Мы глубоко убеждены, что человеческая природа, а также природа рыночных экономических систем таковы, что все наши знания о рынках только приблизительные, поэтому все рыночные решения могут быть только примерно правильными и оптимальными. Более того, в практической деятельности мы явно или неявно осознаем этот факт и учитываем его в процессе принятия решений и оценке их последствий. Строго говоря, наши рыночные решения могут быть только вероятностными по природе. А поскольку, согласно нашему взгляду на рыночную экономику, все экономические процессы и явления – это исключительно результат действий всех агентов в экономике, то из всего вышесказанного неизбежно следует, что все экономические процессы и явления в рыночной экономике тоже, в некоторой степени, вероятностны по своей природе. Следовательно, остается только один шаг для получения фундаментального вывода о том, что рыночная экономика – это не просто сложная, динамическая, неравновесная, но еще и вероятностная система [Фон Нейман и Моргенштерн, 1970; Кондратенко, 2005, 2015; Мизес, 2005; Вальтух, 2008; Keynes, 1921; Farjoun, Machover, 1983; Ball, 2003]. Поэтому для того чтобы представить достаточно полное описание таких сложных вероятностных систем, соответствующая экономическая теория должна также быть в значительной степени вероятностной. Для этого, как минимум, необходимо включить в экономическую теорию концепцию неопределенности и вероятности на подходящем математическом уровне, т.е. развивать динамическую вероятностную экономическую теорию, достаточно адекватную экономической реальности. Наше исследование посвящено в основном достижению этой цели.

В данной работе далее мы опишем базовые механизмы формирования спроса и предложения, а также механизмы образования цен, формирования объемов торгов и установление равновесия на рынках. При этом акцент делается на детальном описании природы этих фундаментальных рыночных концепций и определений на стандартном общенаучном языке физики и математики, что позволит нам критически переосмыслить эти концепции и определения в рамках вероятностной экономики.

Главной парадигмой вероятностной экономики для нас является уже сформулированное выше следующее утверждение. Все рынки состоят из людей – покупателей некоторых товаров и одновременно продавцов других товаров. Все, что делает рынок, делают эти люди, и именно действие всех этих людей на рынке определяет все результаты работы этого рынка [Мизес, 2005]. Аналогичное утверждение в свое время сделано Ричардом Фейнманом и др. [1978] относительно физических многоатомных систем. Именно это обстоятельство позволяет нам установить аналогию между многоагентными рыночными экономическими системами и многоатомными физическими системами и привносить физические подходы и язык в экономическую теорию. На базе этой главной парадигмы и с тщательным учетом всех основных особенностей человеческой деятельности, детально исследованных в работе Мизеса [2005], мы определим шесть следующих принципов вероятностной экономики, имеющих характер общих постулатов:

1) принцип спроса и предложения;

2) агентный принцип;

3) институциональный и средовой принцип;

4) динамический и эволюционный принцип;

5) принцип максимизации объема торгов;

6) принцип неопределенности и вероятности.

Принцип спроса и предложения (в англоязычной литературе принято называть их в другом порядке, а именно – Supply and Demand, ниже S&D) отражает тот факт, что практически все важные эффекты и процессы на рынке определяются взаимодействием спроса и предложения на рынке. Агентный принцип свидетельствует об уникальной движущей роли взаимодействующих рыночных агентов и значительном вкладе в это взаимодействие социального сотрудничества между ними в современной рыночной экономике. Институциональный и средовой принцип выражает тот факт, что взаимодействие агентов с различными социальными институтами, различными стейкхолдерами и внешней природной средой должен быть взят в расчет одновременно со взаимодействием агентов друг с другом. Динамический и эволюционный принцип отражает тот факт, что рыночное поведение имеет в определенной степени детерминированный характер и, следовательно, в принципе, может анализироваться с помощью неких уравнений движения, описывающих как стационарное поведение, так и эволюцию рынков. Принцип максимизации объемов торгов определяет направление движения в целом достаточно свободного рынка под влиянием рыночных сил. Принцип неопределенности и вероятности показывает, что все рыночные процессы и явления, включая процесс принятия решений, являются вероятностными по своей природе и таким образом помогают понять, какой математический аппарат нам нужен для адекватного описания поведения агентов и рынка в целом в условиях неопределенности.

