Вдовствующая императрица не пожелала обращаться с просьбами к новым и, по её мнению, незаконным властителям страны, считая это ниже своего достоинства, особенно после пережитых унижений. Несмотря на огромное желание вернуться домой, в Данию, принцесса-императрица считала для себя унизительным просить о милости тех, кто виноват в крушении монархии и несчастьях всей её семьи.

С весны 1918 года вдовствующая императрица с двумя дочерьми и их семьями, уже просто как русская гражданка, проживала в имении Дюльбер, принадлежавшем великому князю Петру Николаевичу и расположенном неподалёку от Ай-Тодора. Ни денег, ни прочих средств к существованию у них практически уже не было, да и обстоятельства пребывания на вилле Дюльбер были критическими. Практически все находились под домашним арестом и ежедневно опасались за свою жизнь.

Представитель датского Красного Креста врач Карл Иммануил Кребс обратился к большевистским властям с просьбой дать возможность оказать поддержку датской принцессе, которая живёт в очень плохих условиях и «хотела бы иметь законное разрешение вернуться домой, в Данию». Необходимые для организации отъезда и путешествия деньги готов предоставить датский королевский дом.

Продукты и предметы первой необходимости семье вдовствующей императрицы датчанам доставить удалось, а вот вопрос о её возвращении на родину явно затягивался. Датский королевский дом и ближайшие родственники могли лишь довольствоваться перепиской с Марией Фёдоровной, которая в конце лета 1918 года переехала на находившуюся неподалёку от поместья Дюльбер виллу Харакс, которая принадлежала великому князю Георгию Михайловичу, брату её зятя. Крым .в то время уже был занят немцами, и положение царской семьи улучшилось, она находилась по крайней мере в безопасности. По словам навестившего Марию Фёдоровну финского курьера, она в то время была «относительно свободна» и жаловалась лишь на нехватку кофе и масла.

В начале октября 1918 года вдовствующей императрице удалось тайно переправить письмо датскому посланнику в Петроград. «Мы здесь в настоящий момент живём в покое и мире, всегда надеясь на лучшие времена и веря в милосердие Господа нашего, — писала она. — Мне было бы очень радостно, если бы Вы при случае написали мне и сообщили, что происходит и как вы живете. Это было уже так давно, когда я получила известия из дома, а от моей сестры в Англии я ничего не слышала с февраля. Так жестоко быть разлучённой со всеми и отрезанной ото всего остального мира!.. Дагмара».

Спустя месяц после отправки этого письма немцы покинули Крым: кайзеровская Германия больше не существовала. Теперь уже Великобритания выказала большой интерес к судьбе вдовствующей императрицы. Военный министр Уинстон Черчилль предложил отправить в Крым корабли английского военного флота, находившегося в Константинополе, чтобы эвакуировать мать русского царя и её близких, поскольку их жизни с уходом немцев может угрожать опасность.

Но Мария Фёдоровна пока не желала уезжать. Она была уверена, что её старший сын жив, и всё ещё надеялась увидеть его. Лишь только весной 1919 года мать последнего русского царя согласилась покинуть Россию. В апреле 1919 года вдовствующая императрица с маленькой собачкой на руках поднялась в Ялте на борт крейсера «Мальборо». Но ещё до того, как крейсер отплыл, Мария Фёдоровна потребовала, чтобы все другие корабли с беженцами тоже покинули гавань и вышли в море. До последней минуты она беспокоилась, что кого-то забудут на российском берегу.

Из Константинополя «Мальборо» взял курс на Мальту, а оттуда, уже на крейсере «Нельсон», Мария Фёдоровна направилась в Англию. 10 мая вдовствующая императрица была в Лондоне. На станции Виктория, куда она прибыла из порта Спитхэд по железной дороге, её встретили король Георг с королевой Марией и сестра Александра.

В английской столице вдова-императрица провела три месяца. В Данию она отправилась лишь 15 августа в сопровождении своего брата, принца Вальдемара. В Копенгагене дочь прежнего датского короля встречали Христиан X и члены его семьи. Не было ни салюта, ни флагов, ни других атрибутов торжественной церемонии. Правительство Дании явно дало знать, что уважение к династии Романовых не должно идти вразрез с политическими и экономическими интересами страны. И только русские эмигранты относились к ней как к царственной персоне.

