При императрице Марии Фёдоровне довольно длительное время оставался её младший сын Михаил. После кончины отца, которого великий князь буквально боготворил, началось его приобщение к военному делу. А когда умер брат Георгий, считавшийся официально наследником Николая II, он выполнял роль престолонаследника, пока в 1904 году императрица Александра Фёдоровна не родила мальчика. Для великого князя Михаила это было страшной обузой, так как государственные дела его совершенно не интересовали, а династически-представительские обязанности были в тягость. Он был безумно рад, когда в царской семье родился сын. В дневнике его кузена, великого князя Константина Константиновича, есть такая запись от 2 августа 1904 года: «В пять часов мы с женой поехали навестить вдовствующую императрицу и пили у неё чай. Был и отставной наследник Миша; он сияет от счастья, что больше не наследник».
Своей матери Михаил доставил немало огорчений, когда вопреки её воле он в 1912 году женился на уже дважды разведённой женщине, красавице Наталье, которая за два года до этого родила от него сына. Вследствие этого морганатического брака великий князь Михаил Александрович по высочайшему указу был уволен из армии и лишён всех воинских званий. Над его имуществом учреждалась опека, проживание в России ему было запрещено.
Летом 1914 года началась война с Германией. Марии Фёдоровны в это время в России не было. Ещё в мае она уехала в Англию, чтобы повидаться со своей любимой сестрой Александрой, теперь уже вдовой. Её супруг, король Эдуард VII, скончался четыре года назад. В Петербург Мария Фёдоровна возвращалась через Швецию, а затем поездом через Финляндию. Как рассказывают очевидцы, на многих станциях в Великом княжестве Финляндском Марию Фёдоровну встречали пением и радостными криками. Вдовствующая российская императрица пользовалась особой популярностью в Скандинавии, так как была родом из Дании. На одной из станций в присутствии русского генерал-губернатора Финляндии она попросила собравшихся студентов спеть патриотический Марш Бьёрнебергского полка, ставший впоследствии национальным гимном получившей самостоятельность Финляндии. Студенты охотно исполнили просьбу, и генерал-губернатор не мог перечить матери русского царя.
Ещё из Лондона Мария Фёдоровна написала своей дочери Ксении: «...Не верится, что всё это так скоро могло случиться. Я совершенно подавлена... Всё, что произошло, так ужасно и так страшно, что слов нет. Боже мой, что нас ещё ожидает и как это всё кончится?»
В России вдовствующую императрицу встретили торжественно. Первые дни после приезда она ежедневно виделась со своим Ники́, по-матерински подбадривала его, удивляла всех своей энергией и решимостью действовать на благо России. Она встречалась с военными командирами, посещала смотры войск, благословляла отправлявшихся на фронт. 10 августа на радость матери в Петербург возвратился её младший сын Михаил. Через несколько дней он получил назначение на фронт в качестве командира Кавказской конной дивизии, так называемой Дикой дивизии. Вскоре дошли слухи, что он проявил мужество в боях и приставлен к награде Георгиевским крестом.
В годы войны члены императорской фамилии достойно выполняли свой долг перед родиной. Мужчины отправлялись на фронт, женщины помогали в тылу. Дочь Марии Фёдоровны, великая княгиня Ольга Александровна, уехала в Киев, чтобы работать там в госпитале. Супруга и старшие дочери её сына-императора стали сёстрами милосердия. Она сама тоже старалась не быть в стороне. О своём возрасте и связанных с ним недомоганиях она порой просто забывала, регулярно посещала госпитали, одним своим присутствием подбадривая тех, кто пролил свою кровь на фронте. Как утверждают очевидцы, датская принцесса для своих почти семидесяти лет выглядела великолепно — стройная, подвижная, полная энергии.
Но, несмотря на усилия всех и каждого, война затягивалась. Для России наступили трудные времена. Поражения на фронте оживили противников самодержавия, всякого рода злопыхателей и недоброжелателей императора и его супруги. Неудачи в войне почему-то приписывали именно им. Сначала гнев обрушился на отдельных министров, часто сменявшихся на своём посту по указке пресловутого Распутина, прочно связавшего себя с царской семьёй, затем основными виновниками стали считать Николая II и Александру Фёдоровну, немецкую принцессу, обвиняя последнюю во всех смертных грехах.
