И снова проявился беспокойный характер молодого офицера. Желание перемен, стремление к новому, малоизвестному, к риску противоречили мирной, богатой, но... скучной жизни. Шкура решил отправиться в Восточную Сибирь, в Нерчинский округ, где Кабинетом Его Величества организовывалась экспедиция по поиску золотоносных месторождений. В Чите, куда выехал Шкура, готовилась военная часть экспедиции. Однако дождаться похода на поиски золота ему не пришлось. Летом 1914 года он получил известие о начавшейся мобилизации в связи с австро-сербским конфликтом. Россия стояла на пороге Первой мировой войны. Бросив все, Шкура вернулся на Кубань.

Итак, началась война и с ней - следующая страница биографии будущего Белого генерала. Увы, приехав в Екатеринодар, Шкура уже не застал своего полка, в спешном порядке отправленного на фронт. Пришлось довольствоваться поступлением в ряды 3-го Хоперского, третьеочередного полка, укомплектованного призванными запасными. Полк входил в состав III-го Кавказского армейского корпуса, вместе с которым Шкура и выступил на фронт.

Участвуя в первых конных боях с венгерской кавалерией в Галиции, Шкура получил орден Святой Анны IV-й степени с надписью «За храбрость», а за бои под Радомом в начале ноября 1914 года - Георгиевское Оружие. Был ранен в ногу, контужен и, по представлению командира полка, откомандирован в тыл, в город Луцк. Здесь, принимая новые пополнения с Кубани, Шкура пробыл до весны 1915 года. Возвратившись на фронт, он застал начавшееся отступление и в июле, в одном из арьергардных боев, прикрывая отступление пехоты, был снова ранен, на этот раз серьезно - в живот. Спас его серебряный кинжал. Его эвакуировали в город Холм, а затем домой, в Екатеринодар. За этот бой Шкура был произведен в чин подъесаула.

Вынужденная екатеринодарская бездеятельность тяготила Шкуру. Он решил приступить к совершенно новому для себя делу - организации партизанских отрядов. Традиции партизанского движения, восходящие к славным временам Отечественной войны 1812 года и почти забытые к началу XX века, возродились в годы Первой мировой и особенно - Гражданской войн.

«В атаку». Рисунок Н. Самокиша.

Следует отметить, что организация партизанского движения не является оригинальным изобретением будущего Белого партизана. Российский Генеральный Штаб незадолго до 1914 года разрабатывал планы возможных диверсионных операций в тылу врага. Считалось наиболее перспективным использовать для этого небольшие подвижные группы, казачьи отряды, которые могли производить разведку, разрушать коммуникации, захватывать пленных и т. д. Однако, по мнению военного министра генерала В. А. Сухомлинова, «партизанство» дискредитировало регулярную армию, давало повод думать о возможном отступлении, тогда как утверждалось, что предстоящая война с Германией будет скоротечной и наступательной. Поэтому незадолго до войны по его указанию все базы для возможного формирования партизанских отрядов были уничтожены. Несмотря на это, партизанское движение возродилось, но уже не в тиши чиновничьих кабинетов, а в кровавой стихии Второй Отечественной войны.

Летом 1915 года после прорыва австро-немецких войск в Галиции и летнего отступления Русской Армии из Польши, Литвы и Западной Белоруссии фронт стабилизировался и началась «позиционная война», в которой нельзя было рассчитывать на возможность активного боевого маневра. Упала и роль кавалерии. Конные полки спешивались, солдаты и офицеры-кавалеристы вместе с пехотой занимали окопы. В этих условиях снова заговорили об организации мобильных партизанских групп для операций в ближайшем тылу противника.

В своих «Записках белого партизана» Андрей Григорьевич писал: «В обстановке временного отдыха мне пришла в голову идея сформирования партизанского отряда для работы в тылах неприятеля. Дружественное отношение к нам населения, ненавидевшего немцев, лесистая и болотистая местность, наличие в лице казаков хорошего кадра для всякого рода смелых предприятий, — все это в сумме, казалось, давало надежду на успех в партизанской работе...» В представленном рапорте на имя своего командира полка полковника Труфанова он предлагал: «...Каждый полк дивизии отправляет из своего состава 30-40 храбрейших и опытных казаков, из которых организуется дивизионная партизанская сотня. Она проникает в тылы противника, разрушает там железные дороги, режет телеграфные и телефонные провода, взрывает мосты, сжигает склады и вообще, по мере сил, уничтожает коммуникации и снабжение противника, возбуждает против него местное население, снабжает его оружием и учит технике партизанских действий, а также поддерживает связь с нашим командованием...»

