Роман Райкина с кино начался сразу после окончания училища — в 1972 году. Он тогда сыграл сразу две роли: эпизодическую в фильме "Командир счастливой "Щуки" (судовой кок) и главную мужскую роль в экранизации комедии В. Шекспира "Много шума из ничего". Роль в "Своем среди чужих…" стала его третьей ролью в кино. По сценарию героя Райкина звали Кадыркун, он был казахом по национальности. Но затем на художественном совете объединения "Время", где создавался "Свой…", было высказано пожелание поменять герою Райкина национальность. В итоге он превратился в татарина Каюма (не с подачи ли Шакурова это было сделано, у которого так звали отца?). В работе над этой ролью Райкину очень пригодились его детские наблюдения за своей нянечкой — той самой татаркой, которая вгоняла его в краску во время их уличных прогулок, требуя для сына Райкиных особых привилегий. Многие выражения, которые мы слышим из уст его Каюма — "кажный шакал", "какай бай" и др. — из нянечкиного словарного запаса.

Худсовет, после которого Кадыркун превратился в Каюма, состоялся в объединении "Время" 19 июня 1973 года. Первым на нем выступил сам постановщик будущего фильма Никита Михалков, который представил кинопробы, рассказал о том, почему на каждую роль было приглашено всего лишь по одному актеру (сценарий писался под определенных актеров), почему натурные съемки из Сибири и Дальнего Востока перенесены в Подмосковье и Грозный (производственно выгодно) и т. д. Затем выступили другие участники заседания.

О. Козлова: "Пробы и эскизы к фильму произвели большое впечатление, стилистически представили большую картину. Точно подобраны актеры, чувствуется эпоха, время, взволнованность. Поражает продуманность проб и всей работы. Но мне не очень понятен Кайдановский на роль Лемке…"

И. Сергиевская: "Мне очень понравился герой, он сделан не по стандарту. Все герои хорошо подобраны в ансамбле, интересен Засухин. Понравился Кайдановский, у меня он не вызвал никаких сомнений…"

Г. Рошаль: "Мне нравится, что каждому отдельному образу найдена своя мечта. Очень понравился Райкин, но не надо делать именно казаха. Есаул одна из интереснейших фигур, но надо понять его мечту… Не уловил я пока музыкальный строй картины…

Давно я не видел таких проб и такой продуманной сдачи постановочного проекта. Поздравляю группу с хорошим началом…"

Итог заседания: утвердили кинопробы и постановочный проект. До начала съемок оставались считанные недели.

Съемки фильма начались 11 июля почти на месяц раньше установленного срока. Снимать начали с павильонных сцен в декорации "Губком": Сарычев, Кунгуров и Липягин сидят в кабинете председателя, часы бьют 67 раз и замолкают только после того, как Сарычев швыряет в них бухгалтерскую книгу; на губкоме обсуждают кандидатуры людей, которым предстоит секретная миссия сопровождать золото в Москву.

25 июля группа перебазировалась в подмосковный город Марфино. Там в течение двух недель (до 10 августа) снимали натуру и часть павильонов. Причем в качестве последних использовались естественные интерьеры старых зданий (это позволило сэкономить на строительстве павильонов), в них снимались эпизоды: бывший кавалерист, а ныне начфин Забелин сидит в бухгалтерии среди кучи пыльных папок (папки на время съемок одолжили в тамошнем совхозе, а потом часть из них пропала, из-за чего возник серьезный скандал) и слушает отчет своего бухгалтера, но, недослушав его, внезапно вскакивает со своего места, выхватывает шашку и рвется на свободу со следующим страстным монологом: "А-а, вот она моя бумажная могила! Зарыли, закопали славного бойца-кавалериста!.."; в доме Шилова обнаружен обезображенный труп; Шилов пытается вспомнить обстоятельства своего исчезновения, но не может (лежа на кровати, он в отчаянии произносит: "Нет, ребята, ничего не помню, хоть убейте", на что Забелин отвечает истерикой: "Да тебя один раз уже убили, а вместо тебя другого подложили…"; Брылов через открытое окно в своей хате слушает доклад гонца (А. Адабашьян) о грозящей им опасности: "Отряд сабель триста. Ничего нельзя гарантировать. Когда прижмут к реке, — крышка…"; Брылов прикрывает окно занавесочкой и обращается к ротмистру: "Лемке, пора комиссару кишки выпускать. А потом тебе…"

