Унгерн находился в отряде Семёнова до 1920 года. В Сибири он обосновался в Даурии и начал формировать Азиатскую дивизию, ядро которой составили буряты и монголы. Средства на содержание дивизии ему приходилось добывать самостоятельно, и он начал облагать данью проезжающие через Даурию поезда. Полученные товары он реализовывал в Харбине, а на вырученные деньги закупал продовольствие и снаряжение. Затем Унгерн начал печатать в Даурии деньги: он сам нарисовал эмблемы для монет, выписал из Японии чеканную машину и распорядился начать печатать монеты из вольфрама, который добывался в местных рудниках. Несмотря на попытки обеспечить дивизию всем необходимым, подчиненные Унгерна постепенно превращались в разбойников и грабили проезжавших через Даурию купцов, а также близлежащие поселения и монастыри. Барон не препятствовал им в этом. В его голове зрели грандиозные планы, он мечтал о создании нового рыцарского ордена и не обращал никакого внимания на творимые его людьми бесчинства.

Одновременно Унгерн требовал от солдат железной дисциплины. Когда-то он любил выпить, а теперь, став командиром дивизии, категорически запрещал своим подчиненным пить. Однако никакие штрафы и наказания не помогали: солдаты продолжали напиваться. Тогда Унгерн пошел на крайние меры: однажды он приказал бросить 18 пьяных офицеров в реку. Стояла зима, вода в реке замерзнуть еще не успела, но была очень холодной. Кое-кому из офицеров удалось спастись, большинство утонуло. Но пить бросили все, даже те, кто стоял на берегу и смотрел на жестокую расправу.

Многие отмечали, что Унгерн был чрезвычайно, нечеловечески жесток и безжалостно наказывал своих подчиненных за малейшие проступки. Часто применялись телесные наказания: провинившегося били палками, иногда до тех пор, пока кожа не повисала клочьями, в некоторых случаях – до смерти. Казненных таким способом Унгерн не разрешал хоронить, и их тела выбрасывали в степь, где их обгладывали волки и одичавшие собаки.

Унгерн становился все более странным: например, он любил совершать конные прогулки по сопкам после захода солнца, совершенно не опасаясь волков, вой которых приводил в ужас местных жителей. Майор Антон Александрович, по происхождению поляк, исполнявший в дивизии роль инструктора монгольской артиллерии, оставил о своем командире такую характеристику: «Барон Унгерн был выдающимся человеком, чрезвычайно сложным, как с психологической, так и с политической точки зрения.

1. Он видел в большевизме врага цивилизации.

2. Он презирал русских за то, что они предали своего законного государя и не смогли сбросить коммунистическое ярмо.

3. Но все же среди русских он выделял и любил мужиков и простых солдат, интеллигенцию же ненавидел лютой ненавистью.

4. Он был буддистом и был одержим мечтой создания рыцарского ордена, подобного ордену тевтонцев и японскому бушидо.

5. Он стремился создать гигантскую азиатскую коалицию, с помощью которой он хотел отправиться на завоевание Европы, чтобы обратить ее в учение Будды.

6. Он был в контакте с далай-ламой и с мусульманами Азии. Он обладал титулом монгольского хана и титулом «бонза», посвященного в ламаизм.

7. Он был безжалостным в такой степени, в какой им может быть только аскет. Абсолютное отсутствие чувствительности, которое было характерно для него, можно встретить лишь у существа, которое не знает боли, ни радости, ни жалости, ни печали.

8. Он обладал незаурядным умом и значительными познаниями. Его медиумичность позволяла ему совершенно точно понять сущность собеседника с первой же минуты разговора».

Довольно оригинальная характеристика, особенно для белогвардейского офицера. К этому можно еще добавить, что Унгерн, несмотря на ум и высокий интеллект, был легко внушаемым человеком. Его постоянно окружали шаманы, к мнению которых он часто прислушивался, принимая то или иное важное решение.

