1 февраля 1801 года в Петербурге совершилось важное для него событие: государь император Павел Петрович со всей своей августейшей фамилией изволил переехать на жительство из Зимнего дворца во вновь отстроенный Михайловский замок. Император был чрезвычайно доволен этим переселением: новый дворец казался ему неприступной крепостью, надежным убежищем от возможных покушений на его жизнь. Михайловский замок окружен был рвами, наполненными водою, и доступ в него возможен был лишь посредством нескольких подъемных мостов, оберегаемых бдительно стражей, под охраной пушек. Без ведома коменданта замка, которым назначен был старый гатчинец, генерал Кутлубицкий, никто не мог ни проникнуть во дворец, ни выйти из него. Да и в самом дворце, не только при наружных входах, но и во внутренних покоях расставлены были бекеты и часовые от гвардейских полков, которым приходилось нести всю тяжесть караульной службы, как бы в осажденной крепости. Михайловский замок, блиставший мраморами и позолотой, представлял собою по внешнему виду не столько пышную императорскую резиденцию, сколько рыцарский монастырь любимого Павлом Первым военного ордена иоаннитов.

Михайловский замок только что был отстроен, и стены его не успели еще просохнуть, но, несмотря на страшную сырость во дворце, император спешил переселением в него. «Хочу, — говорил он, — умереть на том же месте, где родился», потому что замок выстроен был на месте Летнего дворца, в котором родился Павел в 1764 г. Императрица Мария Феодоровна и великая княгиня Елизавета Алексеевна, великие князья Александр и Константин Павловичи также получили покои во дворце и должны были жить в нем, хотя еще вода струилась по его стенам, а императрица Мария Феодоровна страдала ревматизмом. Императору не смели, однако, противоречить тем более, что великие князья, возбуждавшие своим поведением подозрительность отца, не были уверены даже в том, не будут ли они жить в замке на положении арестованных. Во всяком случае, ни для кого не было тайной, что Павел тщательно наблюдал за образом жизни и поведением своих детей.

С особенною любовью занимался Павел устройством помещения в замке для признанной своей фаворитки, княгини Анны Петровны Гагариной. Покои императора выходили окнами на нынешнюю Садовую улицу, ближе к Летнему саду (со второго окна от угла), и из спальни его вела потайная лестница в покои княгини, расположенные в нижнем этаже, выходящем тоже на Садовую. В моменты, когда Павел в особенности чувствовал нравственное свое одиночество, в минуты мрачной тоски и тяжких сомнений в прочности своего положения, суровый император являлся к трепещущей молодой княгине и в ее обществе старался найти успокоение своей мятежной душе. Но кроткая, добрая Анна Петровна с тревогой выслушивала мрачные признания державного своего поклонника и неспособна была разделять его предчувствия о наступающей катастрофе. Подозревая жену и детей в злоумышлениях против себя, не доверяя преданности самых ближайших своих сотрудников по управлению государством, Павел доверчиво объяснял своей фаворитке и свои опасения, и надежды на будущее, искал в ее слабой душе участия и поддержки. Но это императорское доверие внушало Анне Петровне один только страх и ужас. Еще так недавно, в одном вечернем разговоре с нею, император с искаженным выражением лица сказал ей: «dans peu de jours on verra tomber de têtes qui m’ont été bien chères!» Вне себя от такой откровенности императора, княгиня Гагарина поспешила передать эти слова его великому князю Александру Павловичу. Тяжело было внутреннее самочувствие венценосца в это время, но еще тяжелее было сознание, что некому ему довериться, не на кого опереться…