На натуре были отсняты следующие эпизоды: Шилов падает в подворотне без сознания; Шилова везут в "Роллс-Ройсе" (автомобиль одолжили у коллег съемочной группы фильма "Агония"), по дороге он вспоминает про Ванюкина и совершает побег; Забелин собирает эскадрон и выступает перед ним с пламенной речью: "Бойцы! Грозные альбатросы революции! Еще прячется по углам недобитый враг, еще крадется по темным закоулкам нашей многострадальной родины черная измена. Еще появляются на ее многострадальном теле подлые змеиные укусы. Но мы всегда на страже. Защитим до последней капли нашей красной рабоче-крестьянской крови…"; выступление эскадрона; Кунгуров приезжает во двор, откуда только что выступил эскадрон, сообщает Сарычеву, что минувшей ночью в камере тюрьмы был убит Ванюкин и передает ему мундштук, найденный на месте убийства. "Это же Забелина!" произносит потрясенный находкой Сарычев.

Во время съемок эпизода "Проводы эскадрона" пострадал оператор-постановщик Павел Лебешев. Произошло это случайно. В тот момент, когда духовой оркестр грянул бравурный марш, лошади, запряженные в тачанку, внезапно испугались и понеслись во весь опор. Лебешев не успел отскочить в сторону, в результате чего получил сильнейший удар в грудь и потерял сознание. К счастью, госпитализации не понадобилось — оператор отлежался остаток дня в постели и на следующий день вновь встал за камеру.

Вернувшись из Марфино, группа занялась упаковкой имущества, чтобы отправиться еще в одну экспедицию — в столицу Чечено-Ингушской АССР город Грозный. Отъезд состоялся в середине августа. 20 августа начались съемки на натуре в 40 километрах от Грозного — снимали декорацию "Таежный хутор", где дислоцировалась банда Брылова. Это там есаул говорит Лемке: "Знаете, а я вам не верю". "Отчего ж?" — удивляется ротмистр и задает Брылову вопрос: "Есаул, чтобы вы сделали, если бы у вас было 500 тысяч золотом?" Тогда же снимали "видения Брылова": пикник, где одна из дам, показывает в камеру язык. Кстати, вторая дама — это супруга режиссера Татьяна Михалкова. Как мы помним, молодые расписались в Москве, а вот свадьбу справили на съемках в Грозном. Жених договорился с властями города о регистрации, и молодых расписали в тот же день. Без положенного в таких случаях белого платья, фаты, черного костюма и пупсов на капоте. Праздновали всей съемочной группой, что называется, по-студенчески.

Из-за того, что в автобусных парках Грозного отсутствовали автобусы марки "ЛАЗ-695", для перевозки массовки пришлось пользоваться автобусами "ПАЗ", что вдвое превысило лимит по смете, отпущенный на экспедицию. При этом два автобуса возили солдат кавалерийского полка в город, в баню. Были задействованы две грузовые машины (их тоже взяли напрокат в Грозном): одна перевозила продукты для съемочной группы и сено для лошадей, вторая (тралер) — осветительную аппаратуру. В съемках участвовали 60 лошадей, все они принадлежали кавполку. Первоначально предполагалось, что часть лошадей можно будет взять напрокат у местного населения, но облисполком Чечено-Ингушской АССР незадолго до съемок издал постановление, согласно которому все лошади, находившиеся в частном пользовании, изымались, поэтому чеченских лошадей на съемках практически не было.

С 1 сентября начали снимать эпизоды с участием Константина Райкина: первую встречу Каюма с Шиловым (когда тот демонстрирует татарину фокус с золотой цепочкой, доставая ее изо рта, а затем под дулом пистолета, вопрошающего: "А золото где?"); истерику Каюма: "Я конь жалел. Бай, собак, лицо камча бил". — "Твой отец бай?" "Какай бай? Каюм женится хотел, деньга не был калым платить. Папка старый, мамка старый. Юрта худой стал, дождик мимо крыша капает. У меня халат не был. Кажный шакал халат носит. Я целый год без халат ходил…"