При встречах с сыном Мария Фёдоровна просила его обращать серьёзное внимание на настроение в обществе, сообщала о «круговороте» в самой императорской семье, о встречах некоторых Романовых с иностранными дипломатами и даже с оппозиционными лидерами. Будучи приверженкой сильной единодержавной власти, она внушала Николаю II, что ему как старшему в роду должны все беспрекословно подчиняться. Но, к её большому сожалению, государь относился ко всему этому спокойно и не придавал сплетням и интригам большого значения. Он был твёрдо убеждён, что империя и власть дарованы ему Богом и никто и ничто не может отнять их у него. В своём дневнике в 1915 году Мария Фёдоровна пророчески записала: «Если это будет так продолжаться, то всё это ужасно кончится». После отречения Николая II от престола в 1917 году Мария Фёдоровна с горечью писала о том, как нелепо он управлял правительством в период, предшествовавший Февральской революции.
Весной 1916 года императрица-мать решила закрыть Аничков дворец в Петрограде и переехать в Киев. Там находились её дочь Ольга и зять, великий князь Александр Михайлович. Он командовал авиацией Юго-Западного фронта, штаб которого был расположен в Киеве.
В октябре по случаю пятидесятилетия свадьбы Марии Фёдоровны в Киев прибыл Николай II с сыном. Всего два дня мать с сыном были вместе, но какая это была радость для матери. Втроём они посетили Софийский собор, совершили прогулку на автомобиле по окрестностям древнего города. Это была последняя встреча матери с сыном — русским царём. После отъезда Николая II в город стали просачиваться слухи — один невероятнее другого. Участились перебои со снабжением, очереди за продуктами увеличились, недовольство стало усиливаться. Всё говорило о возможности грядущих перемен.
Следующая встреча матери с сыном состоялась спустя четыре месяца, но уже не с царём, а просто с Николаем Романовым. Роковая весть об отречении его от престола дошла до неё 3 марта. Это было страшным ударом. Первым желанием матери было ехать к своему дорогому Ники́.
Марии Фёдоровне сообщили, что Николай отправился в Ставку в Могилёв, чтобы попрощаться со «своими» вооружёнными силами. В полдень 4 марта мать была уже в Могилёве. На вокзале её встречал сын. Но как он изменился после их встречи в Киеве! Мать готова была зарыдать от боли, помогло присущее ей самообладание. Лишь когда она осталась одна в своём вагоне, то сдержать слёзы уже была не в силах.
Четыре дня вдовствующая императрица пробыла в Могилёве с сыном. Дочери Ксении она телеграфировала: «Счастлива быть с Ним в эту самую тяжёлую минуту». Рано утром 8 марта мать с сыном расстались: мать уезжала обратно в Киев, а бывшего царя под арестом отправили из Могилёва в Царское Село к семье.
Когда вдовствующая императрица возвратилась в Киев, там всё уже было иначе: торжественной встречи на вокзале не было, флаг над дворцом снят. А спустя некоторое время был снят и увезён памятник её мужу, императору Александру III. Мария Фёдоровна упрямо отказывалась мириться с действительностью, продолжала посещать киевские лазареты и госпитали. Однако в отношении чувствовалось всё больше враждебности. Кончилось тем, что ей было отказано в посещении военного госпиталя, чтобы навестить раненых солдат. «Медицинский персонал не желает вашего присутствия», — заявили матери бывшего царя. В газетах писали, что Романовы — враги народа. Было объявлено и о нежелательности её пребывания в Киеве.
Вдовствующей императрице и другим членам царской семьи министром юстиции Керенским было разрешено проживание в Крыму. Великий князь Александр Михайлович предложил тёще вместе с семьёй выехать в его имение Ай-Тодор, расположенное в двадцати километрах от Ялты. Потребовалось немало времени, чтобы уговорить Марию Фёдоровну отправиться на юг России. Ей очень хотелось быть рядом с дорогим Ники, судьбу которого она тяжело переживала.
