Наконец в ночь на 23 марта вдовствующая императрица, великий князь Александр Михайлович, дочь Ольга с мужем и несколько человек из придворного штата императрицы-матери сели в поезд, который четыре дня спустя доставил их в Севастополь. Оттуда на автомашинах, присланных из военно-авиационной школы, личный состав которой оставался преданным монархии и лично великому князю Александру Михайловичу, они были доставлены в Ай-Тодор. Несколько позже туда приехала и старшая дочь Марии Фёдоровны с детьми.
После смерти своего дорогого Саши императрица-принцесса в Крыму ни разу не была. Она была в страшном волнении. Но именно благодаря отъезду на юг Мария Фёдоровна избежала страшной судьбы большинства Романовых. Ведь ещё в середине марта 1917 года Петроградский совет в своей резолюции записал, что «широкие рабочие и солдатские массы, завоевавшие свободу для России, недовольны тем, что свергнутый Николай Кровавый, его жена, сын Алексей и мать Мария Фёдоровна находятся на свободе». Соответственно выдвигалось требование предпринять «самые решительные шаги к аресту всех членов дома Романовых».
Весну и лето семья прожила спокойно, не считая тревоги о Ники и других близких. 12 августа Мария Фёдоровна вновь стала бабушкой. Дочь Ольга родила сына.
К осени положение в Крыму переменилось в худшую сторону. Временное правительство решило «присматривать за Романовыми», прислав для этой цели в Крым своего комиссара. Усилили своё внимание и местные большевики. Севастопольский совет вынудил Временное правительство выдать ему ордер на обыск Ай-Тодора для расследования «контрреволюционной деятельности» его обитателей.
Обыск был произведён ночью матросами-большевиками. Перевернув вверх дном весь дом, матросы ничего не нашли, кроме старых охотничьих ружей. В книге воспоминаний великой княгини Ольги Александровны так описывается обыск комнаты её матери: «...Помещение было в страшном беспорядке. Все ящики комодов пусты. На полу одежда и бельё. От платяного шкафа, стола и секретера оторваны куски дерева. Сорваны гардины. Ковёр, на котором в беспорядке валялись вещи, разодран, видны голые доски. Матрац и постельное бельё наполовину стащены с кровати, на которой всё ещё лежала императрица-мать. В глазах её сверкал гнев. На брань, которой покрывала погромщиков Мария Фёдоровна, те не обращали ни малейшего внимания. Они продолжали заниматься своим делом, пока особенно ядовитая реплика, которую они услышали от пожилой женщины, лежавшей на постели, не заставила одного из них заявить, что им ничего не стоит арестовать старую каргу. Лишь вмешательство великого князя Александра Михайловича спасло вдовствующую императрицу. Однако, уходя, большевики унесли с собой все семейные фотографии, письма и семейную Библию, которой так дорожила Мария Фёдоровна».
В Ай-Тодоре вдовствующая императрица, её дочери, зять и близкие им люди жизнь вели однообразную. Они были лишены свободного передвижения и возможности вести переписку без цензуры. Своему младшему брату Вальдемару Мария Фёдоровна написала в Данию:
«Сердце разрывается от всего этого отчаяния... Только Господь Бог может помочь нам вынести эти несчастья, которые постигли нас, как гром среди ясного неба....
Бедняга Ники... Я никогда не представляла себе, что можно вышвырнуть нас и что мы будем вынуждены жить как беженцы в собственной стране».
В это время старший сын находился под арестом в Царском Селе. В его дневнике есть запись от 6 мая 1917 года: «...Мысли особенно стремились к дорогой Мама. Тяжело не быть в состоянии даже переписываться. Ничего не знаю о ней, кроме глупых или противных статей в газетах».
Осенью до Марии Фёдоровны дошла весть, что Николай с семьёй в августе 1917 года отправлен в Тобольск. В сентябре она получила от него первое письмо, а в конце октября ещё одно, ответ на которое был её последним письмом к сыну:
«Дорогой мой, милый Ники́!
Только что получила твоё дорогое письмо от 27 октября, которое меня страшно обрадовало. Не нахожу слов тебе достаточно это выразить и от души благодарю тебя, милый! Ты знаешь, что мои мысли и молитвы никогда тебя не покидают; день и ночь о вас думаю, и иногда так тяжело, что кажется, нельзя больше терпеть...
