Однако почётное присутствие Екатерины Нелидовой при дворе императора Павла I было лишь в первый период его царствования. Как говорили древние философы, всё течёт, всё меняется... У государя появилась новая страсть, и на сей раз утверждать о её платоническом характере уже было вряд ли возможно.
Во время своего посещения Москвы в мае 1798 года император познакомился с молоденькой княжной Анной Лопухиной и почувствовал к ней неодолимую страсть. По его высочайшему повелению семья Лопухиных переехала в Петербург. На всех официальных приёмах молодая княжна Анна бесстыдно кокетничала с императором, не спуская с него глаз, как бы отдавая ему всю себя. Она была абсолютной противоположностью бывшей фаворитке государя: шестнадцатилетняя девушка, полненькая, небольшого роста, с красивыми чёрными большими глазами, обрамленными густыми длинными ресницами, в которых, однако, трудно было заметить блеск ума, свойственный её предшественнице. Родственники красавицы явно использовали её как «сладкую» приманку, чтобы завоевать определённые позиции в государстве. Даже после того, как девушка была выдана замуж за князя Гагарина, связь её с императором Павлом I не прекратилась.
Это было новое испытание для Марии Фёдоровны, теперь уже императрицы. Но она нашла в себе силы как бы не замечать связь супруга с молодой княгиней, лишь бы её Павлуша оставался в семье.
А как же бывшая фаворитка императора? Стареющая Екатерина Нелидова поняла, что бороться с молодой соперницей бесполезно. Она не захотела сохранять при дворе положение второстепенное и предпочла снова удалиться в Смольный монастырь — место своего воспитания, — который уже не покидала до конца дней. Мария Фёдоровна навещала там свою бывшую соперницу, а теперь подругу, чтобы делиться с ней скорбью и непрестанными опасениями. Прожила эта удивительная женщина до восьмидесяти двух лет и, возможно, так и осталась старой девой. Умерла Екатерина Нелидова в 1839 году. В некрологе по случаю её смерти были написаны следующие слова: «Глубокое благочестие, отлично образованный ум, любовь к изящным искусствам, тонкое знание сердца человеческого, весёлый детский нрав — привлекали к ней всех её окружающих с самых молодых лет».
Лучшим доказательством высокой добродетели Екатерины Нелидовой служит постоянная сорокалетняя дружба, которую в течение всей жизни сохранила к ней государыня императрица Мария Фёдоровна. После смерти бывшей фрейлины все её бумаги были переданы сыну императора Павла I, императору Николаю I. Некоторые впоследствии, как уже упоминалось, были частично опубликованы.
В 1798 году у императрицы Марии Фёдоровны родился четвёртый сын, названный Михаилом — по всей вероятности, в честь первого царя Романова на российском престоле. После рождения мальчика врач императрицы, Йозеф Моргенхайм, заявил, что последующие возможные роды будут стоить ей жизни. Павел был счастлив, что родился ещё один сын. Хотя и после смерти его матушки. В приливе нежных чувств к своей многострадальной супруге он велел срочно построить в Павловске большой деревянный павильон, где намеревался поместить мать Марии, которую лично пригласил приехать в Россию побыть рядом с дочерью и многочисленными внуками. Несколько месяцев тому назад вюртембергская герцогиня Доротея София стала вдовой и чувствовала себя очень одинокой. А для Марии Фёдоровны приезд матери был бы большой радостью. Но этим планам не суждено было сбыться. Совершенно неожиданно из Германии пришло известие, что любимая матушка царствующей немецкой принцессы скоропостижно скончалась.
В числе первых постановлений, изданных императором Павлом I, был указ на имя государыни Марии Фёдоровны, согласно которому ей вверялось главное наблюдение за Воспитательным обществом благородных девиц, называемым обычно Смольным институтом. К тому времени этому первому женскому учебному заведению уже исполнилось тридцать два года. Основано оно было ещё при Екатерине II и, как всё новое, не испытанное и малоизвестное, имело много недостатков в общем своём устройстве. Императрица Мария Фёдоровна с присущей ей энергией принялась за совершенствование Смольного. А история создания института такова.
