Новый 1896 год царская семья встретила в специально подготовленных для неё помещениях Зимнего дворца. В Петербурге начался зимний сезон. Александра впервые побывала в Петербургском театре оперы и балета, посетила Французский театр. 11 января во дворце состоялся первый большой бал с выходом их величеств. Присутствовало более трёх тысяч человек, перед которыми и предстала молодая императорская чета. Они открыли бал своим танцем.

Весной 1896 года должна была состояться коронация, подготовка к которой была начата задолго. В назначенный день и час в Зимнем дворце собрались церемониймейстеры и сановники двора для принятия и перевоза императорских регалий на станцию Николаевской железной дороги. Из Бриллиантовой комнаты дворца вынесли на подушках к парадным каретам:

цепь ордена Святого Апостола Андрея Первозванного: малую — Государыни Императрицы Александры Фёдоровны и большую — Государя Императора;

державу — целиком из золота, обрамленную сапфирами и бриллиантами;

скипетр — со знаменитым Орловским диамантом;

две короны: малую — Государыни Императрицы и большую — Государя Императора, украшенную 4936 бриллиантами весом в 2858 карат, — наследство Екатерины II.

Для каждой регалии предназначена была отдельная карета, запряжённая цугом в четыре лошади. Десять дворцовых гренадеров под командованием генерал-адъютанта сопровождали царские регалии до Москвы в особом экстренном поезде. В Первопрестольной поезд встречал московский генерал-губернатор. В сопровождении придворных чинов императорские регалии были перевезены в Оружейную палату Кремля.

В конце мая в ясный солнечный день состоялся торжественный въезд их императорских величеств в Кремль: император на коне, а императрицы в каретах. Венчание на царство проходило по строго отработанному ритуалу и длилось около пяти часов. В конце Александра Фёдоровна встала на колени перед супругом-царём, он надел на её голову унизанную бриллиантами корону, затем нежно поцеловал, помог подняться и, взяв под руку, подвёл к трону. Закончился церемониал коронации тем, что императрица-мать, а вслед за ней и каждый член императорской фамилии по одному подходили к тронам, на которых восседали их величества, и приносили присягу. Впервые коронация российского императора, восемнадцатого царя Романова, была запечатлёна на фотографиях.

Гессенской принцессе церемония венчания казалась своего рода мистическим бракосочетанием её с Россией. Как писали потом очевидцы: «Взгляд её как будто блуждал в таинственных далях и будто не замечал того, что совершается вокруг; казалось, что в этот великий момент она не ощущала ни радости, ни гордости».

Сама Александра Фёдоровна напишет в Англию, что в тот день она впервые почувствовала себя государыней-матушкой русского народа и осознала своё назначение.

Следующий день по старой русской традиции принадлежал народу. На Ходынском поле, расположенном на окраине Москвы, должно было состояться массовое гулянье. Намечалось также, что перед собравшимися предстанет императорская чета.

По этому случаю там скопилось около полумиллиона людей, желающих увидеть царя и царицу, а также выпить пива, которым будут угощать по милости государя. Вдруг прошёл слух, что пива всем не хватит. Задние стали напирать, доски, прикрывающие траншеи, которые использовались ранее для военных манёвров, проводившихся на этом поле, не выдержали, и произошло страшное... В результате столпотворения около тысячи четырёхсот человек погибло, несколько сотен получили увечья.

О случившейся трагедии доложили царю и царице, но, вероятно, не в полном объёме. Многое от них в тот день скрыли, либо стараясь уберечь их величества от излишних переживаний, либо намеренно... В Москве же на следующий день быстро разошлась весть, что в тот вечер, когда над жертвами трагедии лились слёзы, царь и царица танцевали на балу, устроенном в их честь французским послом. Это сочли бесчувственным со стороны нового государя, проявившего равнодушие к народному бедствию. Хотя бал состоялся опять же по настоянию великих князей, дядей Николая II, которые решительно высказались за то, чтобы царская чета присутствовала на этом важном, по их мнению, политическом мероприятии. Александра Фёдоровна, едва скрывая слёзы, вынуждена была сопровождать супруга, не сумевшего и на этот раз противостоять своим маститым родственникам. Ей казалось, что события на Ходынке — предзнаменование чего-то грозного в будущем. На принцессу с её тонкой душой и философским складом ума это произвело тягостное впечатление. Её одолевали дурные предчувствия.

Летом 1896 года молодая царская чета посетила Всероссийскую промышленную художественную выставку в Нижнем Новгороде. Принимали её восторженно — это радовало Александру Фёдоровну, которая воочию убедилась, что русский народ принял её как свою государыню-матушку.

В августе и сентябре Николай II с супругой и маленькой Ольгой совершил поездку по странам Западной Европы. Они посетили Австрию, Германию, Англию и Францию. В Англии состоялась первая встреча королевы Виктории со своей правнучкой, родившейся в далёкой России. Говорили, что английская королева с малюткой на руках выглядела значительно моложе своих лет и сияла от гордости.

В Париже российский император и его супруга присутствовали при закладке моста имени Александра III. Этот мост и сегодня своей красотой и монументальностью привлекает внимание многочисленных гостей французской столицы.

Молодая российская императрица — высокая, стройная, красивая — держалась с большим достоинством и была олицетворением власти и величия. Она вызывала общие восторги. А в западных газетах писали, что царь и царица выглядят как глубоко любящие люди...

В течение следующих пяти лет у Александры Фёдоровны родились ещё три дочери: Татьяна, Мария и Анастасия. «Но где же наследник престола?» — говорили в свете. Пошли толки и пересуды. Злые языки передавали друг другу, что рождение первой девочки разочаровало родителей, появление второй их омрачило, а при рождении следующих двух они уже не скрывали своего явного огорчения.

Конечно же Александра Фёдоровна очень хотела, чтобы у неё родился сын, молила Бога об этом — ведь должен же быть продолжатель рода Романовых! Но и своим девочкам была бесконечно рада, лично ухаживала за ними, занималась их воспитанием. В дела мужа она до 1902 года практически не вникала, главной её заботой были дети. Царская семья жила большую часть времени в Александровском дворце. Он мало был похож на царскую резиденцию, да и располагался этот дворец несколько в стороне от других роскошных построек Царского Села. Здесь императорская чета и обосновалась, немного по-сельски, немного по-английски (Александра всё ещё по своей натуре оставалась англичанкой). Очень редко их величества приезжали в Петербург, так что покои в Зимнем дворце чаще всего пустовали.

Источником постоянной поддержки для супруги российского царя оставалась королева Виктория. С тех пор как внучка Аликс вышла замуж, они регулярно писали друг другу письма. Любящая бабушка всегда беспокоилась за исключительную застенчивость своей внучки, опасаясь, что быстрый взлёт от принцессы до царицы не даст ей возможности приобрести непринуждённость и уверенность в великосветском обществе. Что, собственно, и произошло... Между императрицей и российской аристократией постепенно возник замкнутый круг непонимания и отторжения. Шумные обеды, большое общество принцессе были не по душе. Ей было очень трудно привыкнуть к своему положению императрицы, и притом в обстановке самого пышного европейского двора, наиболее подверженного интригам и проискам различных кругов. Нелегко было определиться и в рангах придворных, случались ошибки в обращении, что приводило принцессу-царицу в смущение и способствовало её отчуждённости. По сравнению с дружеским расположением и непринуждённостью вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны её невестка казалась холодной и высокомерной. Общество почти отвергало молодую государыню.