Есть известие, будто бы она накануне взятия Мариенбурга вышла замуж за одного ливонца, с которым ей не суждено было жить. После плена ее взял полковник Бальк, и она, наравне с другими рабочими женщинами, занималась стиркою белья для солдат; в этом положении увидал ее Меншиков, взял ее к себе, а у него увидел ее царь. Впоследствии мы скажем, на какую высоту вознесла ее странная судьба.
Ливонию продолжали разорять русские и в следующем 1703 году, а в 1704 г. Шереметев доносил царю в таких выражениях: «Больше того чинить разорения нельзя и всего описать невозможно; от Нарвы до границы считают восемьдесят миль, а русскою мерою будет с лишком 400 верст, и Бог знает, чем неприятель нынешнюю зиму остальные свои войска прокормит, можете ваше величество рассудить; только остались целыми Колывань, Рига и Пернов, да местечко за болотами, меж Риги и Пернова, Реймеза (Лемзаль)». Петр похвалял за это Шереметева и приказывал разорять край до последней степени.
Когда таким образом Шереметев опустошал шведскую провинцию Ливонию, сам царь делал завоевания в другой шведской провинции – Ингрии, бывшей некогда новгородскою землею; и здесь завоевание сопровождалось таким же варварским опустошением, как и в Ливонии; там – Шереметев, здесь свирепствовал Апраксин. Последний прошел вдоль Невы до Тосны: «все разорил и развоевал», от рубежа до р. Лавы верст на сто. Но Петр не был доволен разорением ингрийского края, подобно ливонскому, так как у Петра была уже мысль утвердиться при устье Невы. В октябре 1702 года Петр приступил к крепости Нотебургу и после семидневного бомбардирования, а потом, после сильного штурма, нотебургский комендант Густав Шлиппенбах, 11-го октября, сдал крепость на капитуляцию со всеми орудиями и запасами. Эта крепость была древний русский город Орешек, уступленный Швеции по Столбовскому миру, но Петр, пристрастный к иноземщине, не возвратил ему древнего русского названия, а назвал Шлиссельбургом (т. е. Ключом-городом). Меншиков был назван губернатором новозавоеванного города. Петр, любивший вообще праздновать свои победы несколько на классический образец, торжествовал покорение Орешка триумфальным шествием в Москву через трое ворот, построенных нарочно по этому случаю. Неутомимый царь после этого празднества отправился из Москвы в Воронеж, осмотрел на дороге работы канала между верховьем Дона и р. Шатью, впадающею в Упу, заложил в имении Меншикова у верховья р. Воронежа город Ораниенбург, осмотрел воронежские корабли, сделал распоряжения о присылке туда рабочих людей и железа и в то же время был, по его собственным словам, «зело удоволен бахусовым даром», а весною уже был снова на Неве в Шлиссельбурге и так рассердился на Виниуса за неаккуратность в доставке артиллерийских снарядов и лекарств в Шлиссельбург, что отставил его от службы и наложил на него большое взыскание.
25 апреля 1703 г. Петр вместе с Шереметевым, с 25 000 войска подступил к крепости Ниеншанцу, построенной при устье р. Охты, впадающей в р. Неву. После сильной пушечной пальбы комендант полковник Опалев, человек старый и болезненный, сдал город, выговоривши себе свободный выход. Между тем шведы, не зная о взятии Ниеншанца, плыли с моря по Неве для спасения крепости. Петр выслал Меншикова с гвардиею на тридцати лодках к деревне Калинкиной, а сам с остальными лодками тихо поплыл вдоль Васильевского острова, под прикрытием леса, и отрезал от моря вошедшие в Неву суда от прочей эскадры, стоявшей еще в море. Русские напали на два шведские судна с двух сторон. Шведы были застигнуты врасплох так, что из семидесяти семи человек осталось в живых только девятнадцать. Русские убивали неприятеля, даже просившего пощады, и взяли два большие судна. Событие это, по-видимому незначительное, чрезвычайно ценилось в свое время: то была первая морская победа русских, и Петр, носивший звание бомбардирского капитана, вместе с Меншиковым, пожалован был от адмирала Головина орденом Андрея Первозванного. 16 мая того же года на острове, который назывался Янни-Саари и переименован был Петром Люст-Эйландом (т. е. Веселым островом), в день Св. Троицы Петр заложил город, дав ему название С.-Петербурга. Первою постройкою его была деревянная крепость с шестью бастионами; вместе с тем царь приказал построить для себя домик, сохраняемый до сих пор, также на берегу Большой Невки дом для Меншикова, нареченного санкт-петербургским губернатором, и дома для других близких к царю сановников. В ноябре 1703 года прибыл в только что заложенный Петром город первый голландский купеческий корабль. Петр лично провел его в гавань и щедро одарил весь экипаж корабля. В том же году осенью Петр поплыл на остров Котлин, вымерял сам фарватер между островом и находившеюся против него мелью и заложил крепость, назвавши ее Кроншлотом. Все это были события, оказавшиеся громадной важности по своим последствиям в русской истории. Близ возвращенного России древнего новгородского Нового-Острога, переименованного шведами в иностранное название Ниеншанца, суждено было явиться новому, также с иностранным именем, городу и сделаться столицею новой русской империи.
