Большой интерес царская чета проявляла к русским древностям, памятникам зодчества, иконописи и фрескам. С удовольствием супруги посещали художественные выставки, проводимые в столице. Мария Фёдоровна обожала живопись, бралась частенько за кисть и сама, хотя ни в Дании, ни в России не получила настоящего художественного образования. В одной из галерей впоследствии висела её картина — портрет кучера в натуральную величину. Император коллекционировал картины, предпочтение отдавал живописным произведениям русских мастеров. В одном из императорских дворцов после смерти Александра III был учреждён Национальный музей русского искусства, известный сейчас как Русский музей. Основу его составили картины из личного собрания императора.

«На акварельной выставке 1892 года мне снова выдалась честь «водить» императрицу и великую княжну Ксению, — пишет в своих «Воспоминаниях» русский художник Александр Бенуа. — Среди девяти моих акварелей, вставленных в одну раму, имелся и крошечный видик Копенгагена, а именно его знаменитой Биржи со шпилем, составленным из хвостов сплетённых между собой драконов. Не скрою, что при выборе такого мотива среди фотографий, привезённых из моего первого заграничного путешествия, у меня был расчёт посредством именно этого вида привлечь внимание бывшей датской принцессы. И этот расчёт вполне оправдался. Государыня Мария Фёдоровна не только расспросила меня о том, когда я был в столице Дании, как она мне понравилась, но и пожелала знать, с каких пор я занимаюсь живописью... Должен сказать, что я вообще был очарован императрицей. Даже её маленький рост, её лёгкое шепелявенье и не очень правильная русская речь нисколько не вредили чарующему впечатлению. Напротив, как раз тот лёгкий дефект в произношении вместе с её совершенно явным смущением придавал ей нечто трогательное, в чём, правда, было мало царственного, но что зато особенно располагало к ней сердца... Отношения супругов между собой, их взаимное внимание также не содержали в себе ничего царственного. Для всех было очевидно, что оба всё ещё полны тех же чувств, которыми они возгорелись четверть века назад...»

Со своей Минни Александр III был неразлучен. Императрица по возможности сопровождала его повсюду: не только на балах и выездах в театр или на концерты, но и в поездках по святым местам, на военных парадах и даже при посещении различных учреждений. С годами Александр III всё больше считался с её мнением, однако не допускал, чтобы Мария Фёдоровна вмешивалась в государственные дела. Она и не стремилась как-то влиять на своего мужа или в чём-то ему перечить. Если с её стороны и бывали хотя бы самые лёгкие поползновения, император решительно пресекал их.

Шумная придворная жизнь в столице и светская суета за осень и зиму надоедали Александру III, и семья с первыми весенними днями вновь перебиралась в Гатчину. Петербурга супруг датской принцессы не любил, а может, и боялся. Забыть расправы над своим отцом он не мог и предпочитал затворнический образ жизни. Жить в кругу семьи, подальше от света — таково было его желание. Светские обязанности брала на себя Минни, как её продолжали звать в семье. Она обожала торжественные церемонии. Миниатюрная по сравнению с великаном-царём, она расточала всем присутствовавшим свою ласковую улыбку, зная, что выглядит великолепно в своих неотразимых украшениях. Особую слабость Мария Фёдоровна питала к жемчугам. Иногда на ней сразу можно было видеть десять жемчужных ниток. Некоторые из них спускались до самого пояса.

За пределы России императорская чета нечасто выезжала. Официальных визитов в другие страны Александр III совершать не любил. Правда, осенью частенько на радость своей супруге выезжали в Данию, чтобы провести там три недели вместе с королевской семьёй. Царь велел построить для себя во Фредесборге отдельный дворец и вёл там жизнь мирного буржуа со всем своим семейством. Для Марии Фёдоровны это было большим счастьем.

