На следующий день в ранний утренний час процессия выехала из Таганрога. Князь Волконский в своём очередном письме докладывал в Варшаву: «Государыня императрица на выносе тела не изволила быть, но простилась с покойным императором прежде церемонии... Её Величество при ужаснейшей печали её переносит грусть и скорбь свою с христианским смирением и удивительной твёрдостью...»

Зиму и первые весенние месяцы 1826 года вдова российского императора Александра I провела в Таганроге. С ней находились две её фрейлины, к которым вскоре присоединились графиня Эделинг, приехавшая из Одессы (она в своё время сопровождала баденскую принцессу в её первой поездке на родину, и через неё Александр I познакомился в Германии с баронессой Крюденер), Волконский и секретарь Лонгинов. Но даже столь узкое общество утомляло императрицу и не доставляло ей утешения. Вскоре из Петербурга приехала её давнишняя подруга, графиня Строганова. С ней Елизавета Алексеевна общалась охотнее всего, их свидания были ежедневными и продолжительными. Но через шесть недель графиня вынуждена была возвратиться в столицу.

После её отъезда бедную вдову охватило страшное чувство одиночества и безысходности. Горе её становилось всё более невыносимым, участились сердечные приступы. Болезнь стала прогрессировать, императрица таяла на глазах. Как только ей стало немного лучше, она написала письмо свекрови о том, что думает покинуть Таганрог и провести лето под Москвой — в построенном при Екатерине II Летнем дворце в Царицыне. От дворца на Каменном острове она отказалась, жить собиралась в Ораниенбауме, посещая порой Павловск. Май она хотела провести в Калуге, чтобы набраться сил до приезда в Москву, и собиралась встретиться там с императрицей Марией Фёдоровной.

Но этим планам не суждено было сбыться.

20 апреля 1826 года, несмотря на плохое самочувствие, Елизавета Алексеевна в сопровождении небольшой свиты и врачей выехала из Таганрога. Погода была прекрасная, ярко светило солнце, молодые зелёные листочки радовали глаз.

Что побудило императрицу ехать в Калугу, где она условилась встретиться со своей свекровью? Было ли это следствием предчувствия своей близкой кончины или она надеялась на улучшение самочувствия и намеревалась действительно переселиться в Москву, а затем, может быть, и в Петербург? Вопросы эти останутся без ответа. Но пока, несмотря на длинный путь, на усталость Елизавета Алексеевна не жаловалась. Проехав добрых пятьсот вёрст, она написала письмо матери — это было её последнее письмо. Внезапно погода резко изменилась, а после Орла, где был очередной ночлег, дорога из-за дождя оказалась настолько размытой, что ехать было почти невозможно.

На одной из промежуточных станций путники остановились на обед. Как сообщают в своих воспоминаниях очевидцы, Елизавета Алексеевна, начав есть суп, стала так сильно кашлять, что не могла говорить. Обед она прервала и прилегла отдохнуть. Через полчаса она вновь села в карету, чтобы продолжить путь. Хоть приступ кашля и прекратился, но дыхание её было затруднённым.

Князь Волконский вынужден был написать в Калугу, что дальше императрица не в состоянии ехать. Необходимо прервать путешествие и в ближайшем же городе остановиться на несколько дней, пока ей не станет лучше. Курьер с этим письмом был срочно отправлен к императрице Марии Фёдоровне.

До следующей остановки был особенно большой переезд, целых сто вёрст. По прибытии в Белев врачи уговорили Елизавету Алексеевну немного перекусить, чтобы подкрепить свои силы, и выпить сладкого чаю. Императрица почувствовала себя лучше, дыхание её стало равномернее, она легла спать, не произнеся ни одной жалобы. Все знали, что она с тревогой ждёт предстоящей встречи со своей свекровью.

