где
σ – среднегодовая волатильность;
σr – стандартное отклонение доходности за период;
P – продолжительность периода, выраженная в годах.
Пример 1:
Исходные данные для 2017 года (247 дней):
Стандартное отклонение доходности за день: 0,007 Среднегодовая волатильность:
Пример 2:
Стандартное отклонение доходности за месяц: 0,01733
Пример 3:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