Вот уж год прошёл, что ты и милый Алексей были у меня в Киеве. Кто мог тогда подумать, что нас ожидает и что ты должен пережить! Просто не верится! Я только живу воспоминаниями, и счастлива прошлым, и стараюсь забыть, если возможно, теперешний кошмар...
Мы живём очень тихо и скромно, никого не видим, так как нас не выпускают из имения, что весьма несносно. Ещё слава Богу, что я вместе с Ксенией и Ольгой и со всеми внуками, которые по очереди у меня обедают каждый день.
Мой новый внук Тихон нам всем принёс огромное счастье. Он растёт и толстеет с каждым днём и такой прелестный, удивительно любезен и спокоен. Отрадно видеть, как Ольга счастлива и наслаждается своим Беби, которого она так долго ждала. Они очень уютно живут над погребом. Она и Ксения каждое утро бывают у меня, и мы пьём какао, так как всегда голодны. Провизию так трудно достать, особенно белый хлеб и масло...
Понимаю, как тебе приятно прочесть твои старые письма и дневники, хотя эти воспоминания о счастливом прошлом возбуждают глубокую грусть в душе. Я даже этого утешения не имею, так как при обыске весною всё, всё похитили, все ваши письма, 3 дневника и пр. и пр. До сих пор не вернули, что возмутительно, и спрашивается, зачем?..
Сегодня, 22 ноября, день рождения дорогого Миши, кажется, живёт в городе. Дай Бог ему здоровья и счастья...
Шлю тебе самые горячие пожелания. Да хранит тебя Господь, да пошлёт тебе душевное спокойствие и не даст России погибнуть.
Крепко и нежно тебя люблю, Христос с вами, горячо любящая тебя твоя старая Мама́».
Между тем большевики, захватившие власть, жестоко расправились с сыновьями датской принцессы. Сначала они убили великого князя Михаила Александровича, запретив ему проживание в Гатчине, где он находился по разрешению Временного правительства, и выслав в Пермь. Некоторое время он содержался в тюрьме, затем ему было разрешено жить в гостинице. В центре был заду ман коварный план: инсценировать попытку побега и убить. В ночь на 13 июня Михаил был расстрелян вместе со своим секретарём, англичанином Николаем Джонсоном. Его казнь послужила прологом к расправе над другими Романовыми. 7 июля 1918 года был злодейски убит последний русский царь Николай Александрович. Сын Марии Фёдоровны, её пять внуков и невестка были казнены в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома, где их содержали.
К счастью, обо всех этих ужасных событиях вдовствующая императрица не знала. До неё доходили разные слухи, но она им не хотела верить. Переписка с родственниками в Дании подвергалась цензуре, так что Мария Фёдоровна оказалась в Крыму как бы в изоляции. К тому же она перенесла сильный бронхит. Во время одного из обысков, который производился глубокой ночью в её комнате с целью найти какие-либо компрометирующие материалы, она простудилась. В течение нескольких часов, отказавшись от предложения одеться с помощью женщины, помогавшей при обыске, она вынуждена была стоять в одной сорочке.
Однако вдовствующая императрица ни при каких обстоятельствах не теряла мужества. Во время одного из очередных обысков, когда она вынуждена была отвечать на нескончаемый ряд вопросов, и, в частности, «об имени и роде занятий», она как-то спросила с сарказмом, не нужны ли сведения о её комнатной болонке.
Датский королевский дом был обеспокоен положением принцессы Дагмары. Однако Министерство иностранных дел Дании на своё прошение относительно её выезда на родину не получило положительного ответа. Обращение к российским властям мотивировалось тем, что принцесса, ставшая после замужества членом другого правящего дома, отныне лишена своего титула. У неё отобрали все права, тем самым Россия сама де-факто отказалась воспринимать вдовствующую императрицу как царскую персону. Поэтому она должна получить возможность вернуться обратно в своё отечество. Ответ русского правительства был однозначным: Мария Фёдоровна должна сама лично обратиться с ходатайством о выезде.