Проект молодого офицера отправили «по инстанциям» - сначала на рассмотрение командиру III-го Кавказского армейского корпуса генералу Ирманову, а затем - Великому Князю Борису Владимировичу, Походному Атаману Казачьих Войск. Рапорт поддержал начальник Штаба Походного Атамана, полковник А. П. Богаевский, будущий генерал и Атаман Всевеликого Войска Донского. Великий Князь направил молодого офицера к Верховному Главнокомандующему - Императору Николаю II. В Ставке Верховного на рапорте об организации партизанского отряда было «начертано»: «Быть по сему».

Партизанский отряд формировался в течение декабря 1915 - января 1916 года и получил название «Кубанский конный отряд особого назначения». В его состав вошло 600 казаков и добровольцев - кавалерийских офицеров и солдат, в большинстве своем из 3-го Хоперского полка. В качестве боевого символа отряд принял значок, который придумал сам Шкура: на черном поле вышитая серебром оскаленная волчья голова. Позднее, в 1919 году, на знамени добавилась надпись «Вперед, за Единую, Великую Россию», а к навершию древка и к двум концам флажка прикрепили волчьи хвосты. Волчьи хвосты партизаны пришивали также к концу башлыка и к тыльной стороне папахи из волчьего меха. Стремление к сходству с волчьей стаей доходило до того, что в качестве условного сигнала казаки-разведчики выбрали волчий вой. «Наш Батько Шкуро - он сам как волк, всегда появится там, где его не ждут, нападет, наскочит, насмерть зарежет и его уже след простыл...» - так позднее в бесхитростном интервью одной из белых кубанских газет оценивал казак действия своего командира.

В конце января 1916 года партизанский отряд выступил на фронт. В первых же операциях на реке Шаре был достигнут успех, разгромлен штаб австрийского полка. В партизанские набеги выходили каждые двое суток, по ночам - вместе с подразделениями пеших разведчиков. Партизаны брали «языков», перерезали тыловые коммуникации. Большая часть времени уходила на разведывательно-диверсионную работу, а «организации партизанской деятельности в неприятельских тылах» так и не удалось добиться, по оценке Шкуры — «вследствие пассивности и запуганности населения». В марте 1916 года отряд предпринял более глубокий рейд - на 35 верст за линию фронта, - в ходе которого был разгромлен штаб германской дивизии, а ее командир взят в плен. Немецкое командование обещало за поимку лихого партизана награду в 60 тысяч рублей. Но с перенесением боевых операций в район Барановичи — Молодечно перспективы партизанской войны существенно уменьшились.

Ее опыт был использован в годы Гражданской войны с гораздо большей эффективностью, ведь в этой войне практически полностью отсутствовали какие-либо предписания или регламентации. Во время своих первых партизанских операций Шкура познакомился со многими будущими соратниками по Белой борьбе на Юге России, в частности, с полковником Генерального Штаба И. П. Романовским, тогдашним командиром 206-го пехотного полка (впоследствии - начальник Штаба Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России), генералом А. К. Келчевским, начальником Штаба IX-й армии (будущий начальник Штаба Донской Армии), полковником П. Н. Врангелем, в то время командиром 1-го Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска. Кстати, Врангель в своих «Записках» представил Шкуру атаманом «казачьей вольницы», разгульной, недисциплинированной, неспособной к серьезным боевым операциям: «...Полковника Шкуро я знал по работе его в Лесистых Карпатах во главе "партизанского отряда". Это был период увлечения ставки партизанщиной. Партизанские отряды, формируемые за счет кавалерийских и казачьих полков, действовали на фронте как-то автономно, подчиняясь непосредственно штабу походного атамана. За немногими исключениями туда шли, главным образом, худшие элементы офицерства, тяготившиеся почему-либо службой в родных частях. Отряд есаула Шкуро во главе со своим начальником, действуя в районе 18-го корпуса... большей частью болтался в тылу, пьянствовал и грабил и, наконец, по настоянию командира корпуса и генерала Крымова, был с участка корпуса отозван...»