День императора Павла начинался обыкновенно очень рано: с шести часов утра он принимал уже доклады в своем кабинете, читал поступавшие к нему отовсюду бумаги. Однажды, уже по переезде в Михайловский замок, встав ранее, чем обыкновенно, Павел принялся, при свете двух канделябров восковых свечей, едва разгонявших темноту огромной комнаты, за разбор бумаг, накопившихся на его письменном чудного мрамора столе и ждавших его разрешения. Один конверт, тщательно запечатанный, с необычным титулом: «Всепресветлейшему государю императору Павлу Первому», привлек его внимание, и он поспешил его вскрыть. Но едва лишь Павел начал читать заключавшуюся в нем бумагу, как побледнел, глаза его расширились, и он дрожащими руками осенил себя крестным знамением, выронив бумагу на ковер. Лишь несколько минут спустя он решился поднять ее и снова начал ее чтение. Это был всеподданнейший донос неизвестного лица на петербургского генерал-губернатора графа Палена, составлявшего заговор против государя с участием многих офицеров гвардии и с ведома великого князя Александра. Доносчик с видимым раскаянием писал, что, испытав сам гнев государя, и он решился было принять участие в заговоре; однако угрызения совести не дают ему покоя, и он решается спасти царя, открыв ему всю истину; что он не хочет открыть своего имени только потому, что боится недоверия государя и силы приближенных к нему особ, и что государь сам может, имея в руках его донос, тихо и спокойно проверить справедливость всех изложенных обстоятельств, отнюдь не поручая этого дела ни Палену, ни какому-либо другому из приближенных своих. «Все сии, всемилостивейший государь, — писал доноситель, — либо по родству, либо по другим уважениям, а всего более по подлости души, придворным свойственной, не инако действовать будут, как сокрытием предерзостных замыслов фон-дер-Палена и всех, иже с ним, уготовят им поспешнейшее исполнение». Видно было, что писавший обладал подробными сведениями о ходе заговора, называл всех лиц, участвовавших в его распространении, и упоминал даже об «агнце, искушаемом змием восстать против отца своего и государя». В то же время автор письма уверял Павла в преданности ему народа и войска и заклинал его царствовать милостиво и правосудно, не с той строгостью, которая «затворяет для него сердца подданных и паче всего служит к возвеличению духа всех враждующих против помазанника Божия». «Воззри, государь, на писание сие вернейшего из твоих подданных, — заключал доноситель свое письмо, — не с воспалением гнева своего, а с осмотрением, к посрамлению врагов твоих, а не к конечной погибели всех тебя любящих».

Искренний, открытый характер письма, видимо, внушил Павлу доверие к нему. И, странно, мысли его приняли совсем другое направление, чем предполагал автор письма, и на лице его отразилось не «воспаление гнева», а какое-то скорбное, спокойное чувство. Чем более поверил он сведениям о заговоре, об опасности, грозившей ему со всех сторон, тем более поразила его фраза доносителя о «конечной погибели всех тебя любящих». И умственному взору самодержца неожиданно предстал образ не «души» его, княгини Анны Петровны Гагариной, которую он любил всем сердцем, а скромной дворянской девицы из придворного штата императрицы Марии Феодоровны, Марьи Николаевны Юрьевой, глаза которой всегда смотрели на сурового государя с нежностью и покорностью. Вспомнил Павел свое пребывание в Царском Селе весною прошлого года, когда княгиня Гагарина оставалась еще нечувствительной к его настойчивому поклонению и когда в одну из его уединенных прогулок по Царскосельскому парку к нему подошла Юрьева, прося о милости к одному из своих родственников, разжалованному в солдаты за упущение по службе. Это была еще совсем юная девушка, с славным русским лицом, но черные глаза ее с таким затаенным восхищением смотрели на Павла… Государь был в хорошем настроении духа, был весел, шутил с Юрьевой, назвал ее «бедовой смуглянкой» и в конце концов наградил царским поцелуем, шутливо прося не говорить о том жене, т.е. императрице Марии Феодоровне. По придворные соглядатаи уже успели подсмотреть эту «шалость» государя, и императрица узнала о том одна из первых. Не любившая Гагариной, императрица отнеслась к этой «шутке» своего супруга снисходительно и не показала Юрьевой своего неблаговоления, напротив, в скором времени назначила ее своею камер-фрау. Мало того, случилось как-то само собою так, что Юрьева, совершенно неожиданно для самой себя, еще не раз видела государя и должна была вести с ним разговоры. Павел чувствовал, что в ее обществе к нему возвращается его молодость, его восхищала простота и наивность, с какой Юрьева выражала ему свои чувства, которые относились к нему лично, не к государю, а Павел Петрович так мало был избалован в этом отношении! Свежесть и скромность Юрьевой так противоположны были ходульной добродетели невзрачной, но наставительной Катерины Ивановны Нелидовой, и в то же время так живо напоминали ему любезную недотрогу, Анну Петровну! И Павел Петрович кончил тем, что в Царском Селе пережил не одну идиллическую минуту вдали от жадного взора придворных интриганов и дипломатических агентов, всегда умевших проникать неведомыми путями в тайны личной царской жизни.