Потом пришло понимание того, что те законы, которые действуют при движении на автомобиле, на пешехода не распространяются. Пешеход ходит своими тропами, а точнее, тротуарами... Так и на Форексе... То, что работает в боковом коридоре (во флэте), не работает при сильных движениях цены, то есть при тренде. И те индикаторы, которые отлично справляются со своей работой при тренде, в боковом движении цены могут позволить себе некоторые вольности. Законы военного времени, несомненно, отличаются от законов мирного.

Итак, стохастик (рис. 9.4).

Поскольку он очень хорошо работает в боковом коридоре, а Форекс – это на 70 % «флэтовый» рынок, стохастик можно назвать реальным помощником трейдера! Поэтому разберем прежде всего достоинства этого осциллятора:

• хорошо улавливает перемены при разворотных моментах рынка;

• часто подает синхронные и/или опережающие сигналы при боковом коридоре.

Недостатки:

• наличие «флэтовых» азиатских сессий, когда часовые осцилляторы разряжаются и искажают свои показатели;

• при сильных движениях рынка (при тренде) стохастик «залипает» и «лежит» на линиях перекупленности, перепроданности, начиная подавать ложные сигналы.

Как это работает?

РИС. 9.4.Стохастический осциллятор

При общем росте цен показатели цен закрытия, как правило, стремятся к верхней границе ценового диапазона, и наоборот, при нисходящей тенденции цены закрытия стремятся к нижней границе диапазона. В стохастическом анализе используются две кривые: %К и %D. Вторая кривая более значимая, по ее динамике можно судить о важнейших изменениях на рынке. Стохастические осцилляторы показывают способность быков или медведей закрывать рынок вблизи верхнего или нижнего края диапазона.

При подъеме рынок стремится закрыться вблизи верхнего края тренда. Если быки могут поднять цены в течение периода, но не могут закрыть их вблизи максимума, стохастические линии начинают убывать. Это дает сигнал на продажу. То же верно и при покупке.

Традиционные сигналы стохастика формируются при пересечении быстрой и медленной линий. Сигналы на продажу формируются при пересечении быстрой линии с медленной линий в зоне перекупленности (кривая находится в зоне от 10 до 15). При этом следует учитывать, что пересечься могут и восходящие быстрые и медленные линии, поэтому обязательно надо дождаться разворота медленной линии стохастика (на рис. 9.4 медленная линия – пунктирная, а быстрая – сплошная).

Сигнал на покупку формируется при пересечении быстрой и медленной линий в зоне перепроданности (когда кривая находится в области значений от 85 до 90).

В этом случае, если недельный тренд бычий, а дневные линии стохастика опустились ниже своей нижней линии, следует отдавать приказ о покупке. Если ситуация сложилась прямо противоположная, то следует продавать.

Несмотря на то что стохастик является хорошим помощником при боковом движении, у него имеется замечательный трендовый сигнал. Этот сигнал называют дневным заскоком по тренду.

Как он работает?

Предположим, имеется направленный тренд (см. дневной график цены), стохастик, конечно, заходит в область предельных значений и находится в этой области достаточно долго. И когда цена идет на первую глубокую коррекцию (быстрая линия осциллятора пересекает отметку 50), это служит сигналом для входа в позицию по тренду.

Наиболее серьезные сигналы на покупку и продажу появляются, когда имеет место дивергенция, или расхождение [4].

Медвежье расхождение происходит, когда кривая D находится выше 70 и образует два опускающихся пика, а цены продолжают расти.

При бычьем расхождении, наоборот, кривая D находится ниже 30 и образует двойное поднимающееся основание, а цены начинают падать.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) представляет собой опережающий, или совпадающий, осциллятор, который определяет силу бычьих или медвежьих настроений, отслеживая изменения в ценах закрытия в течение определенного интервала времени (рис. 9.5).

Как работает RSI?