Первые два года Мария Фёдоровна прожила в одном из флигелей королевского дворца Амалиенборг. Там же находились покои её племянника, короля Христиана X, который не скрывал неприязни к своим обездоленным родственникам.

В Дании Мария Фёдоровна стала неофициальной главой русской эмигрантской колонии, которая насчитывала более трёх тысяч человек. Многие обращались к ней за помощью, и она считала своим долгом удовлетворять просьбы. Всех эмигрантов она считала одной семьёй и никому не отказывала. При этом ей, как вспоминает дочь Ольга, «не приходило в голову, что средств едва хватает на то, чтобы содержать собственную семью». Некоторое время состоятельные друзья вдовствующей императрицы оказывали ей денежную поддержку, но вскоре этому пришёл конец, и она ощутила полное финансовое фиаско. А деньги требовались на содержание секретаря, казака, выполняющего роль охранника, придворной дамы и другой прислуги. У неё оставались лишь некоторые драгоценности, которые чудом удалось вывезти из России.

После того как королю Христиану X стало известно о бедственном положении его тётки, он заметил, что она могла бы продать свои драгоценности. В Амалиенборге она их больше не носила, разве что бриллиантовую брошь, которую подарил ей дорогой Александр в день их бракосочетания. Но расстаться с чем-либо из своих сокровищ вдовствующая императрица не желала.

Датское правительство, для которого бывшая принцесса Дагмара оставалась чужой вдовствующей императрицей, не хотело содержать её за счёт государственного бюджета. На помощь пришёл английский племянник, король Георг V, назначив «дорогой тётушке Минни» ежегодную ренту в десять тысяч фунтов стерлингов. Но при этом англичане определили отставного адмирала Андрупа управляющим делами Дагмары. Его роль, помимо прочего, состояла в том, чтобы ограничить большие денежные расходы и соразмерять их с теми средствами, которыми она располагает.

В ноябре 1922 года Мария Фёдоровна уехала в Англию, но летом следующего года вновь вернулась в Данию, где был организован сбор частных пожертвований, чтобы обеспечить её пребывание на родине. Поселилась она на вилле Видёре в окрестностях Копенгагена. Вилла была построена ещё при Христиане IX для своих дочерей. Там было достаточно места для императрицы и её свиты, и главное содержание виллы обходилось значительно дешевле, чем в Амалиенборге.

К финансированию проживания принцессы Дагмары подключились несколько крупных датских фирм. Но до конца своих дней бывшая императрица, в распоряжении которой в России были огромные средства, так и не смогла привыкнуть к своим скромным денежным возможностям.

Большой болью для Марии Фёдоровны оставалась судьба её сыновей и их семей. Она всю жизнь не переставала надеяться, что они живы. В 1924 году, узнав, что великий князь Кирилл Владимирович, кузен её Ники́, провозгласил себя русским императором в эмиграции, она отреагировала на это крайне болезненно. Она написала письмо в Париж великому князю Николаю Николаевичу, в котором выплеснула свою горечь:

«Моё сердце обливалось кровью, когда я читала манифест великого князя Кирилла, в котором он провозгласил себя царём Всея Руси. Ведь ещё вообще ничего не известно о судьбе моих горячо любимых сыновей и судьбе моего маленького внука.

Поэтому я рассматриваю любое появление нового царя как поспешность. Нет человека в мире, который мог бы погасить мой последний проблеск надежды...»

Такие настроения обуревали Марию Фёдоровну, несмотря на то что ещё в 1918 году в Дании стало известно о казни её сына. Датская королевская семья пришла в ужас, узнав о свершившемся преступлении, и, вероятно, сообщила об этом своей принцессе, находившейся в то время в Крыму. Сама же Мария Фёдоровна с момента, когда семью её сына перевезли из Тобольска в Екатеринбург, ничего не знала о них. Но до конца дней своих она отказывалась верить сообщениям о казни, была убеждена, что царская семья освобождена и находится где-то в безопасности.