление оставили катакомбы Святого Калиста, сильно заинтересовавшие Великую княгиню, понравились многие церкви, Форум. Наконец состоялась встреча с понтификом. Для аудиенции Елизавета Фёдоровна выбрала тёмное платье, дополненное чёрной вуалью — протокол запрещал появляться перед папой в белом, что было бы ей так к лицу. Белое в Ватикане — цвет самого папы. Сергей Александрович счёл по такому случаю уместным прикрепить на груди Мальтийский крест, полученный ещё в юности.

Лев XIII принял Августейших визитёров очень любезно. В свои восемьдесят два года он держался бодро, хотя, как отметил Великий князь, заметно похудел со времени их прошлой встречи. Завязалась тёплая беседа, продлившаяся три четверти часа. Говорили о многом, но, казалось бы, частный разговор был по существу диалогом двух христианских миров, двух мировоззрений, представленных с обеих сторон достойными фигурами. Между прочим, возник небольшой спор о числе пап, носивших имя Сергий. Великий князь утверждал, что таковых было четыре, однако понтифик не соглашался и не желал уступать доводам собеседника. В конце концов Лев XIII покинул комнату, чтобы свериться с документами, а когда вернулся, признал своё полное поражение. «Извините, — сказал он, улыбаясь, — хотя и говорят, что папа непогрешим, но на этот раз он впал в ошибку». По благословению понтифика Великокняжеская чета, спустившись в подземелье, смогла приложиться к части Животворящего Креста, наконечнику Копья, плату Вероники (Нерукотворному образу Спасителя) и главе апостола Андрея. Надо ли говорить, какие чувства испытали тогда Сергей Александрович и Елизавета Фёдоровна!

Через десять лет они вновь побывают в Риме, встретятся с тем же папой-долгожителем и поклонятся чтимым святыням. Но и на сей раз все красоты и диковины этого центра европейской цивилизации, все его исторические и художественные богатства оставят, как и прежде, лишь эстетическое впечатление, а сакральные ценности и памятники воспримутся, как и должно, вне связи с конкретной конфессией. Того, что называется «духом веры», в Риме не ощущалось, зато его так много было в России — веющего повсюду, царящего в каждом монастыре, в каждом храме. Небольшая сельская церковь в Ильинском при таком понимании имела в глазах Елизаветы Фёдоровны ничуть не меньшее (а то и большее) значение, нежели знаменитые европейские соборы.

Великая княгиня любила этот старинный «намоленный» храм. Посвящённый Илье-пророку, он высился на границе великокняжеского парка и собственно села, крестьянские дома располагались совсем рядом с его восточной стороной. В своё время церкви благодетельствовала императрица Мария Александровна, чей сын Сергей, став хозяином усадьбы, продолжил заботы: распорядился установить в храме водяное отопление, велел отштукатурить стены, сделать новые росписи. Вместе с женой он не раз дарил сюда иконы, утварь и облачения, причём Елизавета Фёдоровна сама создавала рисунки для вышивок на ризах и стихарях. Служил в церкви священник Николай Орлов, которого всегда в большие церковные праздники вместе с дьяконом и двумя псаломщиками приглашали к великокняжескому столу.

Помимо престольного праздника хозяева и гости усадьбы встречали в этом храме тезоименитства Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны. Обычно в день преподобного Сергия, 5 июля, Великий князь был рад оказаться вдали от Москвы, где в честь его именин вывешивались флаги, служился молебен в Успенском соборе Кремля и устраивался церковный парад. Куда радостнее и приятнее было отметить событие вместе с близкими и хорошо знакомыми людьми, сходив накануне ко всенощной. Утром все отстаивали литургию и молебен, после чего именинника поздравляли и спешили в сад к праздничному угощению. Разговоры чаще всего касались воспоминаний, дополняемых шутками, любительскими стихами и пением романсов. Воздух наполняло благоухание цветов, а слух собравшихся услаждали вальсы и польки в исполнении приглашённого военного оркестра. Веселясь, никогда не забывали о благотворительности — главным событием дня становилась лотерея в пользу местных крестьян. Многие из них приходили поздравить Сергея Александровича, и он, обходя собравшихся, беседовал с каждым. 5 сентября наступал день ангела хозяйки. И вновь, если он отмечался в Ильинском, главным составляющим были богослужения в сельской церкви.

