Анна Кэмпион родилась в Веллингтоне, Новая Зеландия, в известной театральной семье. Кэмпион пять лет проработала профессиональной актрисой, а затем переехала в Лондон, чтобы получить степень по изобразительному искусству в Голдсмит-колледже. Воодушевленная сестрой Джейн снимать фильмы, Кэмпион получила степень магистра в кино в Королевском колледже искусств. Ее первый короткометражный фильм «Прослушивание», в котором участвуют ее сестра и мать, выиграл студенческий драматический приз BBC в 1989 году. Второй короткометражный фильм Кэмпиона «Сломанная кожа» (1991) участвовал в Каннском кинофестивале. Анна Кэмпион также является писателем и режиссером Loaded (1994).