Большевиков волновал вопрос, что Унгерн собирается делать дальше. Председатель ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия) Феликс Эдмундович Дзержинский в рапорте на имя В. И. Ленина писал: «Похоже, Унгерн более опасен, чем Семёнов. Он упрям и фанатичен. Умен и безжалостен. В Даурии занимает ключевые позиции. Каковы его намерения? Вести наступление на Ургу в Монголии или на Иркутск в Сибири? Отойти к Харбину в Маньчжурии, потом к Владивостоку? Идти на Пекин и восстановить на китайском троне маньчжурскую династию? Его монархические замыслы безграничны. Но ясно одно: Унгерн готовит переворот. На сегодняшний день это наш самый опасный враг. Уничтожить его – вопрос жизни и смерти». Далее Дзержинский писал: «Слова „комиссар“ и „коммунист“ барон произносит с ненавистью, чаще всего добавляя: „Будет повешен“. У него нет фаворитов, он необычайно тверд, непреклонен в вопросах дисциплины, очень жесток, но и очень легковерен… Живет в окружении лам и шаманов… Из пристрастия к скандальному и необычному называет себя буддистом. Более вероятно, что он принадлежит к крайне правой балтийской секте. Враги называют его „безумным бароном“».

Таким образом, в Москве беспокоились о ситуации в Забайкалье, но сделать ничего не могли: Унгерн был очень силен, и его солдаты слушались его беспрекословно. Выслать войска в Сибирь тогда, при нестабильной политической обстановке в стране, не представлялось возможным.

Так прошло два года. В 1920 году генерал-лейтенант барон Унгерн фон Штернберг (этот чин ему присвоил Семёнов в 1919 году) выступил в поход. Выйдя из Даурии, он пересек границу Монголии и подошел к Урге, которая в тот период была оккупирована китайцами. Правитель Монголии, верховный лама Богдо-гэгэн был вынужден отречься от престола и содержался под стражей в своем дворце.

В Азиатскую дивизию Унгерна входило 2 тысячи солдат. Им пришлось сражаться против 12 тысяч солдат и 3 тысяч мобилизованных горожан. В этом сражении в полной мере проявился полководческий талант барона: несмотря на значительное численное превосходство противника, Азиатская дивизия одержала победу и освободила Ургу. За это барон Унгерн фон Штернберг получил от Богдо-гэгэна титул хана, на который прежде имели право только принцы крови, и получил в подарок рубиновый перстень со священным знаком «суувастик».

Однако китайцы не захотели смириться с поражением. Они направили к монгольской столице 10-тысячное войско под командованием генерала Чу Лицзяна. Унгерн при взятии Урги потерял большую часть своей дивизии. Но об отступлении он тоже не думал. Он собрал войско из местных жителей, которые не желали снова оказаться под властью китайцев. По численности его отряд снова уступал противнику, но на этот раз перевес был не так велик: против китайцев собирались сражаться 5 тысяч человек. Была и другая проблема: недостаток патронов, но и ее удалось решить. Инженер Лисовский предложил лить пули из стекла. Дальность их полета была невелика, но ранения, причиняемые ими, в большинстве случаев были смертельны.

На одной из равнин Монголии началось самое крупное за последние два столетия сражение, в котором приняли участие 15 тысяч человек. Богдо-гэгэн наблюдал за происходящим с вершины близлежащей сопки, воздевал руки к небу в молитве и кружился в ритуальном танце, призывая на помощь высшие силы. Барон Унгерн принимал самое активное участие в сражении: он храбро вел свои отряды в бой и с невероятным хладнокровием громил китайцев.

Монголы победили китайцев, которые с позором бежали с поля боя. Монголия обрела независимость. Унгерн даже не был ранен, несмотря на то что на его халате, сапогах, седле и сбруе насчитали около 70 следов от пуль.

Барон оставался в Монголии несколько месяцев, в течение которых проявил себя как безграничный диктатор этой страны. Некоторое время он с присущим ему упорством твердил о восстановлении некогда великой и могущественной империи Чингисхана, ради чего был готов сражаться и даже отдать свою жизнь. Он рассчитывал, что со временем она станет самой великой империей на Земле и перевесит влияние западных стран. А пока он рассчитывал основать на территории Монголии государство, свободное и от капиталистического, и от большевистского влияния.