Когда-то на реке Неве ещё в первые годы существования Петербурга — основан он был в 1703 году — находился дегтярный завод, называемый в народе Смоляной двор. Да и деревня, расположенная поблизости, называлась Смольной. Около этой деревни царь Пётр I, прадед императора Павла, за пять лет до своей кончины построил загородный дворец, получивший название Смольного. Впоследствии там проводила летние месяцы его дочь Елизавета. В 1748 году на месте этого дворца возвели Воскресенский Новодевичий монастырь. Его также стали называть Смольным монастырём. Когда императрица Екатерина II издала указ об основании Общества благородных девиц, воспитанниц этого первого в России учебного заведения для девочек, или, как его именовали, Женского института, разместили в здании монастыря рядом с монахинями. Со временем последних становилось всё меньше, так как в церковный дом перестали селить новых послушниц. Первый приём в Смольный институт был ограничен пятьюдесятью девочками от пяти до шести лет, последующий набор воспитанниц осуществлялся через каждые три года. Курс обучения продолжался двенадцать лет и был разделён на четыре возраста, называвшихся по цвету платьев воспитанниц: кофейный, голубой, серый (впоследствии зелёный) и белый. В число преподаваемых предметов входили кроме закона Божия русский и иностранные языки, арифметика, география и история, помимо этого, ещё основы архитектуры и геральдики, экономика и домостроительство, искусство и рукоделие. Простая, но здоровая пища, гулянье и игры в саду, сон от семи до девяти часов в сутки в зависимости от возраста — всё это способствовало хорошему физическому развитию детей. Чтобы приучить девочек к светскому обращению, устраивались танцевальные вечера и театральные представления, часто в присутствии августейших особ.
Следующие тридцать два года Смольный институт находился под непосредственным наблюдением императрицы Марии Фёдоровны. Приняв в своё непосредственное ведение это учебное заведение, государыня в тот же день посетила его, ознакомилась со всеми его нуждами и на следующий же день пожаловала ему из своей казны 15 000 рублей ассигнациями с дальнейшей ежегодной выплатой этой суммы для выдачи пособий бедным воспитанницам, наград или прибавки к зарплате служащим, а также для прочих потребностей заведения. По инициативе императрицы через несколько лет около монастыря были построены два больших трёхэтажных дома, в один из которых перевели воспитанниц из монастырского здания. В самом же монастыре был учреждён вдовий дом для женщин, потерявших кормильца.
Долгие годы Смольным институтом заведовала его бывшая выпускница баронесса Пальменбах — по отцу она была немецкого происхождения. С ней государыня поддерживала постоянный контакт, помогала советами и была к ней дружески расположена.
Когда Мария Фёдоровна бывала в Петербурге, она обязательно навещала своё любимое детище, интересовалась мельчайшими подробностями институтской жизни — начиная с выбора для девочек учителей и классных дам и кончая их играми и забавами. Особое внимание государыня обращала на религиозно-нравственное воспитание институток. В одном из писем госпоже Пальменбах она писала: «...Каждую неделю я желаю получать отчёт о положении в классах и желаю, чтобы эта ведомость была разделена на две рубрики, из коих одна будет для поведения, а другая для успехов... Я буду помогать во всём, что будет от меня зависеть, и величайшим для меня удовольствием будет содействовать Вам в Ваших трудах для блага наших милых детей...»
Во время экзаменов императрица торжественно приезжала в институт — в великолепном наряде, в сопровождении блестящей свиты, в богатой карете.
По нескольку часов она без устали просиживала на экзаменах, тут же награждала отличившихся деньгами, ласковым приветствием, лакомствами. К детям Мария вообще относилась с особой добротой и снисходительностью.