10 мая 1788 года Мария Федоровна разродилась четвертой дочерью, которую назвали Екатериной в честь ее знаменитой бабушки. Роженица, наконец, освободилась, и ее муж тоже: уже ничего более не мешало ему присоединиться к армии. Между тем, именно в это время король Швеции также решил усилить свои военные диспозиции. С этой стороны также запахло порохом. Великий князь неожиданно меняет свои намерения. Войну против турок он предпочел теперь войне против шведов. 30 июня Екатерина объявила войну стране Густава III, полки которого пересекли российскую границу. Из особой благосклонности в этот раз Павлу было разрешено примкнуть к графу Валентину Мусину-Пушкину, который принял командование войсками в этом секторе. Едва прибыв на место, Павел сопровождает Мусина-Пушкина, выехавшего на рекогносцировку ближайших вражеских линий. Передовой отряд шведов открыл по ним огонь. Две лошади под казаками, находившимися в сопровождении, были убиты. Вылазка завершилась без потерь и крови, а Павел был горд оттого, что ему пришлось соприкоснуться со смертью, и написал: «Теперь я окрещен!» Однако впоследствии шведы почти не проявили особого настроя продолжать свое вторжение в Россию. Убедившись, что наступление противника окончательно отбито, Павел возвратился в Гатчину, где его поджидало многочисленное семейство. Комментируя эту короткую военную стычку, императрица пишет Потемкину: «Шведы оставили Гекфорс; на нашей территории со стороны Финляндии не осталось никого. Их флот блокирован нашим в Свеаборге. Великий князь вернулся сегодня». Некоторые злонамеренные умы посмеивались по углам, поговаривая, что в качестве компенсации за проявленную наследным князем браваду царица пожалует ему крест Святого Георгия. Но они обманулись в своем злопыхательстве. Екатерина не стала отличать своего сына какой-либо почетной наградой. Она была далека от этого, и, более того, поговаривали, что, посмеиваясь над воинственными амбициями великого князя, она предложила в шутку учредить награду «Неудачник, или Несчастный вояка». Образ этого героя Екатерина изобразила в комической пьесе на французском языке. Это был простак-парень, который захотел поиграть в войну, изображая из себя рубаку, и в результате стал посмешищем для других глупцов. Эта небольшая пьеска была поставлена 31 января 1789 года в Эрмитаже в присутствии многочисленной публики, окружавшей великого князя и великую княгиню. Высказывались опасения, что во время спектакля может произойти семейный инцидент, но Павел не заметил аналогии между своим собственным приключением и театральным сюжетом. Несмотря на фарс, устроенный с тем, чтобы посмеяться над ним, он сделал вид, что не видит в этом злого умысла. Секретарь Екатерины Александр Храповицкий написал по этому поводу в своих «Воспоминаниях»: «К семи часам в присутствии царевича играли „Несчастного храбреца“ – рассказ о военных приготовлениях против короля Швеции […]. Все присутствующие позабавились, смеялись и хлопали в ладоши […]. Успех был грандиозный. Великий князь много смеялся и попросил еще раз посмотреть эту пьесу. Новая постановка состоялась 5 февраля». Каждый знал, что этот фарс обязан своим появлением таланту императрицы. Однако в программе фамилия автора не указывалась.
Среди публики, которая присутствовала вечером 31 января 1789 года на спектакле «Несчастный храбрец», находился новый фаворит императрицы Платон Зубов, который в ублажениях Ее Величества заменил Мамонова. Ему исполнилось двадцать два года, он имел розовый цвет лица, гибкий ум и сексуальный опыт. Но Екатерина не удовлетворялась только обладанием его красотой. Развращенная до мозга костей, она хотела видеть в нем столько же образованности, сколько и мужской потенции. Этот последний каприз своей стареющей матери вызывал у Павла всплеск сострадания и презрения. Он не одобрял ее увлечений молодыми, щедро оплачиваемыми жеребцами. И лишь молча сдерживал свое возмущение для того, чтобы приберечь его на будущее. Он больше не протестовал, когда Екатерина арестовала Александра Радищева, обвиненного за описание в книге «Путешествие из Петербурга в Москву» крайней бедности народа и порочности крепостничества. Оценивая это произведение, в своем письме Храповицкому Екатерина писала: «Тут рассевание французской заразы: отвращение от начальства». Осужденный 13 июля Радищев был приговорен к смертной казни, однако императрица его помиловала и согласилась на пожизненную ссылку в Сибирь.