Иногда ездили в Крым. Во время одной из таких поездок произошло крушение поезда, в котором ехала царская семья, возвращавшаяся из Ялты в Петербург. Поезд сошёл с рельсов, и почти все вагоны разбились. Это случилось в октябре 1888 года на станции Борки около Харькова. Царь и его семья в это время обедали в столовом вагоне. Крыша вагона обвалилась, но Александр III благодаря своей гигантской силе сумел удержать её на своих плечах и держал до тех пор, пока жена и дети не выбрались из вагона. Серьёзную травму получила старшая дочь Ксения, у Марии Фёдоровны руки и ноги были изрезаны осколками битого стекла и всё тело было в синяках. Несмотря на это, она упорно твердила, что с нею всё в порядке и, как настоящая сестра милосердия, помогала доктору перевязывать раненых. Приказав принести свой личный багаж, императрица принялась резать свои сорочки на бинты. Число пострадавших во время аварии составило двести восемьдесят один человек, из них двадцать один погиб.

В официальных сообщениях об этом событии говорилось как о крушении поезда по неизвестной причине. Полиции так и не удалось найти виновных. Что же касается спасения царской семьи, то об этом говорили как о чуде.

В 1894 году внезапно скончался её любимый супруг. В январе он заболел, как тогда называли, «инфлюэнцей», которая дала осложнение на лёгкие. Несколько дней положение императора оставалось крайне тяжёлым. Мария Фёдоровна, которая всегда очень тревожилась за здоровье своего Саши, была в страшном беспокойстве. По её настоянию были вызваны лучшие врачи, которым он позволил под напором жены обстоятельно себя обследовать. Они нашли положение серьёзным, но не опасным. Спустя некоторое время всё вроде бы нормализовалось. Императорская чета стала появляться на официальных приёмах, посещала смотры и парады. Внешне Александр III мало изменился, но Мария Фёдоровна видела, что её мужу плохо. Каждый день она спрашивала, как он себя чувствует, но он почти никогда не жаловался.

В августе царская семья некоторое время провела в Беловежской пуще, которая состояла к тому времени в распоряжении удельного ведомства, там только что был достроен дворец для императора. Мария Фёдоровна надеялась, что чистый воздух хвойных деревьев, размеренный режим и уход дадут благоприятный результат. «Какой живительный воздух! Какая величественная картина!» — радовалась Мария Фёдоровна, когда прибыли на место. Вместе с родителями приехали трое детей: наследник престола Николай, великий князь Михаил и великая княжна Ольга. Сын Георгий находился в то время на Кавказе. Два года назад у него обнаружили туберкулёз лёгких, и по рекомендации врачей он проходил курс лечения в высокогорном местечке Аббас-Туман неподалёку от границы с Турцией. Отсутствовала и дочь Ксения, ставшая недавно женой великого князя Александра Михайловича, своего двоюродного дяди.

Царская семья разместилась во дворце, и началась тихая, спокойная жизнь. Супруги вставали около восьми часов утра, пили утренний чай или кофе, совершали небольшую прогулку, иногда ехали прокатиться в пуще, разыскивая охотников, чтобы посмотреть на их трофеи или принять участие в их трапезе. Сам Александр вместо охоты предпочитал работу в своём кабинете. Вечером устраивалась выставка убитой дичи. На крыльцо выходили император и императрица, любовались красивыми животными, спрашивали об особенно удачных выстрелах. По уходе императорской четы старший повар выбирал, что считал нужным, для царской кухни, остальная дичь раздавалась слугам.

Жизнь в тиши и уединении в Беловеже была вскоре нарушена. Неожиданно состояние императора стало ухудшаться. Посоветовавшись с мужем, Мария Фёдоровна вызвала с Кавказа своего сына «Жоржи». Приезд великого князя временно оживил царскую семью. Отец и мать были обрадованы здоровым, бодрым видом своего сына. Однако это оживление быстро утихло. Прибывший с жаркого Кавказа Георгий не выдержал внезапной перемены климата, и его болезнь, только что уступившая лечению, вновь разыгралась.

Мария Фёдоровна в страшной тревоге за мужа и сына вместе с семьёй срочно покинула Беловежскую пущу. Некоторое время пробыли в Спале, охотничьем угодье неподалёку от Варшавы, и 21 сентября были уже в Крыму. Врачи считали, что в тёплом климате состояние государя может улучшиться.