Весть о помолвке престолонаследника с датской принцессой быстро дошла до российской столицы. В нескольких фешенебельных магазинах даже начали продавать портреты невесты. С удовлетворением предстоящая женитьба старшего сына Александра II на датской принцессе была воспринята и в императорской фамилии. Пожалуй, лишь великий князь Александр, истинный друг своего старшего брата, воспринял это известие с оттенком сомнения. Он не скрывал своего мнения: брак по расчёту, каковым он считал этот династический брачный союз, не принесёт согласия в семье...

В октябре жених и невеста расстались. Николай должен был продолжить свою заграничную поездку и встретиться с матерью в Ницце, где императрица Мария Александровна хотела провести зиму вместе с младшими детьми, а принцесса осталась с родителями. Николай и Дагмара договорились о скорой встрече в Ницце. «Я нашёл то, о чём так долго мечтал: любить и быть любимому, — сказал цесаревич своей матери. — Лишь бы по плечу пришлось счастье!»

Но счастью не суждено было состояться. Наследник российского престола, как было сказано выше, находясь за границей, тяжело заболел. 5 апреля 1865 года из Ниццы в Санкт-Петербург пришла телеграмма о его безнадёжном состоянии. Врачи оказались бессильны. Царь и ближайшие родственники немедленно выехали в Ниццу.

10 апреля вместе с матерью-королевой прибыла туда и принцесса Дагмара. Это была её последняя встреча со своим возлюбленным женихом.

Почти всё время Дагмара находилась у постели умирающего. В забытьи великий князь часто повторял её имя, лишь изредка приходя в сознание. В одну из таких минут он, взглянув на своего младшего брата Александра, взял его за руку и соединил с ней руку своей принцессы, как бы передавая свою невесту нежно любимому брату, которому он оставлял и своё место на земле. Последней фразой, произнесённой им с полным сознанием, была сказанная им по-французски: «Позаботьтесь... о ней... хорошенько». Рыдая, Дагмара в последний раз поцеловала своего Ники́. В ночь на 12 апреля он скончался. Принцессу оттащили от умершего и вынесли на руках. Судьба жестоко обошлась с её женихом. А с ней?! Ведь ей ещё не было и восемнадцати лет, а она уже невеста-вдова.

Именно у постели умирающего и состоялась встреча Дагмары со своим будущим супругом. Александр, тяжело переживавший уход из жизни любимого брата, был очень внимателен к ней. А для родных её незабвенного Николая хрупкая, миниатюрная датчанка стала очень близким человеком. Несколько дней она провела в их окружении. 16 апреля гроб с телом Николая на фрегате «Александр Невский» отправили в Петербург, и принцесса, полная горя и слёз, поехала обратно к себе в Данию. Мир окрасился для неё тёмными красками.

Отныне наследником российского престола стал великий князь Александр. Родители высказали пожелание, чтобы его женой стала именно милая принцесса из Дании. Было решено, что он поедет в Копенгаген, чтобы просить её руки. Воля родителей была законом для престолонаследника. Отъезд был назначен на конец мая.

2 июня 1866 года царская яхта «Штандарт» бросила якорь у порта Копенгагена. Престолонаследник из России был встречен согласно протокольному этикету. О цели визита цесаревича из России королевской семье было известно. Знала об этом и принцесса Дагмара. Прошло немногим более года после смерти любимого жениха, но дочь датского короля была готова принять предложение его младшего брата. Ни внешностью, ни характером он не был похож на её Ники́, но память о почившем связала их крепкой нитью.

Предложение цесаревича Минни, как её называли в семье, было принято. От себя и от родителей Александр преподнёс своей невесте подарки, которые вызвали у неё такой восторг, что она радовалась как ребёнок. Таких украшений и драгоценностей датская принцесса раньше никогда не видела. Любовь к украшениям она пронесла через всю свою жизнь и даже собрала редкую коллекцию, которая состояла в основном из подарков её дорогого Саши.