По существу, эти принципы определяют главные действующие силы на рынке и основные особенности рыночной структуры, поэтому при выполнении конкретных исследований рынков в наших физико-экономических моделях они все должны быть учтены, по возможности одновременно, поскольку все они представляют рыночные эффекты одного порядка по величине влияния на конечный результат работы рынка, а именно на структуру цен и объемы торгов на рынке в каждый момент времени. Если, например, некое экономическое исследование не учитывает влияния государства, то оно не может претендовать на адекватное описание современного экономического мира, в котором роль государства является первостепенной: государство может как ускорять, так и подавлять экономическую активность других рыночных агентов. Причем роль государства в современной экономике двоякая: оно может как устанавливать важные правила и вводить новые институции, влияя тем самым на стратегии рыночных агентов, так и само быть активным и сильным рыночным агентом.

Подчеркнем, что в данных принципах, если рассматривать их по-одному, мы почти всегда можем найти их «корни» в отдельных работах цитированных ранее авторов классической экономической теории: Адама Смита (теория товарного обмена и др.), Карла Менгера (теория субъективной стоимости и др.) и Людвига фон Мизеса (принцип методологического индивидуализма, концепция рыночного процесса, динамическая трактовка закона S&D и др.). Здесь они собраны воедино, достаточно четко сформулированы и подчеркнута необходимость учитывать их все одновременно при построении любой экономической теории, претендующей на адекватное описание картины реального экономического мира, в котором действуют живые люди, а не вымышленные персонажи типа homo economicus на вымышленных рынках с совершенной конкуренцией и с якобы всемогущей рыночной рукой, формируемой только агентами, представляющими людей и бизнес без учета роли государства. Качественно новыми здесь являются динамический и эволюционный принцип с идеей поиска уравнений движения для котировок, принцип максимизации объема торгов для установления трендов в движении рыночных цен и принцип неопределенности и вероятности с идеей использования непрерывных стратегий при выставлении агентами своих котировок и, самое главное, построенный математический аппарат, который позволяет проводить широкие количественные исследования реальных экономических систем, включая организованные рынки.

Для построения вероятностной теории биржи использован физический метод экономических исследований, суть которого заключается в использовании стандартных теоретических подходов физики для моделирования и расчетов экономических систем, с последующим постоянным сравнением результатов расчетов с экспериментальными данными для верификации использованных подходов, моделей и теории в целом и для цели установления таким образом границ применимости моделей и теории в целом в тех случаях, когда есть смысл в их улучшении и развитии. Если результаты расчетов противоречат эксперименту в достаточно сильной степени, то теория должна быть без колебаний отбракована, а процесс создания теории – начаться заново. Для определенности и уточнения теоретических проблем, изучаемых в данной книге, далее мы называем такой вариант использования физического метода решением прямой задачи экономической теории, в которой из некоторых начальных принципов (ab initio principales) рассчитываются результаты экономической деятельности (в данной книге, биржевых торгов), которые затем сравниваются с соответствующими экспериментальными данными (в нашем случае – с итогами биржевых торгов). Этот подход мы противопоставляем решению, будем говорить, обратной задачи экономической теории, в которой путем математической обработки экспериментальных данных стремятся получить информацию об изучаемой экономической системе. Надо сказать, что термины «прямая и обратная задачи» мы заимствовали у теории рассеяния элементарных частиц, в которой решаются формально аналогичные проблемы. Известно, что решать в физике обратную задачу очень трудно и нет оснований считать, что решать обратную задачу в экономике будет проще. Здесь мы ограничиваемся развитием методов решения прямой задачи экономики в применении к биржам, поэтому все выводы и дискуссии в данной книге касаются только прямой задачи экономической теории, если не оговорено особо. Во избежание недоразумений мы неоднократно будем подчеркивать данный аспект настоящего исследования.