RSI колеблется между значениями 0 и 100. Горизонтальные вспомогательные линии, обозначающие границы перекупленности и перепроданности, должны пересекать наиболее высокие максимумы и глубокие минимумы. Обычно их проводят на уровнях 30 и 70. Когда же наблюдается сильное трендовое движение, то можно выполнить некоторое смещение линий. На сильных бычьих рынках они могут быть на уровнях 40 и 80, а на сильных медвежьих – на уровнях 20 и 60.

Итак, когда RSI поднимается выше верхней вспомогательной линии, это говорит о силе бычьей тенденции, а также о том, что рынок находится в зоне перекупленности и готов к коррекционным продажам. А когда RSI опускается ниже нижней вспомогательной линии, это говорит о силе медвежьего настроения на рынке и в то же время о том, что стоит приготовиться к коррекции, то есть к покупкам.

К недостатку индекса относительной силы относится то, что любая сильная тенденция независимо от направления (вверх или вниз) обычно довольно быстро заставляет осцилляторы принимать критические значения. В таких случаях, ошибочно предполагая, что рынок перекуплен либо перепродан, можно закрыть прибыльные позиции преждевременно.

РИС. 9.5.Индекс относительной силы

Первое появление значения RSI в области перекупленности или перепроданности – обычно всего лишь предупреждение! Более сильный сигнал для мотивации к действию – появление кривой в критической области второй раз.

Перекупленность или перепроданность – ситуация, возникающая в случае, когда котировки за счет ажиотажного спроса или предложения достигают неоправданно высоких или низких значений соответственно.

В качестве достоинства индекса относительной силы можно отметить то, что это один из немногих индикаторов, который дает сигналы не после того, как цена уже начала свое движение, а до начала этого движения. То есть динамика графика RSI на нескольких временных периодах опережает динамику цен на графике, что дает нам возможность спрогнозировать дальнейшее поведение цены.

Чтобы использовать этот замечательный сигнал, нарисуйте на графике RSI линии тенденций. Допустим, существует восходящий тренд и на графике цен, и на RSI. Пусть на графике цена упирается в трендовую линию, а на RSI уже пробила ее вниз. Это говорит о том, что не стоит в этот момент выставляться на покупку по тренду: скорее всего, цена начнет коррекцию вниз. То есть когда график RSI пробивает линию восходящего тренда сверху вниз, следует выставлять ордер на продажу.

И наоборот, если график RSI пробивает снизу линию восходящего тренда сверху вниз, следует выставлять ордер на покупку.

Важно рассматривать сигналы большого периода, дневные и/или 4-часовые. При этом обязательно дождаться закрытия 4-часового периода и/или дня. В противном случае может оказаться, что вы встанете на пробитие трендовой линии, а по закрытии 4-часового периода это окажется «фолзом» (ложным пробитием) и график RSI закроется выше трендовой линии. Используя этот сигнал на большем периоде, вы поймете, насколько он замечательный помощник. Сколько раз он выручал и помогал зарабатывать!

Расскажу один случай из практики. Ноябрь 2007 года, пара евро-доллар. Цена стоит в боковом коридоре около трех месяцев. Боковой коридор шириной в 600 пунктов. Трейдеры покупают снизу от поддержки, у сопротивления закрывают прибыль и открывают сделки на продажу. Долгое стояние в боковом коридоре несколько притупляет бдительность. Хотя каждый раз ждем прорыва коридора, помним, что линия сопротивления – лучшая цена на продажу. Выставляю от нее ордер на отскок от линии сопротивления. Утром 26 февраля 2008-го включаю монитор и, как всегда, начинаю просмотр с дневных графиков... И вижу, что хвост RSI, который пробил трендовую линию вверх еще вчера, сегодня так и остался над пробитой линией. Это дневной сигнал на пробитие вверх! Срочно отменяю ордер на отскок от линии сопротивления и ставлю ордер на ее пробитие. И понеслось! 900 пунктов вверх без коррекции. Новый максимум евро-доллара, и, конечно, благодарность моему другу RSI за оказанную мне помощь и сигнал!