28 июня жених и невеста расстались. Приезд принцессы в Россию сначала назначили на зиму, но по просьбе Александра он был перенесён на осень. Дагмара писала жениху: «Я надеюсь, что ты доволен и что ты мне признателен за то, что я готова без промедления, в любой момент покинуть родительский дом только ради тебя, моя душка. Твоё письмо так тронуло меня. Видя, как нежно ты меня любишь, я могу быть бесконечно признательна за это Богу, за всё то добро, которое Он послал мне. Ты, конечно, можешь понять, мой ангел, насколько это грустно для меня — так быстро собраться и покинуть отцовский дом. Ведь я надеялась остаться здесь ещё на зиму. Но я уверена, что найду настоят,её счастье, милый Саша!!!»

И Дагмара действительно нашла в России своё истинное счастье. Торжественный въезд невесты наследника престола в российскую столицу состоялся 17 сентября. Вместе с императрицей Марией Александровной она проехала в золочёной карете по улицам Петербурга. Стоявшие вдоль дороги люди приветствовали её криками «ура».

В первые же дни жених и невеста посетили Петропавловский собор и молча со слезами на глазах постояли у могилы Николая. После миропомазания, свершившегося 12 октября в Зимнем дворце, Дагмару из Дании стали называть великой княгиней Марией Фёдоровной. Венчание состоялось 28 октября. По случаю свадебных торжеств в Петербург приехали высокие гости: из Дании брат Фредерик, прусский кронпринц Фридрих Вильгельм, принц Герман Веймарский и наследник английского престола герцог Уэльский Альберт Эдуард. Приёмы, балы, официальные обеды, вечера поражали будущую императрицу своей пышностью. Всего этого Дагмара раньше никогда не видела. До того как её отец в 1863 году стал датским королём, шлезвиг-голштинская принцесса была вообще далека от всякой роскоши, обходилась без слуг, общалась с простыми людьми. Лишь последние три года она жила во дворце с его королевской атмосферой, но в рамках скромного придворного быта. И вдруг такая роскошь!

В распоряжение молодых был предоставлен Аничков дворец — большое здание в центре Петербурга на берегу реки Фонтанки, окружённое парком. Он был построен более ста лет назад императрицей Елизаветой для своего фаворита Алексея Разумовского и обустроен заново великим князем Александром Александровичем для будущей семейной жизни. С первых же дней между супругами установились нежные отношения, которые они сохраняли до конца своих дней. У принцессы из Дании никогда не возникало сомнений, что муж защитит её от всех жизненных неурядиц, рядом с ним ей было спокойно и надёжно.

При российском дворе сразу же полюбили цесаревну, маленькую весёлую женщину с тёмными волосами и чёрными сверкающими глазами. Она охотно общалась со своими новыми родственниками и русскими вельможами, умела наладить со всеми хорошие, добрые отношения, любила принимать гостей и была отличной собеседницей.

6 мая 1868 года в Царском Селе, где традиционно проводили летние месяцы члены царствующей фамилии, супруга цесаревича родила своего первенца, Николая, будущего императора. Год спустя у великокняжеской четы родился второй сын, Александр, которому судьба отвела лишь один год жизни. В 1871 году Мария Фёдоровна родила ещё одного сына, Георгия, и спустя три года дочь Ксению. В конце 1878 года появился на свет сын Михаил. Вторая дочь, Ольга, родилась 1 июня 1882 года, когда датская принцесса была уже российской императрицей.

Мать любила всех детей, и они платили ей тем же. «Дорогая Мама» была непререкаемым авторитетом. Она заботилась о них, следила за учёбой, давала наставления, выслушивала тайны, не занимаясь, однако, мелкой опекой. От сыновей и дочерей Мария Фёдоровна требовала выполнения своих обязанностей, правдивости, честности и открытости. Безукоризненное знание этикета, простота в быту, непритязательность в еде, регулярная гимнастика, холодные «водные процедуры» и никаких сантиментов — таковы были принципы воспитания.

Согласно патриархальному семейному укладу, который все свято чтили, признанным главой семьи был конечно же отец. Будучи бесспорным моральным авторитетом, он, однако, все права по управлению семейной жизнью передал жене. Как воспитывать детей, каких учителей к ним пригласить, какие книги им читать, когда читать молитвы, где отдыхать — за это и за многое другое отвечала именно она. Нередко ей приходилось смягчать конфликты, возникавшие порой между детьми и их отцом, отличавшимся требовательностью не только к себе, но и к своей семье.