О дальнейших событиях подробно рассказывает одна из фрейлин, сопровождавшая императрицу в её последнем путешествии:

«После лёгкого ужина ей стало лучше и спокойнее, легла спать; камер-юнгферам она не позволила ночевать у себя, чего в обычае не было; но уснуть не могла и несколько раз звонила, чтобы позвать к себе. В 3 часа утра спросила, есть ли близко доктор. Сказали: «Позовут тот час». — «Не нужно», — отвечала. Казалось, уснула; но за доктором Рейнгольдом было послано, он явился через четверть часа. Камер-юнгфера заглянула — спит, через некоторое время вторично вошла — спит необычайно тихо, что изумило и доктора, находившегося в соседней комнате. Наконец вошли в третий раз и... теплоты жизненной уже не было. Уснула вечным сном 4 мая под утро».

Минута, когда прекратилась жизнь императрицы Елизаветы Алексеевны, осталась никому не известной. Бог призвал её душу к себе без свидетелей. Она скончалась одна, как будто никто не был достоин принять её последний вздох.

К императрице Марии Фёдоровне, которая была уже в пути к Белёву, послали второго курьера. Получив роковую весть, она заплакала. В Белев приехала лишь к вечеру, подошла к телу, встала на колени и долго молилась.

Первыми повелениями Марии Фёдоровны было поставить в опочивальне усопшей походную икону покойного императора Александра I, её сына, и отслужить панихиду по «новопреставленной» Елизавете.

5 мая труп был набальзамирован. Сердце в запаянном серебряном сосуде было поставлено в гроб, а внутренние органы, положенные в герметически закупоренный сосуд, были погребены в саду дома, где императрица скончалась. Через десять лет там будет установлен мраморный памятник, увенчанный бронзовой короной с надписью золотыми буквами: «1826, мая 3 дня». Место оградят чугунной решёткой.

Четыре дня гроб с телом императрицы Елизаветы Алексеевны стоял в городской церкви, к нему допускались жители всех сословий. Затем, через Калугу и Можайск, с соблюдением всех церемоний его перевезли в Петербург. В можайском Николаевском соборе 26 мая над телом усопшей в присутствии императрицы Марии Фёдоровны, её свиты и многих придворных состоялась заупокойная панихида и произнесено было надгробное слово:

«О, почий, почий в мире Елизавета, образец кротости и милосердия».

Через две недели траурная колесница с прахом императрицы Елизаветы Алексеевны, запряжённая восемью лошадьми, покрытыми чёрными попонами, въехала в российскую столицу. Гроб с телом был установлен в соборе Петропавловской крепости. Каждый день совершалась Божественная литургия, на которой присутствовали все члены императорской семьи Романовых. 21 июня там же состоялось погребение. Троекратный беглый ружейный огонь войск, собранных на территории крепости, и пушечные залпы возвестили об опускании в склеп рядом с гробницей императора Александра I гроба его кроткой, доброй, терпеливой супруги — принцессы Баденской. Корона и ордена, бывшие на катафалке, были отвезены в Зимний дворец.

«Её мало знали и при жизни её, — писал об императрице князь Вяземский. — Как современная молва, так и предания о ней равно молчаливы. Она как-то невидимо, какой-то таинственной тенью прошла поприще жизни и царствования своего. Весьма немногие допущены были в святилище это, можно сказать, царское затворничество, в котором она скрылась».

Дневник баденской принцессы, который она хотела завещать Н.М. Карамзину — он скончался двумя неделями позже, — по приказу нового императора Николая I был сожжён. Единственными свидетельствами её биографии остаются воспоминания очевидцев, суждения некоторых современников и письма к матери, которой она писала в течение тридцати четырёх лет всей своей жизни в России. Своё первое письмо юная принцесса Луиза написала матери 20 октября 1792 года ещё по пути в Россию из Риги, второе — на другой день по приезде в Петербург. Затем дочь баденской маркграфини Амалии писала ей письма почти каждую неделю, отсылая не только почтой, но и с курьерами или с лицами, отъезжающими в Германию. Впервые эти письма были опубликованы в 1909 году в Петербурге в трёхтомнике под названием «Императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I» , составленном великим князем Николаем Михайловичем. Собирал их в течение многих лет великий князь Сергей Александрович, сын императрицы Марии Александровны, родной племянницы супруги Александра I. Великий князь списал более тысячи писем баденской принцессы, собрал все возможные сведения о ней, но издать их не успел, так как в 1905 году погиб от бомбы террориста.