Настала зима. Петр отравился в Воронеж и сделал распоряжение о постройке шести больших военных кораблей не в самом Воронеже, а в построенном им тогда нарочно городе Таврове; из Воронежа государь отправился в Олонец: и там у него также устроена была корабельная верфь. Он основал в Олонце железные заводы и в своем присутствии приказывал лить пушки, а весною, в марте, Петр опять уже был в Петербурге и деятельно занимался его постройкою. Ему до чрезвычайности понравилось это место, и он стал называть его своим раем (парадизом).
1704-й год был замечательно счастлив в войне со шведами. Шереметев опустошил Эстонию таким же жестоким способом, как в прежнее время Ливонию, а потом осадил Дерпт. 3-го июля сам царь прибыл к городу; 13-го русские сделали приступ, разбили ворота, и комендант Скитте сдал город со 132 орудиями, выговоривши себе свободный выход. Царь тотчас же утвердил все привилегии города, призывал жителей оставаться на своих местах и обнадеживал своею милостью. Тогда 1388 чел. шведов, положивших оружие, вступили в русскую службу. 9-го августа взята была Нарва, но здесь не так милостиво русские разделались с побежденными, как в Дерпте: комендант Горн не хотел сдаваться, и русские солдаты ворвались силою в город, истребляли и старого и малого. Петр, усиливаясь остановить напрасное кровопролитие, собственноручно заколол несколько солдат, но храброму коменданту за его упорство дал пощечину. Вслед за тем сдался Иван-город, расположенный на другом берегу реки Наровы. Осенью Петр опять занимался постройкою кораблей на Олонецкой верфи, потом заложил в Петербурге адмиралтейство, осмотрел новозавоеванные города, Нарву и Дерпт, а в декабре праздновал в Москве свои победы и возвращение России ее древних земель. Было устроено семь триумфальных ворот, через которые проезжал государь; за ним вели пленных шведских офицеров и везли взятые у неприятеля пушки и знамена.
В 1705 году Петр хотел выгнать шведов из Курляндии, сам с войском приехал в Полоцк и отправил фельдмаршала Шереметева к Митаве; другою частью войска начальствовал другой фельдмаршал, иностранец Огильви, возведенный Петром в этот сан к досаде его русских полководцев. Находясь в Полоцке, русский царь имел столкновения с униатскими монахами: посетивши униатский монастырь, он с неудовольствием увидел богато украшенный образ Иосафата Кунцевича, жестокого врага православной веры, некогда убитого народом и признаваемого униатами священномучеником. Раздосадованный ответом монаха, отозвавшегося с почтением об Иосафате, Петр приказал схватить нескольких монахов. Монахи и послушники стали сопротивляться: русские четырех убили, а одного из них, который славился своими фанатическими проповедями против православных, Петр приказал повесить. Этот поступок наделал в свое время много шуму в католическом мире. Петр не слишком смотрел на это; расправившись таким образом с униатскими монахами, он выехал в Вильно и здесь получил известие о поражении Шереметева.