В самом ли деле задумывался Павел о том, как вразумить тех, кто проповедует либерализм, снисходительность, любовь к обездоленным, в то время как во Франции восставший народ, не удовлетворенный взятием Бастилии, принудил короля и его семью покинуть Версаль и уехать в Париж? Кажется, в первый раз Екатерина и ее сын были единодушны по вопросу политики: если Россия хочет пресечь анархизм, подобный французскому, то ей необходимо сильное государство и покорный народ. На следующий год король Людовик XVI и Мария-Антуанетта, измученные нахождением в заточении у черни, переодевшись, попытались бежать через границу с фальшивыми документами, но были схвачены и заключены в Варен; было выявлено, что королева имела при себе фальшивый паспорт на имя некой мадам Корфф, дочери купца из Санкт-Петербурга. Посол России стал подозреваться в том, что приложил руку к этому печальному дезертирству королевской семьи. Екатерина сожалела, не по причине тактической смены официального посланника России, а потому, что плохо подготовленный побег провалился. Напуганные беспорядками в своей стране, некоторые французские эмигранты бежали в Санкт-Петербург и в Москву. И если осмотрительная Екатерина уклонялась вступать в коалицию с теми, кто желал бы использовать армию для восстановления монархии, то великий князь открыто призывал уничтожить революционную гидру. Его враждебное отношение к «красной каналье» было настолько жестким, что он даже не счел необходимым сдержаться, чтобы не задеть нового представителя Парижа мсье Женэ во время приема дипломатического корпуса, устроенного его матерью. В присутствии изумленных придворных он без всякой предосторожности дерзко произнес: «Это трудный момент для монархов. Если они не договорятся серьезно между собой о высылке из своих государств всех французов, которые будут подчинены новым законам, продиктованным Национальной ассамблеей, то я не ручаюсь, что через два года вся Европа не будет приведена в расстройство». Хотя Екатерина обычно раздражалась вмешательством сына в дела Короны, в этот раз она была вынуждена признать, что сказанное им вслух было тем, что она думала про себя. В ожидании выпровождения Женэ из России в Санкт-Петербурге ограничивались к нему холодным отношением и продолжали судачить с нарастающим гневом о действиях горстки сумасбродов в Париже, которые осмелились лишить Людовика XVI его королевских привилегий.
5 октября 1791 года по дороге в Молдавию в размышлениях о неясных перспективах будущего монархии в Европе Екатерина узнала о смерти того, кто всегда и повсюду был рядом с ней, приносил совет, преданность, любовь и победу. Не стало больше Потемкина, которого она просила начать переговоры о мире с Турцией в Яссе. Это известие настолько потрясло ее, что она потеряла сознание, и пришлось сделать кровопускание, чтобы привести ее в сознание. Лишенная этого ниспосланного ей провидением человека, она утратила решительность, почувствовала себя на краю пропасти и доверилась своему секретарю Храповицкому: «Как можно мне Потемкина заменить: он был настоящий дворянин, умный человек, его нельзя было купить. Все будет не то […]! Да и все теперь, как улитки, станут высовывать головы». Затем, схватив перо, она написала своему «козлу отпущения», дорогому Гримму, который понимал все с полуслова: «Ужасный удар дубины обрушился на мою голову […]. Я в такой печали, что вы даже не можете себе вообразить […]. Это был человек государственного уровня, в смысле совета и исполнения. Он был привязан ко мне страстно и усердно, был бранящимся и сердитым, когда считал, что можно было бы сделать лучше».
