Работа в театре строилась следующим образом. Герр Малер, оповещенный по внутреннему телефону, прибывал в директорскую ложу, чтобы наблюдать за интересовавшими его репетициями. Иногда Густава сопровождала сестра Юстина. Гэбриел Энджел красочно описывает, как выглядели подобного рода прогоны. Малер, обладавший приятным глубоким баритоном, всё утро мог выкрикивать из своей ложи разные команды измененным голосом, доведенным до тенора. И так он тенорил до тех пор, пока постановка не достигала достойного художественного уровня. Только в таком случае удовлетворенный директор наконец замолкал.

К примеру, на одной из репетиций моцартовского «Дон Жуана» доносилось: «Какой костюм у дона Оттавио?! Он же типичный знаменосец! Нет, испанский дон не может выглядеть так!» Во время знаменитого менуэта, звучавшего в конце первого акта, на сцене находился небольшой оркестр, по сюжету исполнявший музыку на празднике в замке. Увидав это, Малер вскричал: «Почему альтист появился на сцене в пенсне?! Если у него плохое зрение, то пусть надевает очки!» Повернувшись к Юстине, сидящей рядом, Густав произнес: «Если я пропущу такую глупость, то вскоре они будут исполнять “Фиделио” с моноклями». Позже, во время действия на кладбище, знакомый голос восклицал: «Вы это называете статуей?! Командор выглядит, как будто сделан из бумаги, а не из камня! Лицо ужасно накрашено, проследите, чтобы такое не повторилось!»

При всей своей занятости Малер понимал, что никогда прежде не был так доволен жизнью и открывавшимися перспективами, как теперь. Благодаря собранной им команде первоклассных дирижеров, руководивших большинством оперных представлений, у Густава наконец появилось больше свободного времени. Жизнь не могла не удивлять его. Еще год назад он перенес операцию, тогда ничто не предвещало даже малейших изменений, теперь же театр находился в надежных руках, рядом с ним была любящая супруга, носившая под сердцем их ребенка, при этом они пребывали в прекрасном окружении, жили в только что выстроенном чудесном летнем доме.

К концу года семья Малер состояла уже из трех человек. 3 ноября в Вене Альма родила девочку, которую родители назвали Мария Анна. Роды оказались непростыми по причине тазового предлежания плода. Густав по этому поводу шутливо говорил: «Это точно моя дочь — она показывает миру именно ту часть, которую он заслуживает!»

Одно не радовало: приступы мигрени и головокружения не проходили. В марте 1903 года Густав отправился в одиночку в польский Львов, где его ждала работа с местным оркестром. В этой тринадцатичасовой поездке с небольшими остановками ему стало очень плохо. Люди, встречавшие его во Львове, увидели Малера с таким приступом боли, что он даже не мог с ними говорить. 45 минут он брел в мрачном молчании в гостиницу, где принял аспирин и проспал два часа. Затем Густав появился в фойе, как всегда улыбаясь, блестя оправой очков и держа в руке шляпу на австрийский манер. Ему трудно было держаться в обществе, но, превозмогая боль, он пытался казаться жизнерадостным и благополучным.

В конце лета начинающий композитор Арнольд Шёнберг, друг Альмы и ученик Цемлинского, двумя годами ранее женившийся на его сестре, приехал с супругой и ребенком в Вену, где его представили Малеру. Взаимоотношения, возникшие между двумя композиторами, достойны отдельного литературного описания. Начав с абсолютного неприятия искусства Малера и считая его «динозавром XIX века», Шёнберг за короткий срок полностью переосмыслил свой взгляд на творчество старшего коллеги и стал его другом и учеником. Осенью 1903 года, приглашая Цемлинского в гости по просьбе жены, Густав писал: «Не могли бы Вы у нас во второй половине дня выпить кофе? Если получится, приходите около двух. Можете взять с собой Шёнберга». Малер пока еще относился к юному композитору как к «лысому довеску» Цемлинского и приглашал его исключительно по настоянию супруги. Явившись на те посиделки неряшливо одетым, конфронтационно настроенный Шёнберг заявил, что тональность находится на последнем издыхании. Малер попытался возразить, на что юный бунтарь, не дав ему закончить, начал кричать, после чего выбежал из дома с возгласом: «Ноги моей здесь больше не будет!» Густав, повернувшись к Альме, произнес: «Впредь я не хочу видеть этого щенка в моем доме». Тем не менее уже через несколько месяцев оба композитора восхищались друг другом.

