И что в итоге мы имеем?

Торговая система сама по себе – всего лишь инструмент, автомобиль, который без водителя-трейдера просто место в гараже будет занимать. Даже если там полный бак и колеса накачаны.

Правила дорожного движения для всех одинаковые, но кто-то их соблюдает, а кто-то постоянно нарушает, проскакивая на красный. Причём у всех, кто нарушает, есть права, все они учились в автошколах и сдавали экзамены. Так и в трейдинге: есть правила и есть те, кто их нарушает.

И еще раз: автомобиль должен быть исправным. Если даже вы всё правильно рассчитали: и расстояние, и маршрут, и права у вас соответствующей категории, но машина глохнет на холостых, сколько ни заливай, сколько ни старайся – только потраченные впустую силы, время и деньги. Если торговая система не имеет положительного математического ожидания, то есть «неисправна», она не будет прибыльной.

Торговая система (ТС) – это набор правил, согласно которым действует трейдер.

Эти правила трейдер должен однозначно понимать и точно исполнять. Если торговый алгоритм даёт сигнал к покупке, значит, совершаем покупку, а не думаем, нужно это делать или нет. Если система говорит, что делать ничего не нужно, значит, ничего не делаем, независимо от того, как движется рынок. Конечно, бывает обидно, когда мимо проходят хорошие тренды, но предвидеть все колебания цен практически невозможно, поэтому, если нет сигнала от системы, трейдер спокойно ждёт нужной ситуации. Если система показала, что необходимо закрыть позицию, то это нужно сделать и не жалеть о том, что после закрытия позиции было движение цены в прежнем направлении.

Как разработать торговую систему?

Методика разработки торговой системы такова: надо найти закономерность реагирования цены на то или иное событие или действие, полученное при проведении анализа, и определить строгие правила её использования. Но правил при этом не должно быть слишком много или мало.

Например, стратегия, основанная на одном правиле, не даст желаемого эффекта, а излишнее количество правил лишь усложнит процесс и может навредить трейдеру в контроле над собой и над соблюдением правил.

Стратегия должна быть проста и понятна.

Грамотно продуманная стратегия должна формулироваться так, чтобы информацию нельзя было воспринимать двояко. Если сигнал на покупку – необходимо купить, если на продажу – необходимо продать. Последствия – уменьшение депозита.

Определите процент от депозита, которым вы готовы рисковать в конкретной сделке. Это также должно сочетаться с торговой системой и быть заложено в торговый алгоритм. Если в правилах торговли прописано ограничение убытков 5 % в день, значит, так и должно быть, когда вы торгуете. Соблюдение правил торговой системы – главное в стабильной торговле. Вы должны понимать, какой суммой рискуете, до начала торговой сессии.

Обязательно проверьте свою «переносимость» потерь как в процентах, так и в денежном пересчёте. Если вы готовы потерять на сделке 5 %, то с депозита в 100 000 руб. – это всего 5 000 руб. Однако при счёте в миллион, когда вы увидите 50 000 руб., это может быть воспринято болезненно, хотя проценты соизмеримы. К такому часто бывают не готовы новички, которые сильно увеличивают торговый счёт после обучения.

Помните: распределение рисков – это полезный инструмент, если такая возможность подразумевается в торговой системе.

Когда вы торгуете самостоятельно, «руками», то у вас должен быть торговый конструктор или чек-лист, а также обязательно торговый план. Как его правильно составлять, мы рассмотрим в следующих главах. Торговля без системы или интуитивно – дело крайне увлекательное, но, увы, это сильно повышает вероятность потерять депозит. Профессиональные трейдеры стараются исключать интуитивную торговлю, предпочитая действовать по системе.

За сделки несёте ответственность вы, потому что вы принимаете решение, когда входить в позицию и когда выходить из неё. Когда вы самостоятельно настраиваете торгового робота, проверяйте все условия: любое изменение настроек, объёмов, пунктов, процентов должно быть обосновано.

Снимайте эмоциональную нагрузку – не торгуйте под эмоциями, так вы сможете следовать вашему торговому плану.

Ограничение потерь в сделке также должно быть определено ограничением потерь в сутки, неделю и месяц в процентах или деньгах. Если вы не ограничите потери, то следующего торгового дня у вас просто может не быть.

Когда вы торгуете, выбираете какие-либо активы, сосредоточьтесь на этом процессе. Если вы ведёте торговлю, при этом параллельно у вас несколько чатов и переписок для общения, вдобавок ещё ролики в интернете, ваш мозг обязательно переключит внимание на один из этих отвлекающих факторов. Не питайте иллюзий относительно многозадачности. Просто вы быстро переключаетесь с одного на другое, но что самое значимое в каждый момент для вас, вы можете и сами не знать. Представьте, что хирург в момент операции будет отвлекаться на переписку. Или спортсмен при выполнении упражнения на соревнованиях будет отвлекаться на мысли о том, чем заняться вечером. Как вам такой вариант? Они должны быть «здесь и сейчас». Когда профессиональные трейдеры чувствуют, что внимание уплывает, то они отдыхают. Есть подготовительные моменты, есть этапы, есть действия, доведённые до автоматизма, но это не отменяет того, что вы должны действовать как профессионал.

Если вы пришли просто «поиграть в трейдинг», получить эмоции – возможно, у вас сформировалась привычка, которая переросла в зависимость от торговли. Расслабьтесь и получите удовольствие, это ваш счёт, и вы решаете, сколько готовы на это потратить.

Прежде чем пробовать что-то новое: инструмент, стратегию, таймфрейм (временной интервал) и т. д., – изучите данные, поставьте правильно цель и только потом приступайте к торговле. Эксперименты нужны, но любые изменения должны проходить под контролем, а не в процессе торговли и без подготовки.

Убыток в одной сделке – это как спущенное колесо в вашем автомобиле торговой системы. Накачайте его или используйте запасное колесо, но менять целиком машину, то есть менять правила, не нужно. Это скорее эмоциональный шаг, чем взвешенное решение. Каждый раз проверяйте отдельные параметры сделок (с ними мы будем разбираться в дальнейшем), а не все сразу.

Таким образом, ваш рабочий объём, размер депозита, количество лотов, процент просадки и риски – всё это должно соответствовать торговой системе или стратегии, которую вы должны однозначно понимать.

Мани-менеджмент – целостное восприятие всех ваших финансов с учётом прибылей и убытков, расходов и доходов, с учётом анализа прошлого, текущего и перспектив будущего финансового состояния.

У вас должно быть чёткое понимание того, какие денежные ресурсы у вас есть, откуда формируется капитал, как он распределяется, сколько вы планируете заработать и что для этого собираетесь использовать. Условно, если вы закладываете потерю в сделке 1 %, потерю на день – 5 %, это риск-менеджмент. Управление всеми деньгами на торговом счету, количество счетов, распределение средств, резерв, не задействованный в торговле, финансовые цели – это мани-менеджмент.

Стремитесь наращивать депозит. Выбранная вами стратегия – это марафон, в котором нужно мыслить долгосрочно. Разовая большая, но не постоянная прибыль на дистанции проигрывает стабильной торговле. Двигайтесь постепенно, увеличивая оборотные средства. И одновременно с ростом своего счёта формируйте и совершенствуйте правильные навыки торговли.