Если праздника не было, дорога к храму всё равно не забывалась. «По воскресным дням, — вспоминал Джунковский, — все должны были собраться ко дворцу со стороны аллеи в церковь и ожидать выхода Их Высочеств в церковь около 10 ¹/₂ ча[сов] и затем сопровождать их. Для Великого князя и Великой княгини в церкви было особое место справа. Мы, лица свиты, становились по левую сторону возвышения, которое занимали Их Высочества. Ко всенощной нам не обязательно было приходить, но Их Высочества никогда не пропускали ни одной службы».

Спасский храм в соседнем Усове выделялся высокой двухъярусной колокольней, аккуратным ухоженным видом и богатым убранством. Стоявший в семидесяти метрах от господского дома, он пользовался большим вниманием со стороны владельцев усадьбы, опекавших и его приходскую школу, созданную стараниями императрицы Марии Александровны. Священник церкви, отец Константин Георгиевич Махаев, говорил, что приход всегда видит в Великом князе Сергее Александровиче «непрестанного тщательнейшего попечителя, своего ревностнейшего украсителя и щедрого благотворителя». Великокняжеская семья посещала эту церковь, как правило, поздней осенью или зимой, приезжая на несколько дней в усовский коттедж. Особенно ей нравилось бывать здесь на празднование Казанской иконы Божией Матери 22 октября.

Константин Махаев, пользовавшийся огромным уважением всех прихожан, представлял уже пятое поколение духовенства Спасского храма, да и женат был на дочери местного священника. Все пятеро его сыновей получили духовное образование, а старший, Сергей, сподобился пройти особый, жертвенный путь. Ранние страницы послужного списка Сергея Константиновича, ныне прославленного в лике новомучеников и исповедников Российских, говорят о явном покровительстве со стороны Елизаветы Фёдоровны — с 1900 года он являлся священником церкви при Московской Иверской общине сестёр милосердия, для которых станет затем духовником и законоучителем. Потрудится отец Сергий и в рядах Московского управления РОКК, и в составе Императорского Православного Палестинского общества. Получит большое признание, удостоится наград. В ноябре 1937 года настоятель Богоявленского храма в городе Богородске протоиерей Сергий Махаев будет арестован и 2 декабря расстрелян на Бутовском полигоне. За неделю до этого там же подвергнется расстрелу его младший брат Александр, в своё время служивший директором школы для глухонемых детей, состоявшей под попечительством Великой княгини Елизаветы.

Совершать дальние паломничества не позволяли многочисленные обязанности Сергея Александровича и работа Елизаветы Фёдоровны. Но иногда, особенно в первые годы генерал-губернаторства, выручали инспекции Великого князя, дававшие возможность посетить духовные места подведомственного края. Вначале подмосковные — Коломна (с молитвой в Тихвинском соборе и приездом в соседние обители), Бронницы (с поклонением чудотворной Иерусалимской иконе Божией Матери), Клин (с посещением Влахернского и Деденевского монастырей), Волоколамск (с присутствием на празднике в Иосифо-Волоцкой обители)... Потом соседние губернии — Рыбинск, Романов, Углич. Большое впечатление произвёл Ярославль, восхитил Ростов Великий. «Мы в восторге от Ростова! — писал Сергей Александрович младшему брату. — Ты себе представить не можешь, что за прелесть, — какие идеальные церкви, какой музей... Но день был ужасно жаркий — мы изжарились, и жена слегка изнемогала. Были мы и в Спасо-Яковлевском монастыре, где покоятся мощи святителя Димитрия».

Святой Димитрий Ростовский почитался в Великокняжеской семье сугубо. Его имя получил племянник и крестник Елизаветы Фёдоровны, родившийся в Ильинском при столь трагических обстоятельствах, и Сергей Александрович вскоре испросил для мальчика частицу мощей святителя. В июне 1904 года подрастающего воспитанника вместе с его сестрой дядя и тётя привезли в Ростов, чтобы он помолился своему небесному заступнику. Поездка оказалась насыщенной. «После поклонения ростовским святыням Успенского собора, — сообщает официальный источник, — прослушивания ростовских звонов, осмотра Музея церковных древностей и прослушивания кантов святителя Димитрия Ростовского, исполненного учениками Димитриевского духовного училища, Их Высочества отбыли в Спасо-Иаковлевский Димитриев монастырь, где молились за молебном святителям-чудотворцам Иакову и Димитрию». Судя по всему, образ ростовского подвижника (духовного писателя, историка и просветителя) стал очень близким Великой княгине. В годы Первой мировой войны она ещё дважды совершит паломничества в его обитель и тогда же проиллюстрирует посвящённые ему страницы благотворительного сборника рассказов для детей «Под благодатным небом».