В Шёнберге Малер видел себя — молодого, горячего, готового ради принципов терпеть и голод, и бедность. Шёнберг подрабатывал, где мог, сочиняя музыку и рисуя картины на продажу. Хотя он уже стал достаточно известным, с трудом сводил концы к концами, а ведь ему надо было содержать жену и детей. В 1910 году неизвестный любитель искусства, приобретший несколько полотен Шёнберга, буквально спас его семью от голода. В том же году Малер, помня о собственных трудностях в молодости, поддержал юного коллегу, пролоббировав его кандидатуру на пост профессора Венской консерватории. Через полгода после смерти Густава Шёнберг получил письмо от своего ученика и коллеги Антона фон Веберна, в котором тот открыл ему тайну анонимного покупателя тех картин — им оказался Малер.

Летом 1904 года Густав начал Шестую симфонию, которую в силу ее пессимистичной концепции назвал «Трагическая». Позднее «адепт чистого симфонизма» Малер отказался от такого названия. При том что это сочинение не стало популярным даже среди поклонников его творчества, оно в наибольшей степени выражает творческое «я» композитора. Партитура симфонии беспредельно полифонична. Маршевые интонации первой части — мистическая ода человеческой судьбы, некое погребение в идеальный мир, где слышится плач отчаявшейся души. Следующее Скерцо с беспримерным круговоротом жизни, затем — Адажиетто, наполненное философской лирикой и символизирующее голос автора. Грандиозный Финал представляет картину всеобщей баталии, длящейся почти столько же, сколько первые три части, напряжение его кульминационной зоны трудно передать, так она насыщенна. Проникнутое крайней безысходностью окончание произведения воспринимается весьма мрачно. В качестве аллегории, изображающей страшные удары судьбы, Малер включил в партитуру новый инструмент — молот.

Несмотря на интереснейшие новшества, введенные Малером в композицию, его творения встречали открытую враждебность именно в австрийской столице, поэтому признание публики из других городов и стран он принимал с особой благодарностью. Композитор испытал невероятное удовлетворение от блестящего исполнения при свечах его Второй симфонии в соборе швейцарского Базеля, а в Голландии он чувствовал себя поистине счастливым.

Дирижер Менгельберг, ставший преданным поклонником, а впоследствии и проводником творчества Густава, сдержал данное год назад обещание во что бы то ни стало привезти композитора в Амстердам. Заблаговременно получив партитуры, Менгельберг подготовил оркестр к прибытию Малера. Известно, что тот просил его о семи репетициях. Он приехал за день или два до выступления, чтобы взять под личный контроль окончательную подготовку концерта.

Менгельберг, радовавшийся приезду уважаемого гостя, настоял, чтобы композитор жил у него дома. По вечерам Малер сидел у камина и с аппетитом уплетал ароматные кусочки голландского сыра «эдам». В перерывах между репетициями он гулял по Амстердаму, побывал в находящемся поблизости городке Зандам, посетил Дом-музей почитаемого им Рембрандта. Малер подпал под очарование голландских пейзажей, цветочных плантаций, ветряных мельниц, как и самих голландцев, называя их «весьма оригинальными людьми».

Густава поразило высокое исполнительское мастерство оркестрантов. Он писал Альме: «Вчера всё было замечательно… двести школьников под руководством своих шести учителей… и красивейший женский хор из ста голосов! Оркестр великолепен! Намного лучше, чем в Крефельде… музыкальная культура в этой стране дышит, поскольку эти люди способны воспринимать».